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随机动量过滤策略

概述

Stochastic Momentum Filter Strategy 是 MetaTrader 专家顾问 Stochastic.mq4（位于 MQL/23473）的 StockSharp 版本。原始 EA 同时使用两个随机指标、线性加权移动平均线（LWMA）、动量偏离过滤器以及高时间框 MACD。本 C# 实现依托 StockSharp 的高级 API 重建上述组件，并保留原策略的多重确认流程：

  1. 趋势过滤：只有当快速 LWMA 位于慢速 LWMA 之上（或之下）时才允许开多（或开空）。
  2. 震荡确认：快速随机指标（5/2/2）与慢速随机指标（21/4/10）必须同时给出超买/超卖信号。
  3. 动量偏离：最近三根 K 线的动量值必须至少有一个偏离 100 基准超过给定阈值，对应 MQL 版本使用的 iMomentum 指标。
  4. 高周期 MACD：在可配置的高时间框上，MACD 主线需要位于信号线上方（做多）或下方（做空）。默认的 30 天时间框近似原策略的月线过滤。
  5. 风险控制：通过 StartProtection 设置止损、止盈以及可选的跟踪止损，与原 EA 的保护机制相呼应。方向反转时，策略会先平掉反向持仓再建立新的净头寸。

策略会同时订阅两个蜡烛流：交易时间框和高时间框。所有计算均基于 StockSharp 指标完成，并借助 Bind 系列高阶方法处理。

参数

名称 默认值 说明
StochasticBuyLevel 30 两个随机指标必须跌破的超卖阈值。
StochasticSellLevel 80 两个随机指标必须升破的超买阈值。
FastMaPeriod 6 快速 LWMA 的周期。
SlowMaPeriod 85 慢速 LWMA 的周期。
FastStochasticPeriod 5 快速随机指标 %K 的周期。
FastStochasticSignal 2 快速随机指标 %D 的平滑周期。
FastStochasticSmoothing 2 快速随机指标的附加平滑系数（对应 MT4 的 Slowing 参数）。
SlowStochasticPeriod 21 慢速随机指标 %K 的周期。
SlowStochasticSignal 4 慢速随机指标 %D 的平滑周期。
SlowStochasticSmoothing 10 慢速随机指标的附加平滑系数。
MomentumPeriod 14 动量指标的回看周期（与 iMomentum 相同）。
MomentumThreshold 0.3 最近三次动量值中至少一个需要超过的绝对偏离阈值。
MacdFastPeriod 12 高时间框 MACD 的快 EMA 周期。
MacdSlowPeriod 26 高时间框 MACD 的慢 EMA 周期。
MacdSignalPeriod 9 高时间框 MACD 的信号 EMA 周期。
TakeProfitPoints 50 止盈距离（价格点）。设置为 0 可关闭。
StopLossPoints 20 止损距离（价格点）。设置为 0 可关闭。
EnableTrailing true 是否启用跟踪止损。
TradeVolume 1 每次信号期望的净头寸大小。
MaxNetPositions 1 净头寸最大倍数（乘以 TradeVolume）。
CandleType 15m 交易时间框。
HigherTimeframe 30d MACD 使用的高时间框。

交易逻辑

  1. 指标绑定：将两条 LWMA、两个随机指标、动量指标和 MACD 分别绑定到对应的蜡烛订阅。
  2. 动量缓存：记录最近三根完成蜡烛的动量绝对偏离量，重现 EA 中的 MomLevelB/MomLevelS 逻辑。
  3. 入场规则
    • 做多：快速 LWMA 高于慢速 LWMA，两个随机指标的 %K 与 %D 均低于 StochasticBuyLevel，动量偏离超过 MomentumThreshold，并且 MACD 主线位于信号线上方。
    • 做空：快速 LWMA 低于慢速 LWMA，两个随机指标的 %K 与 %D 均高于 StochasticSellLevel，动量偏离超过阈值，且 MACD 主线位于信号线下方。
  4. 仓位处理：使用 BuyMarket / SellMarket 发送市价单，如方向反转，先平掉反向净仓再建立新仓。
  5. 保护措施：StartProtection 根据设置的点值应用止损/止盈。当 EnableTrailing 为真时，StockSharp 会自动跟踪止损，与 MQL 版本的 trailing 逻辑一致。

与 MQL 版本的差异

  • 仓位放大：原 EA 通过 LotExponent 叠加多个订单。本移植版本以净头寸为核心，通过 TradeVolume 和 MaxNetPositions 控制仓位规模。
  • 保证金控制：MT4 专有的保证金检查、权益止损和通知功能未迁移，因为它们依赖终端特定接口。
  • 冻结区间：经纪商的 freeze-level 检查交由 StockSharp 连接器处理，不在策略中重复实现。
  • 保本功能：原脚本的“移动到保本”由 StartProtection 的跟踪止损取代。

使用建议

  1. 先分配交易品种和连接器，启动策略后会自动订阅所需的两个时间框。
  2. 如果数据源不支持 30 天蜡烛，可将 HigherTimeframe 调整为周线、日线等可用周期。核心判定仍基于 MACD 主线与信号线的相对位置。
  3. 按账户规模设置 TradeVolume，策略在 OnStarted 中会同步更新 Volume 字段，Designer/Runner 将使用该值下单。
  4. 若不需要止损/止盈，请将 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 设为 0。
  5. 源码内全部注释均为英文，缩进采用制表符，符合仓库规范。

文件结构

  • CS/StochasticMomentumFilterStrategy.cs — 策略代码。
  • README.md — 英文说明。
  • README_ru.md — 俄文说明。
  • README_zh.md — 中文说明（本文件）。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class StochasticMomentumFilterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public StochasticMomentumFilterStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}