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XD Range Switch 策略

概述

XD Range Switch 策略将 MetaTrader 5 顾问 Exp_XD-RangeSwitch 迁移到 StockSharp 高层 API。策略核心是自定义的 XD-RangeSwitch 通道指标，它会交替绘制上下包络线，并在主导方向切换时给出箭头提示。通过 TradeDirection 参数，策略既可以反向交易这些箭头（逆势模式），也可以顺势跟随通道突破。仓位规模由 Strategy.Volume 控制，原始 MT5 中的资金管理函数改由 StockSharp 的持仓管理逻辑完成。

XD-RangeSwitch 指标重建

  • 指标在最近 Peaks 根已完成 K 线内寻找最高价和最低价区间。
  • 当当前收盘价高于前 Peaks 根 K 线的最高价时，绘制多头通道（下轨），其数值等于窗口内（含当前 K 线）的最低价。
  • 当当前收盘价低于前 Peaks 根 K 线的最低价时，绘制空头通道（上轨），其数值等于同一窗口内（含当前 K 线）的最高价。
  • 如果没有新的突破，通道取上一根 K 线的数值延续。
  • 当某条通道在空缺后重新出现时，在通道价格位置生成箭头信号，对应 MT5 指标第 2、3 个缓冲区的写法。
  • 仅处理收盘状态的 K 线，确保实时与历史回测时的数值一致。

交易逻辑

  1. 策略订阅 CandleType 指定的时间框 K 线，并保存重建后的指标缓冲区。
  2. 每根新 K 线到来时，读取 SignalBar 根之前的指标值，和 MT5 中 CopyBuffer 的偏移一致。
  3. TradeDirection 控制信号解释方式：
    • AgainstSignal（默认）模拟 MT5 行为——上箭头触发做多并请求平掉空单，下箭头触发做空并请求平掉多单。
    • WithSignal 将解释反转：上箭头视为平多及做空信号，下箭头视为平空及做多信号，即顺势追随通道突破。
  4. 即便没有箭头，只要通道仍存在也会触发平仓信号，对应原脚本中的 SELL_Close / BUY_Close 标志。
  5. 平仓操作总是先于开仓执行，保证在翻向时先关闭反向仓位再建立新仓。
  6. 交易通过 BuyMarket / SellMarket 市价助手完成。如果翻向时存在反向持仓，会自动叠加数量，先对冲旧仓再建立新仓。

风险管理

  • UseStopLoss/StopLossPoints 与 UseTakeProfit/TakeProfitPoints 提供可选的止损、止盈功能。
  • 距离以绝对价格单位表示，与 MT5 中的“点”一致。
  • 每根收盘 K 线根据最高价/最低价检测是否触发止损或止盈，以模拟盘中触发。
  • 当止损和止盈同时启用时，以先触发者为准，仓位一旦触及任意目标即被平掉。

参数

参数 默认值 说明
CandleType H4 K 线 计算 XD-RangeSwitch 指标的时间框。
Peaks 4 指标分析的极值数量（窗口长度）。
SignalBar 1 读取指标缓冲区时回看的已完成 K 线数量。
TradeDirection AgainstSignal 选择逆势或顺势的信号解释方式。
AllowBuyEntry / AllowSellEntry true 是否允许开多 / 开空。
AllowBuyExit / AllowSellExit true 是否允许按指标信号平多 / 平空。
UseStopLoss / StopLossPoints true / 1000 是否启用止损以及其距离（价格单位）。
UseTakeProfit / TakeProfitPoints true / 2000 是否启用止盈以及其距离（价格单位）。

备注

  • 为遵循转换规范，最高价/最低价缓冲区在策略内部维护，不依赖额外集合，从而完全还原 MT5 逻辑。
  • 只在 K 线收盘后评估信号；当 SignalBar > 0 时，订单会在下一根 K 线执行，与 MT5 顾问保持一致。
  • 指标历史缓存长度根据 Peaks 与 SignalBar 的最大值动态裁剪并保留小幅余量，长时间回测时内存占用保持稳定。
  • 默认配置与 MT5 相同：H4、Peaks = 4、SignalBar = 1、逆势模式以及 1000/2000 点的风险区间。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XD-RangeSwitch strategy using Highest/Lowest channel breakouts.
/// Buys on breakout above channel high, sells on breakout below channel low.
/// Uses stop-loss and take-profit for risk management.
/// </summary>
public class XdRangeSwitchStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private Highest _highest;
	private Lowest _lowest;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Channel lookback period.
	/// </summary>
	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public XdRangeSwitchStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback for highest/lowest channel", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_highest = null;
		_lowest = null;
		_prevHigh = 0;
		_prevLow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		_lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_highest, _lowest, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highValue, decimal lowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_highest.IsFormed || !_lowest.IsFormed)
		{
			_prevHigh = highValue;
			_prevLow = lowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevHigh = highValue;
			_prevLow = lowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 30;
				_prevHigh = highValue;
				_prevLow = lowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 30;
				_prevHigh = highValue;
				_prevLow = lowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 30;
				_prevHigh = highValue;
				_prevLow = lowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 30;
				_prevHigh = highValue;
				_prevLow = lowValue;
				return;
			}
		}

		// Breakout above previous channel high
		if (close > _prevHigh && _prevHigh > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 30;
		}
		// Breakout below previous channel low
		else if (close < _prevLow && _prevLow > 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 30;
		}

		_prevHigh = highValue;
		_prevLow = lowValue;
	}
}