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Killer Sell 2.0 策略（C#）

概览

Killer Sell 2.0 是一款仅做空的 MetaTrader 4 专家顾问，专注于在市场 极度超买时进场，并在动量转入超卖区间后保护利润。此版本基于 StockSharp 高层 API 重新实现，使用 SubscribeCandles().BindEx(...) 以事件驱动的方式更新指标，同时在策略内部封装资金管理规则。

交易逻辑

在所选周期的每根新收盘 K 线到来时，策略会按顺序执行以下步骤：

  1. 数据准备。 计算 MACD（12/120/9）、两条威廉指标（350 周期） 以及两个随机指标（10/1/3 用于入场，90/7/1 用于离场）。只有当 蜡烛状态为 Finished 时，这些指标值才会被使用。
  2. 入场过滤。 满足下列条件才会开启新的空头：
    • 威廉指标上穿 −10，表明市场已进入超买区。
    • MACD 主线高于 0.0014。
    • 入场随机指标的 %K 由上向下穿越指定阈值（默认 90）。
  3. 下单执行。 当所有过滤条件同时满足时，策略按照当前的 马丁格尔仓位大小发送市价卖单，并通过 StartProtection 附加 100 点（默认值，可调）的保护性止盈。
  4. 离场管理。 只要存在空头持仓，就会计算所有未平仓单的平均 盈利（以点数表示）：
    • 若平均收益低于 10 点且威廉指标跌破 −80，则立即平掉全部空单。
    • 若平均收益高于 15 点且离场随机指标 %K 低于 12，则锁定利润退出。

资金管理

原始 EA 使用的“马丁格尔”分批方式在 C# 版本中得以保留。策略维护 一个内部列表记录每笔做空的价格与手数，从而复现 MetaTrader 中的 逐单计算逻辑：

  • 第一笔仓位使用 InitialVolume（默认 0.05 手）。
  • 当一轮交易盈利或打平时，下一笔仓位重置为初始手数。
  • 当一轮交易亏损时，下一笔仓位按 MartingaleMultiplier （默认 ×1.2）放大，MaxVolume 用于限制最大手数。

同时，策略会在成交时追踪已实现盈亏，以判断上一轮的结果。

参数说明

参数 含义
CandleType 指标计算所使用的主周期。
EntryWprPeriod / ExitWprPeriod 入场/离场威廉指标的周期。
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod MACD 的三个周期参数。
MacdThreshold 触发做空所需的最小 MACD 主线值。
StochasticEntryKPeriod、StochasticEntryDPeriod、StochasticEntrySlow 入场随机指标的参数。
EntryStochasticLevel %K 需要向下穿越的阈值。
StochasticExitKPeriod、StochasticExitDPeriod、StochasticExitSlow 离场随机指标的参数。
ExitStochasticLevel 离场时判定超卖的上界。
EntryWprThreshold / ExitWprThreshold 入场/离场威廉指标的阈值。
LossExitPips / ProfitExitPips 触发防守/获利离场的平均点数阈值。
TakeProfitPips 每笔空单附加的保护性止盈距离。
InitialVolume 马丁格尔的起始手数。
MartingaleMultiplier 亏损后使用的放大系数。
MaxVolume 单笔交易允许的最大手数。

转换注意事项

  • MetaTrader 采用逐单持仓模型，而 StockSharp 使用净头寸。为了复现 平均盈利和马丁格尔重置逻辑，策略会记录每笔卖出成交的价格与数量。
  • 原始项目虽然包含多种资金管理模式，但实际配置只启用了马丁格尔。 因此 C# 版本仅实现该分支。
  • 源代码关闭了硬性止损。本移植版也仅设置保护性止盈，其余退出逻辑 完全由指标条件驱动。

使用建议

  1. 将策略绑定到相应的投资组合与交易品种，并设置与 MT4 测试相同的 时间周期（默认假设使用 H1）。
  2. 确保行情源能够提供完整的收盘 K 线，否则指标将无法成型。
  3. 根据账户杠杆和经纪商要求调整 InitialVolume、MaxVolume 等参数。
  4. 马丁格尔策略在趋势行情中风险较大，请务必先行回测并严格控制仓位。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class KillerSell20Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public KillerSell20Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}