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Alligator Simple 策略

概述

Alligator Simple 策略在 StockSharp 高级 API 中重现了 MetaTrader 的“Alligator Simple v1.0”专家顾问。策略只在已完成的 K 线中读取比尔·威廉姆斯的 Alligator 指标，并在上一根完成蜡烛的 Lips、Teeth、Jaw 三条线按照同一方向张开时建立仓位。每笔交易都可以按点值设置止损、止盈和移动止损，与原始 MQL 实现保持一致。

指标与数据

  • Alligator 线：对蜡烛的中值价格 (最高价 + 最低价) / 2 计算的三条平滑移动平均线（SMMA），并为 Jaw、Teeth、Lips 提供独立的周期与前移位数。
  • 蜡烛数据：策略订阅一个可配置的 CandleType（默认 1 小时）并仅处理收盘完成的蜡烛，避免提前看到未来数据。

交易逻辑

  1. 信号判断
    • 读取上一根完成蜡烛对应的移位后 Alligator 数值。
    • 多头条件：Lips[t-1] > Teeth[t-1] > Jaw[t-1]。
    • 空头条件：Lips[t-1] < Teeth[t-1] < Jaw[t-1]。
  2. 执行规则
    • 当没有持仓时，按照 OrderVolume 市价开仓。
    • 同一时间仅持有一个方向的仓位，直到当前仓位平仓前忽略反向信号。

出场与风险控制

  • 初始止损：若 StopLossPips > 0，则按符号的最小报价步长（对 3/5 位小数品种会乘以 10）换算点值，将止损设置在成交价的相应距离。
  • 止盈：当 TakeProfitPips > 0 时，在成交价附近对称设置止盈，值为零时禁用。
  • 移动止损：当 TrailingStopPips 与 TrailingStepPips 都为正数时，价格向有利方向至少移动 TrailingStop + TrailingStep 后，将止损上移/下移到 收盘价 − TrailingStop（多头）或 收盘价 + TrailingStop（空头）。移动止损根据蜡烛的高低价模拟盘中触发。
  • 离场处理：止损、止盈和移动止损在每根完成的蜡烛上检查，并通过市价单平仓。

参数

  • OrderVolume（默认 1）：下单数量（手数或合约数）。
  • StopLossPips（默认 100）：初始止损点数，设为零则禁用。
  • TakeProfitPips（默认 100）：止盈点数，设为零则禁用。
  • TrailingStopPips（默认 5）：移动止损点数，设为零禁用移动止损。
  • TrailingStepPips（默认 5）：在移动止损调整前所需的额外点数，启用移动止损时必须为正。
  • JawPeriod、TeethPeriod、LipsPeriod：Jaw、Teeth、Lips 的 SMMA 周期（默认 13/8/5）。
  • JawShift、TeethShift、LipsShift：读取 Alligator 数值时使用的前移位数（默认 8/5/3）。
  • CandleType：用于计算的蜡烛类型/周期（默认 1 小时）。

实现说明

  • 点值根据交易品种的最小价格步长自动调整；对于三位或五位小数的品种会乘以 10，以复现 MetaTrader 中的点值定义。
  • 指标历史缓冲区保存足够的数值以支持配置的前移位数，无需手动数组操作。
  • 策略使用 BuyMarket 与 SellMarket 高级方法提交订单，从而将代码重点放在信号与风控逻辑上。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified Bill Williams Alligator breakout strategy.
/// Buys when Lips > Teeth > Jaw (upward expansion).
/// Sells when Lips less than Teeth less than Jaw (downward expansion).
/// Uses stop-loss and take-profit for risk management.
/// </summary>
public class AlligatorSimpleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _jawPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _teethPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _lipsPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private SmoothedMovingAverage _jaw;
	private SmoothedMovingAverage _teeth;
	private SmoothedMovingAverage _lips;

	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Period for the Alligator jaw (blue) smoothed moving average.
	/// </summary>
	public int JawPeriod
	{
		get => _jawPeriod.Value;
		set => _jawPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the Alligator teeth (red) smoothed moving average.
	/// </summary>
	public int TeethPeriod
	{
		get => _teethPeriod.Value;
		set => _teethPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for the Alligator lips (green) smoothed moving average.
	/// </summary>
	public int LipsPeriod
	{
		get => _lipsPeriod.Value;
		set => _lipsPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="AlligatorSimpleStrategy"/>.
	/// </summary>
	public AlligatorSimpleStrategy()
	{
		_jawPeriod = Param(nameof(JawPeriod), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Jaw Period", "Alligator jaw period", "Alligator");

		_teethPeriod = Param(nameof(TeethPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Teeth Period", "Alligator teeth period", "Alligator");

		_lipsPeriod = Param(nameof(LipsPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Lips Period", "Alligator lips period", "Alligator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_jaw = null;
		_teeth = null;
		_lips = null;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_jaw = new SmoothedMovingAverage { Length = JawPeriod };
		_teeth = new SmoothedMovingAverage { Length = TeethPeriod };
		_lips = new SmoothedMovingAverage { Length = LipsPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_jaw, _teeth, _lips, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal jawValue, decimal teethValue, decimal lipsValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_jaw.IsFormed || !_teeth.IsFormed || !_lips.IsFormed)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP for existing positions
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 110;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 110;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 110;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 110;
				return;
			}
		}

		// Buy when lips > teeth > jaw (Alligator opening upward)
		if (lipsValue > teethValue && teethValue > jawValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 110;
		}
		// Sell when lips < teeth < jaw (Alligator opening downward)
		else if (lipsValue < teethValue && teethValue < jawValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 110;
		}
	}
}