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MACD Power 策略

概览

MACD Power 是从 MetaTrader 智能交易顾问移植而来的多周期动量策略。算法在主周期上使用两条线性加权移动平均线（LWMA），结合两组 MACD 指标、高一级周期的动量过滤器以及月线级别的 MACD 趋势过滤器。当短期动量与长期趋势同时指向同一方向时，策略尝试跟随行情的强劲波动。

核心逻辑

  • 典型价格 LWMA：快速与慢速 LWMA 使用典型价格 ((High + Low + Close) / 3) 计算。只有当快速 LWMA 位于慢速 LWMA 下方（与原始 EA 相同的前提条件）时才会评估交易信号。
  • 双 MACD 过滤：两组 MACD (12, 26, 1) 与 (6, 13, 1) 必须同时高于零（做多）或低于零（做空）。这正是 MQL 策略中 MacdMAIN1 与 MacdMAIN2 的判断，用于确认短期加速。
  • 动量过滤器：动量指标（周期 14）在比主周期更高的周期上计算，例如主图为 15 分钟，则动量在 1 小时级别计算。最近三个动量值与 100 的绝对偏差中至少有一个需要超过阈值 MomentumBuyThreshold 或 MomentumSellThreshold。
  • 月线 MACD：月线级别 (12, 26, 9) 的 MACD（对应 EA 中的 MacdMAIN0/MacdSIGNAL0）要求主线高于信号线才能做多，反之则做空，用于保证顺应长期趋势。

仓位管理

  • 下单数量：OrderVolume 控制基础下单量。如果需要反向开仓，策略会在市场单中自动加入反向持仓量，实现一次性反转。
  • 止盈止损：TakeProfitPoints 与 StopLossPoints 以品种点值表示，并通过 Security.PriceStep 转换成价格距离（当未提供步长时使用安全默认值 1）。
  • 移动止损：当浮盈达到 TrailingActivationPoints 时启用，止损保持在最高价（多头）或最低价（空头）附近，间距由 TrailingOffsetPoints 控制。
  • 保本保护：价格达到 BreakEvenTriggerPoints 后，策略会把保护位移动到“入场价 ± BreakEvenOffsetPoints”。如果价格回撤到该位置，立即平仓。
  • 交易次数限制：MaxTrades 用于限制本次运行内可开启的总交易次数。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 主周期蜡烛类型。 15 分钟
FastMaLength 快速 LWMA 周期（典型价格）。 6
SlowMaLength 慢速 LWMA 周期（典型价格）。 85
MomentumLength 高周期动量的计算长度。 14
MomentumBuyThreshold 做多时动量与 100 的最小偏差。 0.3
MomentumSellThreshold 做空时动量与 100 的最小偏差。 0.3
TakeProfitPoints 止盈距离（点）。 50
StopLossPoints 止损距离（点）。 20
TrailingActivationPoints 启动移动止损所需的盈利（点）。 40
TrailingOffsetPoints 移动止损与极值之间的距离（点）。 40
BreakEvenTriggerPoints 触发保本保护的盈利（点）。 30
BreakEvenOffsetPoints 保本时与入场价的偏移（点）。 30
MaxTrades 每次运行允许的最大交易次数。 10
OrderVolume 基础下单量。 1

与 MQL 版本的差异

  • 实现使用 StockSharp 的高级 API（SubscribeCandles, Bind, BindEx），因此只在蜡烛收盘后处理指标，不再依赖逐笔循环。
  • 原始代码中的资金止盈、权益回撤保护等功能未移植——在 StockSharp 生态中通常由独立的风险管理模块负责。策略保留了基于点值的止盈止损、移动止损和保本逻辑。
  • 邮件、推送提醒以及手动修改挂单的辅助函数被移除，所有下单均通过市场指令完成。

使用建议

  1. 通过 CandleType 选择主周期。更高周期的动量以及月线 MACD 会根据 GetMomentumCandleType() 中的映射自动确定。
  2. 根据交易品种的最小变动价位调整 TakeProfitPoints、StopLossPoints 以及相关的风险参数。
  3. 在回测或实盘中关注 MaxTrades 限制；若需要允许更多连续建仓，可适当调大该值。
  4. 在图表界面启用显示时，策略会绘制主周期蜡烛与两条 LWMA，方便进行视觉分析。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MacdPowerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MacdPowerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}