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线性回归通道策略（Fibo 版本）

概述

该策略基于 MetaTrader 专家顾问“linear regression channel”，在 StockSharp 平台上重新实现。策略利用更高周期的线性趋势、加权移动均线、动量指标以及月度 MACD 过滤器来判断方向，同时保留了原始 EA 中的资金管理逻辑，包括浮动盈利目标、盈利回撤保护、保本止损以及权益回撤止损。

交易逻辑

  1. 主时间框架：可配置的 K 线类型（默认 15 分钟），所有信号均在此时间框架上计算。
  2. 趋势过滤：计算典型价格的快慢线性加权移动均线（LWMA）。做多要求快线高于慢线，做空要求快线低于慢线。
  3. 动量确认：在更高周期上计算动量指标，周期映射与原始 EA 一致（M1→M15、M5→M30、M15→H1、M30→H4、H1→D1、H4→W1、D1→MN1）。取最近三根动量值，与 100 水平的距离需满足多/空阈值。
  4. 月度 MACD 偏向：使用月线计算 MACD(12,26,9)，当主线高于信号线时仅允许做多，当主线低于信号线时仅允许做空。
  5. 入场条件：当趋势、动量及 MACD 一致并允许交易时，以市价开仓；出现相反信号时平仓并可反向。

风险与仓位管理

  • 固定止损 / 止盈：以点数表示的距离应用到每笔交易，价格触发即平仓。
  • 移动止损：可选，当盈利达到设定点数后，按照最佳价格减去偏移值进行追踪。
  • 保本逻辑：可选，盈利超过触发值后，将止损移动到入场价加/减偏移，锁定收益。
  • 货币止盈：可选，浮动盈利（账户货币）达到阈值时立即全部平仓。
  • 百分比止盈：可选，按策略启动时的初始权益百分比计算目标盈利。
  • 盈利回撤保护：当浮动盈利达到触发值时记录峰值，若回撤超过设定值则平仓。
  • 权益止损：可选，若持仓浮亏超过权益峰值的一定百分比，则关闭仓位。

参数

参数 说明
Candle Type 主交易时间框架。
Fast LWMA / Slow LWMA 快慢线性加权均线周期。
Momentum Length 更高周期动量的回溯长度。
Momentum Buy Threshold / Momentum Sell Threshold 动量距 100 水平的最小偏移。
Take Profit (points) / Stop Loss (points) 以点数表示的固定止盈/止损。
Use Trailing、Trailing Activation、Trailing Offset 移动止损配置。
Use Break-even、Break-even Trigger、Break-even Offset 保本参数。
Max Trades 单次运行允许的最大入场次数。
Order Volume 基础下单数量。
Use Money TP、Money Take Profit 货币止盈设置。
Use Percent TP、Percent Take Profit 百分比止盈设置。
Enable Money Trailing、Money Trailing Trigger、Money Trailing Stop 盈利回撤保护。
Use Equity Stop、Equity Risk % 权益回撤止损。

其他说明

  • 策略始终保持单一净持仓，出现相反信号时平仓并可反向。
  • GetWorkingSecurities() 会自动订阅动量与 MACD 所需的更高周期数据。
  • 代码中的注释全部使用英文，符合仓库规范。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class LinearRegressionChannelFibStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public LinearRegressionChannelFibStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}