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Ilan iMA 策略

概述

Ilan iMA Strategy 是 MetaTrader 5 顾问 Ilan iMA.mq5 的 StockSharp 版本。原始 EA 通过一条带有前移的加权移动平均来 识别趋势，并使用马丁格尔方式分批加仓。本移植版利用 StockSharp 的高级 API：当趋势被移动平均确认后，策略会开仓， 随后每当价格按设定步长逆向运行时继续加仓。整个仓位篮子会在达到止盈、触发追踪止损或命中固定止损时一次性平仓， 从而复刻 MT5 中的资金管理逻辑。

交易逻辑

  1. 订阅所选周期 (CandleType)，并根据参数 MaMethod、MaPeriod、PriceMode 构建移动平均。正的 MaShift 会将指标 向右平移，因此策略会读取历史值来模拟 MT5 的行为。
  2. 仅在蜡烛收盘后处理信号和风险控制。
  3. 通过比较带有 MaShift 偏移的连续四个移动平均值来判断趋势：
    • 值逐个减小表示下行趋势；
    • 值逐个增大表示上行趋势。
  4. 当没有持仓篮子时：
    • 若为下行趋势且收盘价高于移动平均值，则以 StartVolume 开空；
    • 若为上行趋势且收盘价低于移动平均值，则以 StartVolume 开多。
  5. 当已有仓位篮子时：
    • 如果价格逆势运行至少 GridStepPips，则按 LotExponent 放大手数开同向新单，手数受 LotMaximum 及交易所限制作约；
    • 策略会维护买入最低价、卖出最高价以及加权平均价，以贴近 MT5 的网格逻辑。
  6. 平仓条件：
    • 当包含多笔订单的篮子浮动利润达到 ProfitMinimum（账户货币）时，关闭该方向全部仓位；
    • 当浮动利润达到 TakeProfitPips 或浮动亏损达到 StopLossPips 时，关闭篮子；
    • 当盈利超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 时启动追踪止损，每次仅在新增盈利超过 TrailingStepPips 时更新。

风险与仓位管理

  • StartVolume 对应 MT5 中的 StartLots。追加订单的体积按 LotExponent 成倍增长，同时受到 LotMaximum 以及 Security.MinVolume、Security.VolumeStep、Security.MaxVolume 等交易所参数的限制。
  • ProfitMinimum 还原了 MT5 中“解除锁仓”的逻辑：当篮子盈利达到阈值时，立刻平掉该方向所有仓位。
  • StopLossPips 与 TakeProfitPips 以点值表示，内部会根据 Security.PriceStep 换算成真实价格距离。
  • 追踪止损只有在盈利超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 后才会生效，并按照固定步长平移，避免频繁调整。

参数

名称 类型 默认值 MT5 对应参数 说明
MaPeriod int 15 Inp_MA_ma_period 趋势过滤移动平均的周期。
MaShift int 5 Inp_MA_ma_shift 移动平均的向前偏移量。
MaMethod MovingAverageMethod Weighted Inp_MA_ma_method 平滑算法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）。
PriceMode CandlePrice Weighted Inp_MA_applied_price 参与计算的蜡烛价格类型。
StartVolume decimal 1 InpStartLots 篮子第一笔订单的基础手数。
GridStepPips decimal 30 InpStep 逆向加仓的步长（点）。
LotExponent decimal 1.6 InpLotExponent 每次加仓的体积倍增系数。
LotMaximum decimal 15 InpLotMaximum 单笔订单允许的最大手数。
ProfitMinimum decimal 15 InpProfitMinimum 当篮子包含多单时要求的最小浮盈。
StopLossPips decimal 0 InpStopLoss 固定止损距离（点，0 表示禁用）。
TakeProfitPips decimal 100 InpTakeProfit 固定止盈距离（点）。
TrailingStopPips decimal 15 InpTrailingStop 启动追踪止损所需的盈利。
TrailingStepPips decimal 5 InpTrailingStep 每次移动追踪止损所需的额外盈利。
CandleType DataType 15 分钟周期 图表周期 信号计算使用的时间框架。

与原始 EA 的差异

  • StockSharp 采用净头寸模型，只维护单向净仓。策略内部记录每次开仓的价格和手数，以模拟 MT5 的篮子计算方式。
  • 体积在下单前会根据交易所参数进行合法性校验与四舍五入，避免出现会被连接器拒绝的请求。
  • 止损、止盈与追踪逻辑通过市价平仓实现，而非修改已有订单，但功能效果与 MT5 版本保持一致。

使用建议

  • 请确保合约的 PriceStep、StepPrice、MinVolume、VolumeStep、MaxVolume 等信息完整，否则点值换算和体积 取整可能不准确。
  • 若交易品种的最小变动价位异常，需要相应调整 GridStepPips、StopLossPips、TrailingStopPips 等参数。
  • 马丁格尔网格风险极高，建议先在历史数据上充分回测，并考虑真实的手续费与滑点，再投入真实交易。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IlanImaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IlanImaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}