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Fluctuate 策略

Fluctuate Strategy 是 MetaTrader 顾问 "Fluctuate" 的 StockSharp 版本。整套逻辑基于高层 API：通过 SubscribeCandles 监听蜡烛，使用 BuyMarket / SellMarket 完成入场，并通过止损单布置补仓订单。为了模拟 MetaTrader 的对冲账户，策略内部分别维护多头与空头敞口，而在 StockSharp 中显示的始终是净头寸。

核心思路

  1. 每根新蜡烛收盘时比较最近两根的收盘价。若当前收盘高于上一根，则市价买入；若更低，则市价卖出；相等时不操作。
  2. 每笔成交都会设置固定点数的止损与止盈，同时记录成交价以及该笔交易带来的新增手数。
  3. 成交后会在距离成交价 StepPips（再加一个极小的价差缓冲）的位置挂出反向止损单。其手数来源于上一笔成交和 LotCoefficient，在 MultiplyLotCoefficient = true 时则按总敞口计算。
  4. 当止损单被触发时，旧的挂单会被取消，内部敞口统计随之更新，并立刻在反方向放置新的补仓止损单，复现原 EA 的网格 / 马丁循环。
  5. 当价格朝有利方向至少运行 TrailingStopPips + TrailingStepPips 点时，保护性移动止损被激活，将止损紧跟在 TrailingStopPips 的距离之外，对应 MQL 版本的阶梯式 trailing stop。

工作流程

  • 信号判定。 仅处理 CandleStates.Finished 的收盘数据，超出 [StartHour, EndHour) 的交易窗口或触及权益保护时暂停建仓。
  • 初始仓位。 PositionSizingMode = FixedVolume 时使用固定手数；RiskPercent 模式下，按照权益的百分比风险除以止损产生的货币亏损来计算手数，点值与货币的换算依赖 PriceStep 与 StepPrice。
  • 敞口跟踪。 分别维护多头与空头的手数、均价以及自建仓以来的最高/最低价，从而在净值账户中模拟对冲持仓。
  • 补仓止损。 每次成交后重新计算下一张止损单的手数：
    • MultiplyLotCoefficient = false 时为 LastVolume × LotCoefficient；
    • true 时按当前总绝对敞口乘以 LotCoefficient；
    • 手数会按交易所限制（步长/最小/最大）归一化，并在超过 MaxTotalVolume 或达到 MaxPositions（持仓方向数量 + 活动止损单）时被拒绝。
  • 止盈与权益保护。 通过 PriceStep / StepPrice 把价差换算为货币，得到整体未实现盈亏；当达到 ProfitTarget 时，立即平掉所有仓位并取消挂单。若权益低于初始余额的 MinEquityPercent%，策略仅允许平仓，暂停新建仓。
  • 移动止损。 多头记录入场后的最高价，若超过均价 TrailingStopPips + TrailingStepPips 点，则把止损上移到最高价减去 TrailingStopPips；空头逻辑对称。

风险控制

  • 止损 / 止盈。 将相应点值设为 0 可关闭功能。新增仓位时会重新计算对应方向的整体水平。
  • MaxPositions。 统计当前开启的方向（多/空各算 1）以及有效的补仓止损单，达到上限后不再提交新的止损单。
  • MaxTotalVolume。 限制当前绝对持仓量与补仓订单手数之和。
  • CloseAllAtStart。 启动策略前可选择性地平掉所有仓位并取消挂单。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 用于产生信号的主时间框架。 1 分钟 K 线
StopLossPips 入场价到止损的距离（点）。0 表示关闭。 50
TakeProfitPips 入场价到止盈的距离（点）。0 表示关闭。 50
TrailingStopPips 移动止损的基础距离（点）。需与 TrailingStepPips 同时为正。 5
TrailingStepPips 每次推进移动止损所需的额外盈利（点）。 5
StepPips 最近一笔成交到反向补仓止损的距离（点）。 30
LotCoefficient 补仓止损单的手数系数。 2.0
MultiplyLotCoefficient 若为 true，对总敞口而非上一笔成交应用系数。 false
MaxPositions 同时允许的方向数量 + 活动止损单。 9
MaxTotalVolume 绝对持仓量加补仓止损手数的上限。 50
ProfitTarget 未实现利润（账户货币）达到该值时全部平仓。0 表示关闭。 50
MinEquityPercent 权益低于初始余额百分比阈值时暂停建仓。 30
CloseAllAtStart 启动时是否先清空仓位和挂单。 false
StartHour 交易窗口起始小时（含）。 10
EndHour 交易窗口结束小时（不含）。 20
PositionSizingMode FixedVolume 为固定手数，RiskPercent 为按权益百分比。 FixedVolume
VolumeOrRisk 固定手数或风险百分比，取决于 PositionSizingMode。 1.0

实现细节

  • 止损单价格额外加入最小价差（优先使用 PriceStep），以贴近 MetaTrader 对 freeze-level 的要求。
  • 每次成交后，旧的补仓止损单都会被取消，与原 EA 的行为一致。
  • 由于 StockSharp 账户为净额模式，对冲持仓通过内部变量模拟，实际提交给经纪商的是净手数。
  • RiskPercent 模式需要品种提供有效的 PriceStep 与 StepPrice。

使用建议

  1. 选择与原 EA 回测时间框架相匹配的 CandleType（常见为 M5 或 M15）。
  2. 确认交易所手数限制允许放置补仓单；若归一化后的手数为 0，策略将停止扩展网格。
  3. 在 RiskPercent 模式下务必保持投资组合权益数据最新，否则会退回到固定手数模式。
  4. 如需额外保护，可配合 StartProtection() 启用 StockSharp 内置的账户级风控。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fluctuate strategy using EMA crossover with stop-loss and take-profit.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse cross.
/// </summary>
public class FluctuateStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="FluctuateStrategy"/>.
	/// </summary>
	public FluctuateStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 50;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 50;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 50;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 50;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover buy signal
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 50;
		}
		// EMA crossover sell signal
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 50;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}