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1H Bollinger Bands 策略

概述

1H Bollinger Bands Strategy 将 MetaTrader 指标“1H Bolinger Bands”迁移到 StockSharp 高级 API。核心思想是在小时级别顺势交易，利用日线 Bollinger Bands 的回归信号，并通过月线 MACD 进行宏观方向过滤。默认基础周期为 H1，策略还会订阅更高周期的数据以完成确认。

交易逻辑

  • 趋势过滤： 在基础周期上计算 250 和 500 周期的线性加权均线（LWMA），只有当快速 LWMA 位于慢速之上（做多）或之下（做空）时才允许进场。
  • 回归形态： 在高一级周期（默认日线）检测：前一根已完成 K 线的最低价跌破下轨且下一根开盘价回到下轨之上（做空信号为高点突破上轨后开盘回到下轨之下）。
  • 动量确认： 在高周期上计算 14 周期动量，并记录最近三次对 100 的绝对偏离值；至少有一次偏离需超过设定阈值（默认 0.3）。
  • MACD 过滤： 月线 MACD(12/26/9) 需要与方向一致——做多时 MACD 主线高于信号线，做空则相反。
  • 入场： 条件全部满足后以市价下单。如果当前持有反向头寸，将首先平掉原仓并翻转方向。

仓位管理

策略内部使用以“点数（pips）”定义的距离，并通过 Security.PriceStep 自动换算成价格偏移：

  • 止损： 价格向不利方向运行指定点数时立即离场。
  • 止盈： 价格触及目标点差后锁定利润。
  • 跟踪止损（可选）： 达到跟踪距离后建立一条内部止损线，若价格回撤触及该线则平仓。
  • 保本移动（可选）： 获利达到触发点后，将止损移动到入场价加上（或减去）配置的保本偏移，一旦回落到该价位便退出。

原始 EA 中的资金收益目标、权益止损等功能未迁移，以保持 StockSharp 版本的通用性。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 信号计算所用的基础周期。 1 小时蜡烛
HigherTimeFrame 计算 Bollinger 与动量的高周期。 1 天蜡烛
MacdTimeFrame MACD 确认使用的周期。 30 天蜡烛
FastMaPeriod / SlowMaPeriod 基础周期上的快/慢 LWMA 长度。 6 / 85
TrendFastPeriod / TrendSlowPeriod 长周期趋势过滤。 250 / 500
MomentumPeriod 高周期动量的回看长度。 14
MomentumThreshold 动量相对 100 的最小偏差。 0.3
BollingerPeriod / BollingerWidth 日线 Bollinger 参数。 20 / 2.0
TradeVolume 单次下单的基础数量。 1
StopLossPips / TakeProfitPips 止损与止盈点差。 20 / 50
EnableTrailing / TrailingStopPips 启用跟踪止损及其距离。 true / 40
EnableBreakEven / BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips 启用保本、触发阈值与偏移。 true / 30 / 30

所有参数通过 StrategyParam<T> 暴露，可在 Designer/Runner 中进行优化。

实现细节

  • 同时订阅三个蜡烛流：基础周期、用于 Bollinger/动量的高周期以及用于 MACD 的更高周期。
  • 动量指标使用 StockSharp 标准实现，并保留最近三次偏差以复现 MQL 行为。
  • 保护性规则依赖 PriceStep 将点差转换为价格；如果证券缺少该字段，止损/止盈将不会触发。
  • StockSharp 采用净头寸模型，原策略中基于 Max_Trades 的加仓逻辑在此版本被简化为单一净仓。
  • 省略了原 EA 的邮件、推送通知以及基于账户余额的风控，保持平台无关性。

使用方法

  1. 将策略绑定到能够提供小时、日线及月线蜡烛的标的（或根据数据可用性调整参数）。
  2. 确认标的设置了 PriceStep，以便正确换算点差。
  3. 在启动前配置交易数量与风险参数。
  4. 启动策略，系统会自动订阅数据、在收盘价基础上判定信号，并按设定管理仓位。

与 MQL 版本的差异

  • 未实现资金目标、权益止损等功能，仅保留价格型风险控制。
  • 忽略了邮件、通知等附加服务功能。
  • 由于净头寸模型，不再维护多笔独立订单；信号出现时直接调整整体仓位。

这些改动使策略更加符合 StockSharp 的架构，同时保留了原策略的核心交易思路。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OneHBollingerBandsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public OneHBollingerBandsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}