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MultiTrader 货币强度策略 (3253)

概述

本策略是公开 MQL 面板“MultiTrader”（代码 #24786）的 StockSharp 高级 API 版本。原始 EA 是一套人工交易面板，用来显示八大主要货币的相对强弱、在极端情况下弹出提醒，并提示潜在的交易货币对。移植后的 StockSharp 策略自动化了相同的分析流程，并在需要时对最强与最弱货币构成的货币对执行下单操作。

策略对每个货币对计算当前收盘价在当期 K 线区间中的百分比位置，通过加权平均获得 AUD、CAD、CHF、EUR、GBP、JPY、NZD、USD 的强弱分值。当某个货币的强度高于买入阈值，同时另一种货币低于卖出阈值时，系统会推荐由这两种货币组成的货币对。如果该货币对存在于已配置的市场列表中，则可以自动执行市价单。

货币强度模型

百分比分值的计算公式为：

percent = 100 * (Close - Low) / (High - Low)

每种货币都基于 7 个交叉汇率，完全复刻 MQL 版本。若该货币在货币对中位于报价货币一侧，则使用 100 - percent 来反向处理：

货币 组成
AUD AUDJPY、AUDNZD、AUDUSD、100-EURAUD、100-GBPAUD、AUDCHF、AUDCAD
CAD CADJPY、100-NZDCAD、100-USDCAD、100-EURCAD、100-GBPCAD、100-AUDCAD、CADCHF
CHF CHFJPY、100-NZDCHF、100-USDCHF、100-EURCHF、100-GBPCHF、100-AUDCHF、100-CADCHF
EUR EURJPY、EURNZD、EURUSD、EURCAD、EURGBP、EURAUD、EURCHF
GBP GBPJPY、GBPNZD、GBPUSD、GBPCAD、100-EURGBP、GBPAUD、GBPCHF
JPY 100-AUDJPY、100-CHFJPY、100-CADJPY、100-EURJPY、100-GBPJPY、100-NZDJPY、100-USDJPY
NZD NZDJPY、100-GBPNZD、NZDUSD、NZDCAD、100-EURNZD、100-AUDNZD、NZDCHF
USD 100-AUDUSD、USDCHF、USDCAD、100-EURUSD、100-GBPUSD、USDJPY、100-NZDUSD

策略只使用已经收盘的 K 线；每当收到新的完成 K 线数据时，就会刷新所有货币的强度。

交易与提醒

  1. 当八种货币的强度都可用时，策略会按照强弱排序输出快照日志。
  2. 如果最强货币的数值 ≥ BuyLevel 且最弱货币的数值 ≤ SellLevel，则生成交易建议。
  3. 系统优先寻找“强势货币做基准、弱势货币做报价”的直接货币对；若不存在则尝试反向配对，最后回退到与 USD 组合的货币对。
  4. 推荐的货币对与方向会被记录到日志中。如果 EnableAutoTrading 为真且 OrderVolume 大于零，将在该方向上发送市价单。若持有反向仓位，订单会自动加量以平掉旧仓再建立新仓。

策略会记忆最近一次推荐的货币对和方向，避免在行情未脱离阈值区间时重复提示。

参数

名称 说明 默认值
Universe 需要分析的 Security 列表，建议包含 28 个主要交叉盘。 必填
CandleType 强度计算所使用的 K 线类型（可选日线、周线、月线等）。 日线
BuyLevel 认定货币过强的百分比阈值。 90
SellLevel 认定货币过弱的百分比阈值。 10
EnableAutoTrading 是否启用自动下单。 false
OrderVolume 自动交易时的下单数量。 1
SymbolPrefix 交易所或券商使用的前缀（例如 m.）。 ""
SymbolSuffix 交易所或券商使用的后缀（例如 .FX）。 ""

配置步骤

  1. 设置交易标的。 将 28 个主要货币对加入策略的 Universe。代码需与标准货币对名称一致，如 EURUSD。如券商添加前后缀，可在参数中填写。
  2. 选择周期。 设置 CandleType。日线、周线、月线分别对应原始面板的三种模式。
  3. 调整阈值。 根据交易风格修改 BuyLevel 与 SellLevel，控制发出信号的极端程度。
  4. 自动交易（可选）。 将 EnableAutoTrading 设为 true，并指定 OrderVolume。如果只需要提示，可保持默认。

迁移说明

  • 原 MQL 版本的大量图形界面被移除，所有输出均通过策略日志给出。
  • 推送、邮件、弹窗等提醒未被移植，统一使用 LogInfo 日志。
  • 自动止损/止盈功能未实现，需要结合 StockSharp 的保护模块或其他风险控制方案。
  • MQL 中的 DES 授权函数被删除。

使用建议

  • 在提供实时与历史 K 线数据的连接器环境中运行本策略。
  • 可配合图表部件展示被推荐的货币对及其 K 线走势。
  • 建议结合 StartProtection 或独立的风险管理策略设定全局止损、止盈。

测试注意事项

  • 确保数据源能够提供所选周期的完整 K 线，策略会忽略未收盘的柱。
  • 若 Universe 中缺少某些货币对，对应货币的强度无法计算，策略也不会产生信号。
  • 回测时请确保 Universe 在整个测试期间保持一致，避免强度出现断档。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MultiTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MultiTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}