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Exp i-KlPrice Vol 策略

概述

该策略是 MetaTrader 专家 Exp_i-KlPrice_Vol.mq5 的 C# 版本。策略重新实现 KlPrice 振荡器：它衡量价格相对于波动带的位置，将结果乘以蜡烛成交量，并根据自适应阈值的颜色切换生成信号。每个方向都包含两个独立的持仓槽位，以模拟原始 EA 中两个 magic 编号的行为。

指标逻辑

  • 根据 AppliedPrice 设定（收盘价、开盘价、中值、Demark 等）转换蜡烛价格。
  • 使用 PriceMaMethod 与 PriceMaLength 定义的移动平均对转换后的价格进行平滑。
  • 蜡烛振幅 (High - Low) 通过 RangeMaMethod/RangeMaLength 进行平滑，用作动态通道宽度。
  • 基础 KlPrice 振荡器按公式 100 * (Price - (MA - RangeMA)) / (2 * RangeMA) - 50 计算。
  • 将振荡器乘以所选的体量源（AppliedVolume.Tick 或 AppliedVolume.Real）。
  • 长度为 SmoothingLength 的 Jurik 平滑同时作用于振荡器和体量，得到两条自适应序列。
  • 将平滑后的体量分别乘以 HighLevel2、HighLevel1、LowLevel1、LowLevel2，得到自适应阈值。
  • 振荡器颜色由平滑值与阈值比较得出：
    • 4 – 高于 HighLevel2 * volume，表明强势多头。
    • 3 – 介于上限和极值之间。
    • 2 – 上下阈值之间的中性区。
    • 1 – 介于下阈值与零轴之间。
    • 0 – 低于 LowLevel2 * volume，表明强势空头。

交易规则

  1. 读取 SignalBar 指定的历史蜡烛颜色（通常是上一根已完成的蜡烛）以及再早一根的颜色。
  2. 多头开仓：
    • 槽位 1：颜色从 4 下降到 4 以下且 AllowLongEntry 为 true 时触发。
    • 槽位 2：颜色从 3 下降到 3 以下时触发。
  3. 空头开仓：
    • 槽位 1：颜色从 0 上升到 0 以上且 AllowShortEntry 为 true 时触发。
    • 槽位 2：颜色从 1 上升到 1 以上时触发。
  4. 多头平仓：若较早的颜色为 0 或 1，并且 AllowLongExit 已启用，则关闭全部多头头寸。
  5. 空头平仓：若较早的颜色为 4 或 3，并且 AllowShortExit 已启用，则关闭全部空头头寸。
  6. 每个槽位都会记录最近的信号时间，防止在同一根蜡烛上重复下单。当 StopLossPoints 或 TakeProfitPoints 大于零时，通过 StartProtection 启用止损/止盈保护。

参数

名称 类型 默认值 说明
PrimaryVolume decimal 0.1 第一槽位的下单量。
SecondaryVolume decimal 0.2 第二槽位的下单量。
StopLossPoints int 1000 止损距离（以最小价位计）。
TakeProfitPoints int 2000 止盈距离（以最小价位计）。
AllowLongEntry bool true 是否允许开多。
AllowShortEntry bool true 是否允许开空。
AllowLongExit bool true 是否在出现空头颜色时平多。
AllowShortExit bool true 是否在出现多头颜色时平空。
CandleType DataType H8 指标使用的蜡烛时间框架。
PriceMaMethod SmoothMethod Sma 价格平滑所用的移动平均类型。
PriceMaLength int 100 价格平滑周期。
PriceMaPhase int 15 Jurik 滤波器的相位参数。
RangeMaMethod SmoothMethod Jjma 蜡烛振幅的平滑方法。
RangeMaLength int 20 振幅平滑周期。
RangeMaPhase int 100 振幅平滑的相位参数。
SmoothingLength int 20 对振荡器和体量执行 Jurik 平滑的长度。
AppliedPrice AppliedPrice Close 振荡器计算所用的价格来源。
VolumeType AppliedVolume Tick 乘以振荡器的体量来源。
HighLevel2 int 150 上方极值阈值系数。
HighLevel1 int 20 上方中间阈值系数。
LowLevel1 int -20 下方中间阈值系数。
LowLevel2 int -150 下方极值阈值系数。
SignalBar int 1 读取颜色所用的历史偏移。

使用说明

  • 建议选择同时提供价格与成交量数据的品种；若缺乏真实成交量，则使用蜡烛的 tick 数作为替代。
  • 通过分别调整 PrimaryVolume 和 SecondaryVolume，可模拟原始 EA 中两个资金管理通道。
  • 当需要避开未完成蜡烛或重新同步历史数据时，可修改 SignalBar。
  • 平滑方法通过反射支持 Jurik 滤波器，以尽可能贴近 MQL SmoothAlgorithms 库的行为。
  • 只有在 StopLossPoints 或 TakeProfitPoints 为正时才会启动保护；将两者设为零可完全关闭自动止损/止盈。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// KlPrice-Vol strategy using EMA crossover with volume confirmation.
/// Buys on fast EMA crossing above slow EMA with rising volume.
/// Sells on reverse crossover.
/// </summary>
public class ExpIKlPriceVolStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public ExpIKlPriceVolStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 60;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 60;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}