中文 ZH
在 GitHub 上查看

Simple EA MA plus MACD

概览

本策略将 MetaTrader 5 的 Simple EA MA plus MACD 专家顾问移植到 StockSharp 高层 API。算法寻找满足两个条件的“信号柱”并等待突破：带有水平位移的移动平均线位于蜡烛最高价之下/之上，同时 MACD 柱线刚刚穿越零轴。当下一根蜡烛收盘价突破信号柱的高点或低点时，策略沿突破方向建仓。

完整流程与原始 EA 保持一致：

  1. 信号识别：在每根收盘蜡烛上检查上一根柱体。可配置的移动平均（默认 LWMA）基于选定的价格类型计算，要求在多头情况下 MA 连续两根蜡烛都低于最高价（空头则高于最高价）。同时 MACD 主线必须在前两根柱之间跨越零轴。
  2. 信号确认：一旦记录信号柱，策略等待下一根蜡烛收盘。收盘价高于信号柱高点触发买入，收盘价低于信号柱低点触发卖出；若价格重新回到信号柱区间内，则放弃该信号。
  3. 仓位管理：新开仓位继承以点数表示的止损、止盈与跟踪止损参数。所有距离通过合约的 PriceStep 转换为绝对价格；若标的精度为三位或五位小数，则按照外汇习惯乘以 10，与 MetaTrader 的“点”定义保持一致。

风险控制

  • 止损 / 止盈：每次蜡烛收盘都会检查点数距离是否被触发，满足条件时使用市价单平仓。
  • 跟踪止损：当浮盈超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 后，在最近极值后方布置跟踪价位；若价格回撤到该水平则立即平仓。将 TrailingStepPips 设为 0 可以在每个新极值时更新跟踪止损。
  • 反向信号处理：当出现相反方向的突破时，会发送一笔足够大的市价单，同时平掉现有仓位并建立新的反向仓位。

实现要点

  • 移动平均提供与 MetaTrader 相同的平滑方式和价格源选项（Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted 以及 Close/Open/High/Low/Median/Typical/Weighted）。
  • MaShift 通过读取历史值重现 MT5 指标的水平偏移，在比较信号柱时使用提前若干根的 MA 数据。
  • MACD 使用内置的 MovingAverageConvergenceDivergence 指标。策略只需 MACD 柱线（快慢 EMA 的差值），但仍保留信号线周期以保持参数兼容。
  • 指标计算和数据订阅完全依赖 StockSharp 的高层 API，无需手动处理指标缓冲区或逐笔行情。

参数

参数 默认值 说明
Volume 1 每次突破下单的成交量。
TakeProfitPips 50 止盈距离（点），通过 PriceStep 转换为绝对价格，设为 0 表示关闭。
StopLossPips 50 止损距离（点），设为 0 表示关闭。
TrailingStopPips 5 跟踪止损的基准距离（点）。
TrailingStepPips 5 每次推进跟踪止损所需的额外盈利（点）。
MaPeriod 100 用于验证信号柱的移动平均周期。
MaShift 0 移动平均的水平偏移，对应 MT5 的 ma_shift 参数。
MaMethod LinearWeighted 移动平均类型（Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted）。
MaAppliedPrice Weighted 移动平均输入的价格类型（Close、Open、High、Low、Median、Typical、Weighted）。
MacdFastPeriod 12 MACD 快速 EMA 周期。
MacdSlowPeriod 26 MACD 慢速 EMA 周期。
MacdSignalPeriod 9 MACD 信号线周期，保留用于与原始 EA 对齐。
MacdAppliedPrice Weighted 提供给 MACD 的价格类型。
CandleType 1 小时周期 用于分析信号与风控的主时间框架。

使用建议

  • 在连接端确保正确配置 PriceStep 等交易参数，否则点数换算会产生偏差。
  • 若市场波动剧烈，可以增大 TrailingStepPips 以减少重复止损，也可以减小该值以获得更紧密的跟踪。
  • 策略仅在蜡烛收盘后下单，因此突破需要持续到收盘才能被执行；缩短时间框架会提高交易频率，但也会引入更多噪声。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simple EA MA plus MACD strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class SimpleEaMaPlusMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public SimpleEaMaPlusMacdStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}