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Ichimoku 动量 MACD 策略

摘要

  • 类型：动量确认的趋势跟随。
  • 周期：可配置（默认 15 分钟 K 线）。
  • 指标：Ichimoku（Tenkan/Kijun）、线性加权均线、动量、MACD。
  • 止损/止盈：通过 StartProtection 设置的点数止盈和止损（可选）。

策略说明

该策略复刻了 MetaTrader 专家顾问 “Ichimoku”（目录 MQL/23469）的核心判定逻辑。它只在前一根 收盘 K 线上完成所有指标的计算，并在下一根 K 线开盘时检查以下四个条件：

  1. Ichimoku 排列 —— 多头需要 Tenkan 高于 Kijun，空头则相反。
  2. LWMA 趋势过滤 —— 快速线性加权均线必须在慢速均线上方（做多）或下方（做空）。
  3. 动量强度 —— 最近三根 K 线中至少有一根的动量指标与 100 的偏离值大于阈值。
  4. MACD 确认 —— MACD 主线相对信号线的位置与方向一致（同号且主线在信号线外侧）。

当四个条件全部看多且当前未持有多单时，策略买入设定手数，同时对冲掉已有的空头仓位；当条件 全部看空时执行对称的卖出操作。方向反转信号也会用来平掉已有持仓，即使没有启用保护性止损/止盈， 策略也能获得确定性的离场规则。

风险控制通过 StartProtection 完成，可为止盈和止损指定点数距离，设置为 0 表示关闭该保护。

参数概览

参数 说明
FastMaPeriod 用于趋势过滤的快速线性加权均线长度。
SlowMaPeriod 慢速线性加权均线长度。
MomentumPeriod 动量指标的计算周期。
MomentumThreshold 最近三根 K 线中动量偏离 100 的最小要求。
MacdFastPeriod MACD 快速 EMA 周期。
MacdSlowPeriod MACD 慢速 EMA 周期。
MacdSignalPeriod MACD 信号 EMA 周期。
TenkanPeriod Ichimoku Tenkan-sen 周期。
KijunPeriod Ichimoku Kijun-sen 周期。
SenkouSpanBPeriod Ichimoku Senkou Span B 周期。
TakeProfitPoints 止盈距离（点数），0 表示禁用。
StopLossPoints 止损距离（点数），0 表示禁用。
CandleType 所有指标使用的时间周期。

使用提示

  • 仅在 K 线收盘后更新指标，遵循 EA 中 shift=1 的处理方式。
  • 不同市场的动量刻度可能差异较大，切换品种时请调整 MomentumThreshold。
  • 止损/止盈在策略内部管理，不会向交易所发送条件单。
  • 如启用了图表，将展示价格 K 线、两条 LWMA、Ichimoku 云图以及成交记录。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IchimokuMomentumMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public IchimokuMomentumMacdStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}