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3103 — ADX EA (C#)

概述

原版 MetaTrader “ADX EA” 通过 ADX 突破、+DI/−DI 交叉、上位周期动量确认以及月度 MACD 滤波来产生信号。C# 版本在 StockSharp 高层 API 上重现了这一多重过滤流程，并订阅三种蜡烛序列：

  1. 主周期（默认 5 分钟）——计算 ADX、线性加权均线、价格结构与成交量过滤。
  2. 动量周期（默认 15 分钟）——提供围绕 100 基准的动量偏离，用于放行或拦截信号。
  3. MACD 周期（默认 30 天）——模拟 EA 中的月度 MACD 以管理离场。

交易逻辑

  • 突破模块（启用时）多头需要：

    • ADX 或 +DI 高于 EntryLevel，且 +DI 与 −DI 的差值大于 MinDirectionalDifference。
    • 快速 LWMA 位于慢速 LWMA 之上，满足 Low[2] < High[1] 的多头形态，以及动量上升（Momentum[1] > Momentum[2]）。
    • 上位周期最近三次动量至少一次偏离 100 超过 MomentumBuyThreshold。
    • 主周期成交量上升（Volume[1] > Volume[2] 或 Volume[1] > Volume[3]）。
    • 月度 MACD 多头（MacdMain[1] > MacdSignal[1]）。
    • ADX 高于 ExitLevel 以确认趋势强度。

    空头突破采用对称条件：−DI 主导、Low[1] < High[2]、动量低于 100、MACD 看空等。

  • 交叉模块在 +DI 向上穿越 −DI（做多）或 −DI 向上穿越 +DI（做空）时触发。额外过滤条件与 EA 一致：

    • RequireAdxSlope 要求当前 ADX 高于前一读数。
    • ConfirmCrossOnBreakout 需要交叉时也满足突破阈值。
    • MinAdxMainLine 设定交叉时的 ADX 最小值。
    • 仍需满足 LWMA 方向、动量斜率、成交量扩张及 MACD 极性。

  • **加仓（Pyramiding）**使用 LotExponent 递增仓位。TradeVolume 是基础手数，新增仓位乘以 LotExponent^n（n 为已开仓阶梯数），总仓位受 MaxTrades 限制。

风险控制

  • 保护单：TakeProfitSteps 与 StopLossSteps 以价格步长为单位传入 StartProtection。
  • 追踪止损：TrailingStopSteps 在最新收盘价之外维护手动追踪水平。
  • 保本逻辑：当 UseBreakEven 启用且价格向有利方向运行 BreakEvenTrigger 个步长后，将止损移至入场价以上/以下 BreakEvenOffset 个步长。
  • MACD 离场：EnableMacdExit 为真时，月度 MACD 关系与 EA 中 Close_BUY/Close_SELL 一致，确保多头在 MACD 主线跌破信号线时离场，空头反之。
  • 权益止损：UseEquityStop 追踪累计盈亏曲线，当回撤达到 TotalEquityRisk 百分比时强制平仓。

EA 中基于账户货币的目标（例如 “Take Profit in Money”、“Trailing Profit in Money”）未迁移，原因是 StockSharp 更适合使用价格距离与内置保护机制。其他决策逻辑均通过对应指标实现。

参数

参数 默认值 说明
TradeVolume 0.01 首笔建仓手数。
CandleType 5 分钟 主周期蜡烛流，用于 ADX/LWMA。
MomentumCandleType 15 分钟 上位周期动量过滤。
MacdCandleType 30 天 提供 MACD 离场数据的周期。
FastMaPeriod 6 快速 LWMA 周期。
SlowMaPeriod 85 慢速 LWMA 周期。
AdxPeriod 14 ADX 指标周期。
MomentumPeriod 14 上位周期动量指标周期。
MacdFastPeriod 12 MACD 快速 EMA 周期。
MacdSlowPeriod 26 MACD 慢速 EMA 周期。
MacdSignalPeriod 9 MACD 信号线周期。
EnableBreakoutStrategy true 启用 ADX 突破逻辑。
EnableCrossStrategy true 启用 DI 交叉逻辑。
UseTrendFilter true 在突破逻辑中要求多头 +DI 优势、空头 −DI 优势。
RequireAdxSlope true 交叉逻辑中要求 ADX 上升。
ConfirmCrossOnBreakout true 交叉逻辑附加突破阈值。
EnableMacdExit true 启用 MACD 离场。
EntryLevel 10 突破筛选使用的 ADX/+DI/−DI 最小值。
ExitLevel 10 允许新开仓的 ADX 最小值。
MinDirectionalDifference 10 +DI 与 −DI 的最小差值。
MinAdxMainLine 10 交叉时 ADX 的最小值。
MomentumBuyThreshold 0.3 多头确认所需的动量偏离幅度。
MomentumSellThreshold 0.3 空头确认所需的动量偏离幅度。
MaxTrades 10 最大加仓阶梯数。
LotExponent 1.44 每阶加仓的体积倍增系数。
TakeProfitSteps 50 以步长计的止盈距离。
StopLossSteps 20 以步长计的止损距离。
TrailingStopSteps 40 手动追踪止损距离。
UseBreakEven true 启用保本移动。
BreakEvenTrigger 30 激活保本所需的有利步长。
BreakEvenOffset 30 移动止损时相对入场价的额外步长。
UseEquityStop true 启用权益止损。
TotalEquityRisk 1 允许的最大权益回撤（百分比）。

使用建议

  • 依据主周期调整 MomentumCandleType 与 MacdCandleType，可重现 EA 中“当前周期 → 上位周期 → 月度”的映射。
  • 同步调节 EntryLevel、MinDirectionalDifference 与 MinAdxMainLine；降低这些值会显著放宽过滤条件。
  • 若不希望放大仓位，可将 LotExponent 设为 1.0；大于 1.0 时复刻 EA 的马丁加仓方案。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ADX EA strategy using EMA crossover with ADX trend strength filter.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA with strong trend.
/// Sells on reverse crossover.
/// </summary>
public class AdxEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public AdxEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 60;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 60;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}