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Bago EA 策略

本策略复刻 MetaTrader 上的 “Bago EA” 专家。它利用 EMA 与 RSI 的同向突破捕捉趋势行情，并借助 Vegas 隧道（144/169 EMA 组合）来过滤噪音与设置分层追踪止损。

交易逻辑

  1. 指标准备
    • 两条 EMA（周期 FastPeriod 与 SlowPeriod，方法 MaMethod，价格 MaAppliedPrice）。
    • Vegas 隧道 EMA（周期 144 和 169，沿用相同方法/价格）。
    • RSI（周期 RsiPeriod，价格 RsiAppliedPrice）。
    • 点值换算依据 PriceStep，对 3/5 位报价执行与原版相同的调整。
  2. 状态管理
    • 记录 EMA 上/下穿与 RSI 上破/下破 50 水平的状态，每个状态最多保持 CrossEffectiveBars 根 K 线，或被反向信号立即替换。
    • 额外的隧道状态标记价格是否穿越 Vegas 隧道。
  3. 入场条件
    • 做多：EMA 与 RSI 均给出向上突破信号，并且价格满足以下任意条件：
      • 收盘价高于隧道至少 TunnelBandWidthPips，但不超过 TunnelSafeZonePips，且当根 K 线为阳线；
      • 收盘价低于隧道 TunnelBandWidthPips，表示自下方向上的反弹。
    • 做空：完全对称的反向条件。
    • 只有在允许的交易时段内才会开仓：伦敦 07–16 点、纽约 12–21 点、东京 00–08 点，或任意在 23:00 之后收盘的 K 线。
  4. 下单处理
    • 按 TradeVolume 下单；若当前持有反向头寸，会先平仓再反向开单。
    • 初始止损距离为 StopLossPips，若需要将止损放置在隧道附近，会额外使用 StopLossToFiboPips 的缓冲。
  5. 追踪与分批离场
    • 价格远离隧道后，止损按以下规则移动：
      • 当仍在隧道附近时，止损被设置在 隧道 ± (TrailingStepX + StopLossToFibo)。
      • 当行情顺利向外发展时，按 TrailingStopPips 的固定距离进行追踪。
    • 当价格到达 TrailingStep1Pips 与 TrailingStep2Pips 时，分别平掉 PartialClose1Volume、PartialClose2Volume 的仓位。
    • 一旦出现反向 EMA 或 RSI 信号，立即全量离场。
  6. 止损订单
    • 防护止损通过 SellStop / BuyStop 自动维护，平仓后会立即撤销。

参数

参数 类型 默认值 说明
TradeVolume decimal 3 下单手数。
StopLossPips decimal 30 初始止损距离。
StopLossToFiboPips decimal 20 在隧道附近停留时的附加缓冲距离。
TrailingStopPips decimal 30 离开隧道后追踪止损的距离。
TrailingStep1Pips decimal 55 第一层盈利目标，触发部分平仓与止损上移。
TrailingStep2Pips decimal 89 第二层盈利目标。
TrailingStep3Pips decimal 144 第三层盈利目标，随后进入纯追踪模式。
PartialClose1Volume decimal 1 第一步的平仓手数。
PartialClose2Volume decimal 1 第二步的平仓手数。
CrossEffectiveBars int 2 信号保持有效的 K 线数量。
TunnelBandWidthPips decimal 5 隧道附近的禁止交易带宽。
TunnelSafeZonePips decimal 120 隧道外的安全距离上限。
EnableLondonSession bool true 是否启用伦敦时段。
EnableNewYorkSession bool true 是否启用纽约时段。
EnableTokyoSession bool false 是否启用东京时段。
FastPeriod int 5 快速 EMA 周期。
SlowPeriod int 12 慢速 EMA 周期。
MaShift int 0 EMA 的水平偏移。
MaMethod MovingAverageType Exponential EMA 的平滑方式。
MaAppliedPrice AppliedPriceType Close EMA 使用的价格类型。
RsiPeriod int 21 RSI 周期。
RsiAppliedPrice AppliedPriceType Close RSI 使用的价格类型。
CandleType DataType H1 使用的 K 线级别。

说明

  • 指标状态在非交易时段也会持续更新，与原版 EA 一致。
  • 防护止损通过高层 API 维护，等价于 MetaTrader 中的 PositionModify 逻辑。
  • 代码遵循仓库规范：制表符缩进、英文注释、不调用指标的 GetValue/GetCurrentValue。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bago EA trend-following strategy using EMA crossover with RSI confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and RSI above 50.
/// Sells on reverse conditions.
/// </summary>
public class BagoEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="BagoEaStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public BagoEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}