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三个神经网络策略

概述

该策略是 MetaTrader 智能交易系统“三个神经网络”的 StockSharp 高级 API 版本。策略通过订阅三种不同周期（H1、H4、D1）的蜡烛，并使用内置的 SmoothedMovingAverage 指标来重建原版中的三个神经层，全部逻辑都在 StockSharp 的高级框架内完成。

工作流程

  1. 启动时分别订阅 H1、H4、D1 的蜡烛数据，并绑定基于中价的平滑移动平均值，以复现 MetaTrader 中 iMA(..., MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN) 的调用方式。
  2. 每个周期都会维护一个考虑到偏移量的滚动窗口。当收集到四个偏移后的值时，就会按照原策略的加权差分公式计算三个神经元输出，并把结果四舍五入到四位小数。
  3. 每当 H1 蜡烛收盘时，策略会组合三个神经元输出：
    • 三个输出都为正 → 建立或维持多头仓位；
    • H1 输出为正且 H4、D1 输出为负 → 建立或维持空头仓位。
  4. 持仓量可在固定手数与风险百分比两种模式之间切换。风险模式下会按照投资组合当前价值的 VolumeOrRisk 百分比估算资金，并用当前价格转换为交易量。
  5. 风险控制逻辑继承自 EA：在仓位方向发生变化后立即根据点值设置止损与止盈，并在每根 H1 蜡烛收盘时，如果价格突破“拖尾距离 + 拖尾步长”，就重新收紧拖尾止损。
  6. 每根完成的 H1 蜡烛都会先检查当前止损或止盈是否被触发，如满足条件就通过 ClosePosition() 以市价平仓；EnableDetailedLog 参数可输出与原 EA InpPrintLog 类似的详细日志。

参数

参数 默认值 说明
StopLossPips 50 止损距离（点）。为 0 时禁用止损。
TakeProfitPips 50 止盈距离（点）。为 0 时禁用止盈。
TrailingStopPips 15 拖尾止损距离。
TrailingStepPips 5 每次调整拖尾止损所需的最小改善幅度。
ManagementMode RiskPercent 资金管理模式：FixedLot 表示固定手数，RiskPercent 表示风险百分比。
VolumeOrRisk 1 固定手数或风险百分比（取决于资金管理模式）。
H1Period, H1Shift 2, 5 H1 平滑均线的周期与偏移。
H4Period, H4Shift 2, 5 H4 平滑均线的周期与偏移。
D1Period, D1Shift 2, 5 D1 平滑均线的周期与偏移。
P1, P2, P3 0.1 H1 神经元的权重。
Q1, Q2, Q3 0.1 H4 神经元的权重。
K1, K2, K3 0.1 D1 神经元的权重。
EnableDetailedLog false 输出模拟原 EA 日志的详细信息。

风险管理

  • 策略会自动识别 3/5 位报价并转换点值，在仓位方向发生变化后立即根据 StopLossPips 与 TakeProfitPips 计算价格级别。
  • 拖尾止损只有在价格突破 TrailingStopPips + TrailingStepPips 后才会启动，并且只有当改进幅度大于 TrailingStepPips 才会再次上移/下移。
  • 因为高级 API 没有服务器端止损/止盈订单，所以所有离场都使用 ClosePosition() 市价完成。

说明

  • 原始 EA 中对冻结区/最小止损距离的检查在 StockSharp 中不可用，本策略通过点值换算以及 VolumeStep、VolumeMin、VolumeMax 对交易量进行归一化。
  • 风险百分比模式根据投资组合价值与当前价格估算交易手数，能够保持与 MetaTrader CheckOpenLong/Short 类似的行为，但不依赖券商的保证金计算。
  • EnableDetailedLog 可用于调试，生成与 InpPrintLog 接近的逐步日志。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ThreeNeuralNetworksStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ThreeNeuralNetworksStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}