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Cronex DeMarker

Cronex DeMarker 策略 复刻了经典的 Cronex 专家顾问：先计算 DeMarker 振荡器，再使用两个连续的简单移动平均线进行平滑。快线对原始 DeMarker 值进行平滑，慢线则再次平滑快线。两条线之间的顺序和距离用于识别反转型入场信号。

原始 MQL5 版本提供了开仓方向开关并适用于较高周期。本次移植保留了这些特性：当快线穿越慢线时立即平仓反向持仓，并依据穿越方向进行反转式开仓。快线跌破慢线时开多、快线上穿慢线时开空，且可以分别禁用任意方向以适配不同的资产配置需求。

工作流程

  1. 订阅所选周期（默认 4 小时）的 K 线数据。
  2. 计算 DeMarker 振荡器，并使用 14 根周期的快线 SMA 进行第一次平滑。
  3. 在快线输出之上应用 25 根周期的慢线 SMA，得到信号线。
  4. 如果上一根 K 线快线仍在慢线上方，而当前 K 线快线已经跌破慢线，则视为超买回落信号，策略平掉空单并开多单。
  5. 如果上一根 K 线快线位于慢线下方，而当前 K 线快线上穿慢线，则平掉多单并开空单。
  6. 仓位规模由 Volume 属性控制，翻转信号会自动使用当前持仓的绝对值完成反向。

这种逻辑擅长捕捉强劲行情后的短期衰竭，因此更适合震荡或箱体市场，是一种均值回归型策略。

默认参数

参数 默认值 说明
DeMarkerPeriod 25 DeMarker 振荡器的计算周期。
FastPeriod 14 作用在 DeMarker 上的快线 SMA 长度。
SlowPeriod 25 作用在快线输出上的慢线 SMA 长度。
CandleType 4 小时 用于计算信号的 K 线周期。
EnableLongEntry true 当快线跌破慢线时允许开多。
EnableShortEntry true 当快线上穿慢线时允许开空。
EnableLongExit true 当出现看空条件时平掉多单。
EnableShortExit true 当出现看多条件时平掉空单。

筛选标签

  • 类别：均值回归、振荡器
  • 方向：多空双向（可配置）
  • 指标：DeMarker、简单移动平均（双重平滑）
  • 止损：无，完全由信号驱动
  • 周期：波段交易（默认 H4，可调整）
  • 复杂度：中等，需要串联多个指标
  • 风险特征：中等，逆势进场可能遭遇延续性趋势
  • 自动化：完全基于 StockSharp 高阶 API

使用提示

  • 仅处理收盘 K 线，避免使用未完成的数据导致复现困难。
  • 翻转订单会使用当前仓位的绝对值，确保先平仓再反向建仓。
  • 图表会同时绘制两条平滑线以及交易标记，便于人工复核。
  • 如果策略只允许单向交易，可以通过参数关闭另一方向的开仓与平仓。
  • 在高波动资产上运行时，建议叠加外部止损或移动止盈管理风险。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CronexDeMarkerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CronexDeMarkerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}