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分形马丁格尔策略

本目录提供 MetaTrader 智能交易系统“Fractals Martingale”的 StockSharp 高阶 API 版本。策略将比尔·威廉姆斯分形、基于 一目均衡表的趋势过滤器以及月度 MACD 确认结合在一起；持仓数量采用经典的马丁格尔序列，在连续亏损后放大仓位， 并通过冷却时间限制杠杆增长。

交易逻辑

  1. 工作周期分形识别：对已完成的 K 线建立缓冲区，寻找左右各 FractalDepth 根 K 线都更低/更高的局部高低点。 如果下一根 K 线开盘价突破分形高点则记录多头机会；若开盘价跌破分形低点则记录空头机会。分形信号在 FractalLookback 根处理过的 K 线内有效。
  2. 一目均衡表趋势过滤：分形信号必须与 IchimokuCandleType 所定义的更高周期一目均衡表趋势一致。多头需要 转换线（Tenkan）高于基准线（Kijun），空头需要转换线低于基准线。
  3. 月度 MACD 确认：延续原始 EA 的做法，订阅 MacdCandleType（默认 30 天）周期的 MACD。只有当 MACD 主线 位于信号线上方时才允许多头，空头则要求主线位于信号线下方。
  4. 时段过滤：仅在 StartHour（含）到 EndHour（不含）之间允许开仓，支持跨越午夜的交易窗口。
  5. 马丁格尔加仓：首单手数来自 TradeVolume。每次亏损后按 Multiplier 成倍放大下一笔订单的数量，并自动四舍 五入到交易所的最小步长。盈利后重置到基准手数。当连续亏损次数超过 MaxConsecutiveLosses 时，策略暂停交易 PauseMinutes 分钟后再以基准手数恢复。
  6. 方向切换：开新仓前会先平掉相反方向的持仓，保证净头寸与最新信号一致。

风险控制

  • StopLossPips 与 TakeProfitPips 会根据检测到的点值转换为绝对价格距离，并通过 StartProtection 下发保护性止损 和止盈，与原版 EA 的点差定义保持一致。
  • 原策略提供的资金止盈/追踪逻辑在本移植中改为使用 StockSharp 自带的保护模块，因为真实账户的资金折算取决于券商 实现。

参数说明

参数 描述
TradeVolume 序列第一笔订单的基础手数。
Multiplier 发生亏损后下一笔订单的倍数。
StopLossPips、TakeProfitPips 以点数表示的止损与止盈距离。
FractalDepth 确认分形所需的左右 K 线数量。
FractalLookback 分形信号保持有效的最大 K 线数量。
StartHour、EndHour 交易时段（交易所时间）。当两者相等时表示不过滤。
MaxConsecutiveLosses 触发冷却前允许的连续亏损次数。
PauseMinutes 触发冷却后的暂停时间（分钟）。
TenkanPeriod、KijunPeriod、SenkouPeriod 更高周期一目均衡表的各条线周期。
MacdFastPeriod、MacdSlowPeriod、MacdSignalPeriod MACD 快速、慢速与信号 EMA 的周期。
CandleType 主周期 K 线序列，用于分形检测与执行。
IchimokuCandleType 计算一目均衡表的更高周期。
MacdCandleType 计算 MACD 的周期（默认近似月线）。

使用提示

  1. 点值计算：点值来自 Security.PriceStep。对于五位报价的外汇品种，程序会自动乘以 10 以匹配 MetaTrader 的 点差定义。
  2. 多周期订阅：策略最多同时订阅三组 K 线，请确认行情源能够提供所有所需的时间框架。
  3. 控制马丁格尔风险：连续翻倍会迅速放大风险。可通过降低 Multiplier 或缩短 MaxConsecutiveLosses/PauseMinutes 来限制敞口。
  4. 与 MT4 版本的差异：邮件/推送提醒、账户资金止盈以及显式的保证金检查未在移植中保留，因为 StockSharp 已有 对应的连接和风控机制。核心的入场、出场和加仓逻辑与原策略一致。

文件列表

  • CS/FractalsMartingaleStrategy.cs：C# 实现，使用 StockSharp 高阶策略 API。
  • README.md：英文说明。
  • README_zh.md：本文件，简体中文说明。
  • README_ru.md：俄文说明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FractalsMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FractalsMartingaleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}