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Crypto Scalper 策略

Crypto Scalper 策略使用 StockSharp 的高级组件还原原始 MetaTrader 专家的逻辑。它在主时间框架上监测快速线性加权 均线的向上或向下穿越，并借助更高时间框架的趋势过滤进行确认。当条件全部满足时，策略通过市价单入场，并用以 MetaTrader 点数表示的止损和止盈距离管理仓位。

参数

名称 说明 默认值
Primary Candle 主分析时间框架的 K 线类型。 1 分钟周期
Higher Candle 用于确认的高阶时间框架 K 线类型。 15 分钟周期
Fast LWMA 主时间框架的线性加权移动均线周期。 8
Higher Fast MA 高阶时间框架的快速 LWMA 周期。 6
Higher Slow MA 高阶时间框架的慢速 LWMA 周期。 85
Momentum Period 应用于高阶时间框架的动量指标周期。 14
Momentum Threshold 动量值相对基准 (Momentum Reference) 的最小偏离。 0.3
Momentum Reference 用于模拟 MetaTrader 动量缩放的基准水平。 100
Stop Loss (pips) 以 MetaTrader 点数表示的止损距离。 20
Take Profit (pips) 以 MetaTrader 点数表示的止盈距离。 50
Volume 下单手数（Lots）。 0.01
MACD Fast MACD 中的快速 EMA 周期。 12
MACD Slow MACD 中的慢速 EMA 周期。 26
MACD Signal MACD 信号线 EMA 周期。 9

交易逻辑

  1. 订阅主时间框架并计算反应速度较快的 LWMA。
  2. 当上一根 K 线向上或向下穿越 LWMA 时生成入场信号。
  3. 使用高阶时间框架过滤信号：
    • 做多时高阶快速 LWMA 必须高于慢速 LWMA，做空时相反。
    • MACD 柱值（主线减信号线）在多头情况下需为正值，空头情况下需为负值。
    • 动量值与基准的偏离必须至少达到 Momentum Threshold。
  4. 在没有其他活动订单且当前仓位允许的情况下发送市价单。
  5. 在后续 K 线上检查是否触及止损或止盈，一旦达到目标立即平仓。

说明

  • 策略完全依赖 StockSharp 的 Bind 机制，不直接操作指标缓冲区。
  • 每根 K 线都会根据品种的报价步长重新计算保护价位；若步长未配置，则使用后备值 0.0001。
  • 同一时间仅允许一笔持仓，新信号会在持仓结束之前被忽略。
  • C# 实现中的注释全部使用英文，以满足仓库的贡献规范。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptoScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptoScalperStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}