中文 ZH
在 GitHub 上查看

MA MACD Position Averaging

该策略忠实移植自 MetaTrader 专家顾问 “MA MACD Position averaging”。它使用加权移动平均线与 MACD 比值过滤信号，并在行情对持仓不利时按设定的点数间隔执行“金字塔式”加仓。所有风险参数均以点（pip）为单位配置，并根据 StockSharp 提供的品种属性自动换算为价格偏移量。

交易逻辑

  1. 指标准备
    • 在每根完成的 K 线上计算可配置的移动平均线（MaPeriod、MaMethod、MaAppliedPrice）。SignalBar 与 MaShift 参数复刻了 MetaTrader 读取历史柱线和水平偏移指标的能力。
    • 同时计算 MACD（MacdFastPeriod、MacdSlowPeriod、MacdSignalPeriod、MacdAppliedPrice），并把主线与信号线值存入循环缓冲，以便随时读取历史值而无需直接访问指标接口。
  2. 入场条件
    • 做多：MACD 主线与信号线均小于零，MACDmain / MACDsignal 比值不低于 MacdRatio，收盘价位于移动平均线上方，并且价格与均线的距离不少于 IndentPips 点。
    • 做空：MACD 两条线均大于零，比值高于 MacdRatio，收盘价低于均线且距离不少于 IndentPips 点。
    • 只有在当前无持仓时才会触发新的方向性入场；一旦进入加仓循环，就只执行平均加仓规则。
  3. 加仓模块
    • 若存在多头腿且价格自最佳（最低）买入价下跌至少 StepLossingPips 点，则按“上一腿成交量 × LotCoefficient”的手数再买入一笔（按照品种的最小交易步长向下取整）。
    • 若存在空头腿且价格自最佳（最高）卖出价上升至少 StepLossingPips 点，则按相同公式追加空头。
    • 如果意外出现多空同时存在的情况，策略会立即平掉所有腿以保持状态一致。
  4. 风控与出场
    • 每条腿拥有独立的止损/止盈水平（StopLossPips、TakeProfitPips）。在每根完成的 K 线上检测蜡烛最高价/最低价是否触及这些水平，若触及则通过市价单平仓。
    • 可选的追踪止损（TrailingStopPips、TrailingStepPips）在浮盈超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 点后启动，并将止损向盈利方向移动 TrailingStopPips 点；只有在价格继续前进至少 TrailingStepPips 点时才会再次移动。
  5. 辅助规则
    • 所有下单量都会按合约的最小成交单位对齐，并限制在允许的最小/最大范围内。策略仅在 CandleStates.Finished 状态下处理数据，避免重复触发。

参数

参数 类型 默认值 说明
CandleType DataType TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame() 指标计算所用的时间框架。
OrderVolume decimal 0.1 首次入场的基础手数。
StopLossPips int 50 止损距离（点），0 表示禁用。
TakeProfitPips int 50 止盈距离（点），0 表示禁用。
TrailingStopPips int 5 追踪止损与价格之间的距离（点）。启用追踪时必须大于 0。
TrailingStepPips int 5 追踪止损每次前移所需的额外利润（点）。
StepLossingPips int 30 触发加仓所需的反向波动幅度（点）。
LotCoefficient decimal 2.0 每次加仓的成交量系数。
SignalBar int 0 指标采样向前回看的完成柱数量。
MaPeriod int 15 移动平均线长度。
MaShift int 0 移动平均线的水平偏移（柱数）。
MaMethod MovingAverageMethod Weighted 移动平均的平滑方式（简单、指数、平滑、加权）。
MaAppliedPrice AppliedPriceType Weighted 输入到移动平均线的价格类型。
IndentPips int 4 入场时价格与均线的最小间隔（点）。
MacdFastPeriod int 12 MACD 快速 EMA 周期。
MacdSlowPeriod int 26 MACD 慢速 EMA 周期。
MacdSignalPeriod int 9 MACD 信号线周期。
MacdAppliedPrice AppliedPriceType Weighted MACD 使用的价格类型。
MacdRatio decimal 0.9 MACD 主线/信号线的最低允许比值。

点值换算

StopLossPips、TakeProfitPips、TrailingStopPips、TrailingStepPips、StepLossingPips、IndentPips 等参数会乘以品种的 PriceStep。若报价保留 3 或 5 位小数，则额外乘以 10 以匹配 MetaTrader 对“pip”的定义；若缺少步长信息，则使用 0.0001 作为默认值。

实现细节

  • 由于 StockSharp 使用净持仓模式，策略在内部维护一个腿列表，每条腿都记录入场价、止损和止盈，以复现 MetaTrader 中逐单管理的行为。
  • 止损/止盈通过软件模拟实现：当蜡烛触碰到相应水平时，在同一根蜡烛上用市价单平仓。
  • 当 StepLossingPips 为 0 时自动停用加仓逻辑；否则新腿的手数等于上一腿手数乘以 LotCoefficient，并按交易单位向下取整。
  • 追踪止损以蜡烛收盘价作为当前价格参考，只会向盈利方向移动，且必须等到收益超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 点才会启动。
  • 指标缓冲遵循 SignalBar 与 MaShift 设置，因此决策所使用的数据与原始 MetaTrader 指标缓冲保持一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MA MACD strategy using WMA crossover with SL/TP management.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA, sells on reverse cross.
/// </summary>
public class MaMacdPositionAveragingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private WeightedMovingAverage _fast;
	private WeightedMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast WMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow WMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public MaMacdPositionAveragingStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// WMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}