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Exp ColorMETRO MMRec Duplex 策略

概述

本策略是在 StockSharp 平台上对 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex 的实现。原始 EA 由两个独立的 ColorMETRO 模块组成（分别负责多头和空头），并附加 MMRec 资金管理模块，在连续亏损后降低下单手数。C# 版本复刻了该结构，并使用 StockSharp 的高级 API 完成行情订阅与下单。

交易逻辑

  • 为多头与空头分别构建一个 ColorMETRO 指标实例，每个实例都可以配置自己的 K 线类型，只管理自身方向的仓位。
  • 指标输出快速与慢速两条阶梯形 RSI 通道。策略保存历史值并按照 SignalBar 指定的偏移读取数据，以模拟 MQL5 中的 CopyBuffer 行为。
  • 当被检验的那根柱上快速通道从上向下穿越慢速通道、而上一根柱快速通道仍位于慢速通道之上时，多头信号触发。若当前持有空头，会先平空再开多。
  • 如果上一根被检验柱的慢速通道高于快速通道，则关闭多头仓位，这与原版 EA 的退出条件一致。
  • 空头规则与多头完全对称（穿越方向相反，退出条件为上一根柱快速通道高于慢速通道）。
  • 仅处理已完成的 K 线；在指标给出完整的双通道值之前不会进行交易，从而重现 MetaTrader 的预热阶段。

资金管理（MMRec）

  • Strategy.Volume 用作基准手数，多头与空头模块分别乘以 LongMm/ShortMm 得到下单量。
  • 每次平仓后都会记录结果是否亏损（使用 K 线收盘价，与 EA 检查历史成交的逻辑一致）。
  • 如果最近 TotalTrigger 笔交易中有不少于 LossTrigger 笔亏损，该模块会切换到缩减后的乘数 SmallMm；当亏损数量回落到阈值以下时，自动恢复默认乘数。
  • 当出现反向信号时，会先结算当前仓位并更新 MMRec 计数，然后计算新方向的下单手数。

指标说明

  • ColorMetroMmrecIndicator 完整移植了自定义 ColorMETRO 指标，包含基于 RSI 的阶梯包络与趋势记忆机制。
  • 指标同时输出内部 RSI 值与 IsReady 标志，使策略能够像原始 MQL 代码一样忽略不完整的数据。

参数

分组 名称 说明
Long LongCandleType 多头模块使用的蜡烛类型或周期。
Long LongTotalTrigger 评估 MMRec 时统计的多头历史交易数。
Long LongLossTrigger 触发多头缩减乘数所需的亏损次数。
Long LongSmallMm 多头在连续亏损后使用的缩减乘数。
Long LongMm 多头默认乘数。
Long LongEnableOpen 是否允许开多。
Long LongEnableClose 是否允许平多。
Long LongPeriodRsi 多头 ColorMETRO 中的 RSI 周期。
Long LongStepSizeFast 多头快速通道的阶梯宽度。
Long LongStepSizeSlow 多头慢速通道的阶梯宽度。
Long LongSignalBar 读取指标数据时向前回看的柱数。
Long LongMagic 保留的 MT5 magic number（仅用于兼容）。
Long LongStopLossTicks 来自 EA 的止损距离占位参数（未在代码中执行）。
Long LongTakeProfitTicks 来自 EA 的止盈距离占位参数（未在代码中执行）。
Long LongDeviationTicks 来自 EA 的滑点容忍占位参数（未在代码中执行）。
Long LongMarginMode 保留的资金管理模式标志（逻辑上按原始乘数运作）。
Short ShortCandleType 空头模块使用的蜡烛类型或周期。
Short ShortTotalTrigger 评估 MMRec 时统计的空头历史交易数。
Short ShortLossTrigger 触发空头缩减乘数所需的亏损次数。
Short ShortSmallMm 空头在连续亏损后使用的缩减乘数。
Short ShortMm 空头默认乘数。
Short ShortEnableOpen 是否允许开空。
Short ShortEnableClose 是否允许平空。
Short ShortPeriodRsi 空头 ColorMETRO 中的 RSI 周期。
Short ShortStepSizeFast 空头快速通道的阶梯宽度。
Short ShortStepSizeSlow 空头慢速通道的阶梯宽度。
Short ShortSignalBar 读取指标数据时向前回看的柱数。
Short ShortMagic 保留的 MT5 magic number（仅用于兼容）。
Short ShortStopLossTicks 来自 EA 的止损距离占位参数（未在代码中执行）。
Short ShortTakeProfitTicks 来自 EA 的止盈距离占位参数（未在代码中执行）。
Short ShortDeviationTicks 来自 EA 的滑点容忍占位参数（未在代码中执行）。
Short ShortMarginMode 保留的资金管理模式标志（逻辑上按原始乘数运作）。

实现说明

  • 使用 SubscribeCandles(...).BindEx(...) 完成数据绑定，没有直接访问指标缓冲区，符合移植规范。
  • EA 中的止损/止盈参数仅作为兼容字段保留，需要时可通过 StartProtection 或自定义风险控制模块实现。
  • 两个模块共用同一标的，但维护各自的蜡烛订阅与 MMRec 计数器，完全保留原始双模块结构。
  • 代码中的注释全部为英文，并且未使用诸如 GetTrades 的受限 API。

免责声明

本移植仅复刻了原始 EA 的逻辑结构，实际表现取决于数据源、经纪商以及 StockSharp 配置。请务必在历史数据和模拟环境中充分验证后再投入真实资金。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ColorMETRO MMRec Duplex strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ExpColorMetroMmrecDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpColorMetroMmrecDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}