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Gann Grid 策略

该策略将 MQL/25065/Gann Grid.mq4 中的 Gann Grid 专家顾问迁移到 StockSharp 的高级 API。原始脚本依赖人工绘制的图形对象并在多个时间框架上过滤；C# 版本保留总体流程，同时用指标计算替代手工操作，使策略可以完全自动化运行。

交易逻辑

  1. 合成 Gann 网格：在主时间框架上取 AnchorPeriod 根 K 线的最高价和最低价，近似于 MetaTrader 中手绘的两条 Gann 线。向上突破最高价触发做多，向下跌破最低价触发做空。
  2. 趋势确认：在 TrendCandleType 指定的高一级时间框架上计算快、慢两条线性加权均线（LWMA），方向必须支持当前突破。
  3. 动量过滤：同一高时间框架上的 Momentum 指标与当前收盘价的百分比差值需大于 MomentumThreshold，以保证行情具有足够动能。
  4. MACD 过滤：通过 MacdCandleType 订阅的蜡烛序列计算 MACD（默认 12/26/9）。MACD 线必须与信号线、零轴在同一侧。
  5. 风险控制：从入场价开始应用对称的止盈与止损距离，可选的保本和跟踪止损模块复现原始 MQL 代码中的资金保护逻辑。

策略仅处理收盘后的 K 线，与原脚本检测新柱的方式保持一致。

与 MQL 版本的差异

  • MetaTrader 版本需要手动绘制 GANNGRID 对象。移植版本使用 Highest/Lowest 指标自动生成网格，更适合回测与批量运行。
  • MetaTrader 中的 Momentum 指标围绕 100 波动；StockSharp 的 Momentum 返回价格差值，因此策略将其换算成相对于收盘价的百分比再与 MomentumThreshold 比较。
  • 邮件、推送等通知以及所有图形相关操作均被移除。
  • 头寸管理通过市价单执行，不再修改已有挂单，因为 StockSharp 更侧重仓位级别的控制。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 5 分钟 用于识别突破的主时间框架。
TrendCandleType DataType 15 分钟 计算 LWMA 与 Momentum 的高一级时间框架。
MacdCandleType DataType 1 天 计算 MACD 的时间框架。
FastMaPeriod int 6 高时间框架上的快 LWMA 长度。
SlowMaPeriod int 85 高时间框架上的慢 LWMA 长度。
MomentumPeriod int 14 Momentum 指标周期。
MomentumThreshold decimal 0.3 Momentum 相对价格的最小百分比偏离。
AnchorPeriod int 100 参与生成合成网格的主时间框架 K 线数量。
TakeProfitOffset decimal 0.005 与入场价的绝对止盈距离。
StopLossOffset decimal 0.002 与入场价的绝对止损距离。
EnableTrailing bool true 是否启用跟踪止损。
TrailingActivation decimal 0.003 跟踪止损启动前所需的利润。
TrailingStep decimal 0.0015 启动后跟踪止损与局部高点/低点的距离。
EnableBreakEven bool true 是否启用自动保本。
BreakEvenTrigger decimal 0.0025 启动保本所需的利润。
BreakEvenOffset decimal 0.0 保本平仓时相对入场价的偏移量。
MacdFastPeriod int 12 MACD 中快 EMA 的周期。
MacdSlowPeriod int 26 MACD 中慢 EMA 的周期。
MacdSignalPeriod int 9 MACD 信号 EMA 的周期。

所有距离参数均以价格绝对值表示，请结合交易品种的最小报价单位调整（例如 0.001 ≈ 外汇五位报价的 10 点）。

使用建议

  1. 将策略绑定到目标证券，并设置需要的蜡烛类型。如果希望只使用单一时间框架，可以让多个参数指向同一 DataType。
  2. 根据市场波动调整 AnchorPeriod 及各类价格偏移。
  3. 按照风险偏好启用或关闭保本、跟踪止损功能。
  4. 启动策略后，系统会自动订阅所需蜡烛并通过市价单管理仓位。

文件结构

  • CS/GannGridStrategy.cs：策略实现。
  • README.md：英文说明。
  • README_ru.md：俄文说明。
  • README_zh.md：中文说明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GannGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GannGridStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}