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BuySellStopButtons 策略

概览

  • 在 StockSharp 中还原 MetaTrader 4 的“Buy Sell Stop Buttons”专家顾问。
  • 通过三个布尔参数（BuyRequest、SellRequest、CloseRequest）模拟图表按钮。
  • 保留原脚本的资金管理模块：金额止盈、百分比止盈、权益回撤锁定、保本和点数追踪止损。
  • 使用一分钟 K 线仅作为心跳，在收盘时检查所有管理条件。

参数

名称 说明
OrderLots 触发手动开仓时使用的基础手数，对应原始 extern Lots（默认 0.01）。
NumberOfTrades 每次请求应发送的订单数量。C# 版本会将其合并为单笔市价单。
UseTakeProfitInMoney / TakeProfitInMoney 开启并设置固定金额止盈，达到目标后立即平仓。
UseTakeProfitPercent / TakeProfitPercent 开启并设置权益百分比止盈。策略使用 Portfolio.CurrentValue 估算账户余额。
EnableTrailing、TrailingProfitMoney、TrailingLossMoney 配置权益回撤锁定：利润超过阈值后开始记录峰值，回撤达到允许值即全部平仓。
UseBreakEven、BreakEvenTriggerPips、BreakEvenOffsetPips 当浮盈达到指定点数时，将止损移动到保本价并增加偏移。
StopLossPips、TakeProfitPips、TrailingStopPips 以点数表示的初始止损、止盈与订单追踪止损。
CandleType 作为心跳的 K 线类型（默认一分钟）。
BuyRequest、SellRequest、CloseRequest 手动指令，等价于原脚本中的三个按钮，执行后自动复位。

交易逻辑

  1. OnStarted 订阅所选 K 线、设置基础 Volume 并启用内置仓位保护。
  2. 每根收盘 K 线都会执行：
    • 处理手动指令：买入/卖出按 OrderLots * NumberOfTrades 的手数发送市价单，若存在反向仓位会先抵消；关闭指令直接平仓。
    • 按顺序检查金额止盈、百分比止盈与权益回撤锁定。
    • 根据平均建仓价更新保本和点数追踪止损。
    • 强制执行固定止损/止盈距离。
    • 如果启用布林退出，做多触及上轨或做空触及下轨时立即离场（20 周期、宽度 2）。
  3. 开仓收益优先使用 Security.PriceStep 与 Security.StepPrice 转换为货币单位，缺失时退化为价格差估算。

与 MQL 版本的差异

  • MetaTrader 支持对冲仓位，StockSharp 使用净头寸，因此买/卖请求会先抵消反向仓位。
  • 原脚本中未被调用的月线 MACD 离场函数（Close_BUY / Close_SELL）在移植中省略。
  • 依赖账户历史的 MaximumRisk / DecreaseFactor 资金管理被显式的 OrderLots 参数取代。
  • 管理逻辑基于收盘 K 线运行，而不是逐笔 tick，符合仓库规范。
  • 指标通过 Bind 提供数值，不再维护自定义集合或历史缓存。

使用说明

  • 在优化或自动运行时保持“Manual controls”分组下的开仓/平仓开关为 false。
  • 款额止盈和权益回撤锁定需要 Security.StepPrice 才能换算货币，缺失时将退化为价格差计算。
  • 保本与追踪止损的点值由 MinPriceStep/PriceStep 和小数位自动推断。
  • 按要求暂不提供 Python 版本。

测试

  • 未修改任何自动化测试。策略遵循现有解决方案结构，并依靠手动参数验证。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BuySellStopButtonsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BuySellStopButtonsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}