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该策略将 1 MINUTE SCALPER MetaTrader 4 智能交易系统迁移到 StockSharp 的高级 API。策略保留了原始 EA 的多级趋势确认、跨周期动量筛选以及月度 MACD 过滤，同时按照 StockSharp 的净持仓模式重写风险控制。

核心逻辑

  1. LWMA 梯队 —— 13 条线性加权移动平均线（3/5/8/10/12/15/30/35/40/45/50/55/200）必须严格按顺序排列。做多要求周期越短的均线依次位于下一条之上，做空条件相反。
  2. 主趋势过滤 —— 额外的一条快速 LWMA（默认 6）必须位于慢速 LWMA（默认 85）之上方可做多，做空则要求快速线位于慢速线下方。
  3. K 线结构 —— 仅当出现与原脚本一致的重叠结构时才允许进场：多头需要两根 K 线之前的最低价低于上一根 K 线的最高价；空头则要求上一根最低价跌破前两根的最高价。
  4. 动量过滤 —— 在更高周期（默认 15 分钟）上计算的 14 周期 Momentum 指标，最近三个值任意一个相对 100 的绝对偏差必须超过设定阈值，对应原代码中的 MomLevelB/MomLevelS 判断。
  5. 月度 MACD 偏向 —— 在 MacdCandleType（默认 30 天，近似月线）上计算的 MACD 主线必须位于信号线之上才能做多，反之做空。

仓位管理

  • 初始保护 —— 止损与止盈使用价格步长表示。开仓后根据 Security.PriceStep 转换为绝对价格。
  • 保本移动 —— 当浮动利润达到 BreakEvenTriggerSteps（以步长计）时，将止损移动到开仓价并加入 BreakEvenOffsetSteps 的额外空间，空头逻辑镜像处理。
  • 步长追踪 —— TrailingStopSteps 大于零时，止损会跟随自入场以来的最高/最低价，距离为指定步长。
  • 资金追踪 —— 浮动盈亏超过 MoneyTrailTarget（账户货币）后记录利润峰值，一旦回撤达到 MoneyTrailStop 即平仓。
  • 资金/百分比目标 —— 可选的绝对或百分比止盈在浮动盈亏达到目标时关闭仓位。百分比目标基于策略启动时的账户价值计算。
  • 权益止损 —— 跟踪账户权益高点（投资组合价值 + 未实现盈亏）。若回撤超过 EquityRiskPercent，立即清空仓位，对应 EA 中的 AccountEquityHigh() 保护。

参数

参数 说明
Volume 开仓手数。切换方向时会加上当前净头寸，实现一步反向。
FastMaPeriod / SlowMaPeriod 主趋势过滤的 LWMA 长度。
MomentumPeriod 高周期 Momentum 的长度。
MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold 判定做多/做空所需的最低动量偏离度。
MacdFastLength / MacdSlowLength / MacdSignalLength MACD 在 MacdCandleType 上的三组参数。
StopLossSteps / TakeProfitSteps 止损、止盈距离（价格步长，0 表示禁用）。
TrailingStopSteps 步长追踪的距离（0 表示关闭）。
BreakEvenTriggerSteps / BreakEvenOffsetSteps 移动到保本所需的利润距离及额外偏移。
UseMoneyTakeProfit, MoneyTakeProfit 启用并设置资金止盈。
UsePercentTakeProfit, PercentTakeProfit 启用并设置相对初始权益的百分比止盈。
EnableMoneyTrailing, MoneyTrailTarget, MoneyTrailStop 资金追踪的触发与回撤参数。
UseEquityStop, EquityRiskPercent 启用权益止损并指定最大回撤百分比。
CandleType 主交易周期（默认 1 分钟）。
MomentumCandleType Momentum 指标使用的周期（默认 15 分钟）。
MacdCandleType MACD 指标使用的周期（默认 30 天 ≈ 月线）。

与 MT4 原版的差异

  • StockSharp 采用净持仓模式，因此策略始终只维护一个总仓，而不是最多 Max_Trades 个独立订单。反向时会先平掉当前仓位再开反向仓。
  • PercentTakeProfit 以策略启动时的账户价值为基准，而不是 MetaTrader 中随时变化的 AccountBalance()，可避免外部交易导致的误触发。
  • Take_Profit_In_Money 与 TRAIL_PROFIT_IN_MONEY2 在 StockSharp 中基于平均开仓价计算实时浮动盈亏，实现方式与原 EA 一致但遵循平台的保护单机制。
  • 需要确保数据源能够提供 CandleType、MomentumCandleType、MacdCandleType 对应的 K 线周期，否则指标无法形成。

请根据交易品种的波动性调整参数。对于高噪声或点差较大的市场，可适当放宽步长距离或提高动量阈值，以减少噪声信号。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// One-minute scalper strategy using fast/slow WMA crossover.
/// Buys on bullish crossover, sells on bearish crossover.
/// </summary>
public class OneMinuteScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private WeightedMovingAverage _fast;
	private WeightedMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast WMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow WMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="OneMinuteScalperStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public OneMinuteScalperStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 85)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 500)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// WMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 60;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 60;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}