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Risk Reward Ratio 策略

概述

Risk Reward Ratio Strategy 是 MetaTrader 智能交易系统 “Risk Reward Ratio” 的 StockSharp 版本。该策略使用多重动量和趋势过滤器，并辅以严格的风险管理模块。入场条件要求快速/慢速随机指标、两条线性加权均线（LWMA）交叉、14 周期 RSI 以及 MACD 趋势方向全部一致。风控部分提供点值止损、按照固定盈亏比的止盈、可选的追踪止损与保本机制，以及紧急平仓开关。

本移植使用 StockSharp 的高层 API：通过 SubscribeCandles().BindEx(...) 订阅蜡烛并绑定指标，只处理收盘蜡烛，不直接访问指标缓存，以符合事件驱动模式。

交易逻辑

  1. 随机指标共振
    • 快速随机指标 (5, 2, 2) 的 %K 提供动量信号。
    • 慢速随机指标 (21, 10, 4) 的 %D 用于判断大方向。
    • 多头要求快速 %K 高于慢速 %D，空头则相反。
  2. RSI 过滤
    • RSI(14) 必须高于 50 方可做多，低于 50 方可做空，确保顺势。
  3. LWMA 趋势过滤
    • 两条 LWMA（长度 6 与 85）需同向：做多时快线在慢线之上，做空时反之。
  4. MACD 趋势确认
    • MACD(12, 26, 9) 主线必须领先信号线，并且位于正确的象限（多头在零线上方，空头在零线下方）。
  5. 动量偏离阈值
    • Momentum(14) 衡量价格对 100 的偏离。最近三次读数中至少一次需要超过 MomentumThreshold。
  6. 仓位上限
    • 净仓位限制在 MaxPositions * TradeVolume，与原版 EA 保持一致。

策略使用 BuyMarket / SellMarket 下达市价单，忽略未完成蜡烛，所有状态保存在策略对象内部。

风险管理

  • 点值止损 —— 每次入场都会根据 StopLossPips * PriceStep 设置保护止损。
  • 固定盈亏比止盈 —— 止盈距离等于止损距离乘以 RewardRatio。
  • 追踪止损 —— 当启用且价格朝有利方向运行超过 TrailingStopPips 点时，止损跟随价格移动。
  • 保本移动 —— 价格盈利达到 BreakEvenTriggerPips 点后，将止损移至入场价并额外留出 BreakEvenOffsetPips 缓冲（做空为负方向）。
  • 紧急开关 —— ExitSwitch 设为 true 时，在下一根收盘蜡烛立即平仓并暂停进一步操作。

参数

参数 默认值 说明
TradeVolume 0.1 每次交易的量。
CandleType 15 分钟 主要使用的蜡烛序列。
FastMaPeriod 6 快速 LWMA 周期。
SlowMaPeriod 85 慢速 LWMA 周期。
MomentumThreshold 0.3 动量指标偏离 100 的最小阈值。
RewardRatio 2 止盈与止损的比率。
StopLossPips 20 止损距离（点）。
MaxPositions 10 最大允许的仓位单位数。
EnableTrailing true 启用追踪止损。
TrailingStopPips 40 追踪止损的点数。
EnableBreakEven true 启用保本移动。
BreakEvenTriggerPips 30 触发保本的盈利点数。
BreakEvenOffsetPips 30 移动到保本后额外偏移的点数。
ExitSwitch false 紧急平仓开关。

操作步骤

  1. 选择交易标的与蜡烛时间框架，设置风控参数。
  2. 启动策略，系统会自动订阅蜡烛并计算所有指标。
  3. 当所有条件满足时，提交市价单并记录止损/止盈。
  4. 每根收盘蜡烛都会重新评估追踪、保本以及紧急开关状态。
  5. 平仓可能由止损、止盈、追踪或紧急开关触发。

注意事项

  • 策略完全基于 StockSharp 自带指标，不直接访问历史缓冲区。
  • 需要确保标的拥有有效的 PriceStep，否则风险距离不会被设置。
  • 出场始终使用市价单，不会修改挂单，与原始 EA 的行为一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class RiskRewardRatioStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public RiskRewardRatioStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}