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三重时间框架策略

概览

Three Timeframes Strategy 使用 StockSharp 高阶 API 重现 MetaTrader 专家顾问 Three timeframes.mq5。系统在三个时间框架上结合动量与趋势过滤条件：

  • MACD（M5）：在交易时间框架上捕捉最新的动量反转。
  • Alligator（H4）：在更高时间框架上确认趋势结构是否支持交易方向。
  • RSI（H1）：在中间时间框架上验证动量是否与突破方向一致。
  • 可选的 交易时段过滤：限制策略只在指定小时内下单。

策略使用以点（pip）为单位的风控配置。开仓后立即设置初始止损与止盈；当价格继续向有利方向运行时，可选的移动止损会在价格至少运行 TrailingStopPips + TrailingStepPips 后向盈利方向收紧。

信号逻辑

  1. 策略同时订阅三个数据源：交易时间框架的K线、高时间框架K线（用于Alligator）、以及中时间框架K线（用于RSI）。
  2. 做多条件：
    • MACD 主线在上一根K线下穿信号线，而再前一根K线位于信号线上方，重现原始 EA 中“蓝线向下穿越红线”的判定。
    • H1 RSI 大于 50。
    • 最近一根完成的 H4 K线中，Alligator 的 Jaw > Teeth > Lips，表示上涨结构。
  3. 做空条件为镜像规则：MACD 主线向上穿越信号线，RSI 小于 50，并且 Alligator Lips > Teeth > Jaw，确认下降结构。
  4. 若当前持有反向仓位，策略会先发送相应手数的市价单平掉旧仓，再按原始 EA 的逻辑开立新仓。
  5. 开仓后根据参数设置初始止损/止盈，并在满足 TrailingStopPips + TrailingStepPips 的盈利空间后启动移动止损。

时间过滤逻辑与原版一致：当开始小时小于结束小时时，仅在该区间内允许交易；当开始小时大于结束小时时，表示跨越午夜，区间在两段时间段内合并生效。

风险管理

  • 止损 / 止盈：参数以点为单位，通过 Security.PriceStep 转换为价格增量，并针对 3 或 5 位小数报价自动调整。
  • 移动止损：只有当价格至少走出“移动止损距离 + 移动步长”后才会更新，新的止损价为多头 当前价 - 移动距离，空头为 当前价 + 移动距离。
  • 交易量：定义每次市价单的基准手数。若需要反向开仓，会先平掉旧仓再建立新仓。

与 MetaTrader 版本的差异

  • StockSharp 的异步委托模型不再需要原始 EA 中的 m_waiting_transaction 标志。BuyMarket / SellMarket 会负责等待成交确认。
  • MQL 中的滑点、成交方式与保证金模式设置由平台抽象管理，在 .NET 版本中无需单独处理。
  • Alligator 通过三条平滑移动平均线重新构建，并用滑动缓冲区复刻 MetaTrader 指标的前移效果。

参数

名称 说明 默认值
TradeVolume 市价单手数或合约数。 1
StopLossPips 初始止损距离（点）。 50
TakeProfitPips 初始止盈距离（点）。 140
TrailingStopPips 移动止损距离（点）。 5
TrailingStepPips 更新移动止损所需的额外点数。 5
MacdFastPeriod MACD 快速 EMA 长度。 13
MacdSlowPeriod MACD 慢速 EMA 长度。 26
MacdSignalPeriod MACD 信号平滑长度。 10
JawPeriod、TeethPeriod、LipsPeriod Alligator 三条线的 SMMA 周期。 13、8、5
JawShift、TeethShift、LipsShift Alligator 线的前移位数。 8、5、3
RsiPeriod 中间时间框架的 RSI 周期。 14
CandleType 交易时间框架（默认 5 分钟）。 M5
AlligatorCandleType Alligator 使用的高时间框架（默认 4 小时）。 H4
RsiCandleType RSI 使用的时间框架（默认 1 小时）。 H1
UseTimeFilter 是否启用时段过滤。 true
StartHour 时段起始小时（含）。 10
EndHour 时段结束小时（不含）。 15

使用说明

  • 请确保交易品种可以提供三个所需的K线级别（默认 M5、H1、H4）。GetWorkingSecurities() 会自动订阅所有必要的数据流。
  • 点值转换依赖于 Security.PriceStep。若标的的最小报价单位较特殊，需要相应调整风险参数。
  • 若 TrailingStopPips 或 TrailingStepPips 设为 0，则移动止损完全禁用，这与原始 MQL 专家顾问的行为保持一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ThreeTimeframesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ThreeTimeframesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}