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LBS 策略

LBS 策略 是 MetaTrader 5 顾问 "LBS (barabashkakvn's edition)" 的 StockSharp 版本。原始程序在指定的交易时段内监测前一根 K 线的高低点，并在突破时放置止损买入/卖出单。本移植使用 StockSharp 的高级 API（SubscribeCandles、SubscribeLevel1、BuyStop/SellStop 等）实现同样的交易逻辑和资金管理规则。

交易流程

  1. 策略订阅所选时间框 (CandleType) 的收盘蜡烛。
  2. 当蜡烛的收盘时间等于任意启用的交易小时 (Hour1、Hour2、Hour3) 时，会计算突破价格：
    • Buy Stop 下单价取蜡烛最高价与当前卖价加“冻结”缓冲区中的较大值。
    • Sell Stop 下单价取蜡烛最低价与当前买价减“冻结”缓冲区中的较小值。
    • 缓冲区模拟 MetaTrader 的 SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL 行为：取三倍点差，但不低于十个点。
  3. 当任一方向成交后，另一张挂单立即撤销，对应原版中的 DeleteAllPendingOrders。
  4. StopLossPips 定义初始止损；若启用 TrailingStopPips 与 TrailingStepPips，当浮动盈利超过两者之和时，止损会沿趋势移动。
  5. 仅在策略在线、没有持仓且有有效的 Level1 报价时才会发送订单。

资金管理

MoneyMode 参数对应原始顾问的“固定手数 / 风险百分比”开关：

  • FixedLot：VolumeOrRisk 视为固定下单手数。
  • RiskPercent：VolumeOrRisk 视为账户权益百分比。策略将风险金额除以入场价与止损价之间的距离（以价格步长计）来计算下单手数。使用该模式时必须启用止损，否则不会发送订单。

策略会按照交易品种的最小手数、步长和最大手数限制对计算结果进行归一化，避免被经纪商拒单。

参数列表

参数 默认值 说明
StopLossPips 50 固定止损距离（点）。设为 0 可关闭初始止损与追踪逻辑。
TrailingStopPips 5 追踪止损距离（点）。设为 0 可禁用追踪。
TrailingStepPips 15 移动止损前所需的额外盈利（点）。启用追踪时必须大于 0。
MoneyMode FixedLot 资金管理模式：固定手数或风险百分比。
VolumeOrRisk 1.0 在 FixedLot 模式下为手数，在 RiskPercent 模式下为风险百分比。
Hour1 10 第一个交易小时，设为 0 表示关闭。
Hour2 11 第二个交易小时，设为 0 表示关闭。
Hour3 12 第三个交易小时，设为 0 表示关闭。
CandleType 1 小时 计算突破所用的蜡烛时间框。请与 MetaTrader 图表保持一致。

实现细节

  • 通过蜡烛收盘时间来判断交易时段，对应 MetaTrader 中新柱形成时的 TimeCurrent()。
  • 冻结/止损缓冲不低于十个点，可避免因经纪商限制导致的下单失败。
  • 追踪止损在每个 Level1 价格变动时更新，以模拟原始 OnTick 回调的行为。
  • 风险百分比模式优先使用 Portfolio.CurrentValue，若不可用则回退到 Portfolio.BeginValue。

使用建议

  1. 选择目标品种和蜡烛时间框，使其与 MetaTrader 设置一致。
  2. 设定需要交易的小时段，输入 0 即可关闭对应时间窗。
  3. 若需按权益比例下单，将 MoneyMode 改为 RiskPercent，并确保 StopLossPips 为正数。
  4. 若使用固定手数，保持 MoneyMode = FixedLot，并把 VolumeOrRisk 设置为期望手数。
  5. 启动策略后，在下一次符合条件的交易小时会自动挂出双向突破单，并根据规则维护保护性止损。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// London Breakout Strategy using EMA crossover as breakout direction filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class LbsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="LbsStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public LbsStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}