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FxNode Safe Tunnel 策略

概述

本策略将 MetaTrader 4 专家顾问 FxNode - Safe Tunnel 迁移到 StockSharp 平台。它利用 ZigZag 摆动点连接出上下两条趋势线，形成一个“通道”。当价格在允许的距离内触碰到通道边界，并且所有风险过滤器都通过时，系统会开仓。

实现亮点：

  • 仅处理已经收盘的 K 线，逻辑完全基于订阅到的蜡烛。
  • 组合 Highest 与 Lowest 指标来复刻 ZigZag 的摆动检测，用于推算趋势线位置。
  • AverageTrueRange 指标提供与原始 EA 中 ATRCheck() * 10 等价的波动率止损距离。
  • 监听 Level1 行情以限制最大点差，避免在流动性恶化时进场。

入场规则

  1. 按设定的 ZigZag 深度、偏移（以点为单位）和回溯长度寻找最新的高低点。
  2. 使用最近两个高点和两个低点计算当前趋势线值，并测量通道高度。
  3. 多头条件：最优卖价必须高于下方趋势线，且距离不超过 TouchDistanceBuyPips；空头条件对称，使用最优买价与上方趋势线。
  4. 时间过滤器（默认 00:00–06:00）需要允许交易，同时策略会自动禁止周五、周六和周日的新仓位，与原程序保持一致。
  5. 若获取到报价，当前点差（ask − bid）不得超过 MaxSpreadPips。
  6. MaxOpenPositions 控制净头寸规模。由于 StockSharp 采用净额模式，该值代表可承受的总仓位量，而非独立订单数量。

离场规则

  • 初始止损：等于 ATR * 10，同时受 MaxStopLossPips 限制。
  • 初始止盈：默认使用最新高低点的垂直距离，必要时受 TakeProfitPips 限制。
  • 固定盈利目标：FixedTakeProfitPips 大于零时，当浮盈达到目标点数即平仓。
  • 跟踪止损：价格向有利方向移动超过 TrailingStopPips 后，将止损推至离价格固定距离的位置。
  • 周末清仓：开启 CloseBeforeWeekend 时，周五 23:50 之后自动平掉现有仓位。

全部离场动作都通过市价单完成，以保持和原策略相同的执行方式。

风险与仓位管理

  1. 首先尝试按 RiskPercentage 百分比风险计算下单量（需要已知价格步长和步进价值）。
  2. 若无法计算，则使用固定的 StaticVolume。
  3. 最终数量会被 MinVolume 与 MaxVolume 的区间约束。

MaxOpenPositions 在净额制度下等价于限制总仓位规模，如果需要逐笔管理，需要额外扩展策略逻辑。

参数

参数 默认值 说明
CandleType 30 分钟蜡烛 分析与交易所用的主周期。
TrendPreference 双向 交易方向：仅多、仅空或双向。
TakeProfitPips 800 最大止盈距离（点）。0 表示不限制。
MaxStopLossPips 200 最大止损距离（点）。0 表示不限制。
FixedTakeProfitPips 0 固定获利目标（点）。
TouchDistanceBuyPips 20 多头信号允许的上沿距离。
TouchDistanceSellPips 20 空头信号允许的下沿距离。
TrailingStopPips 50 跟踪止损距离。
StaticVolume 1 无法计算风险时的备选下单量。
MinVolume / MaxVolume 0.02 / 10 最小与最大下单量。
MaxSpreadPips 15 允许的最大点差。
RiskPercentage 30 单笔交易风险占组合的百分比。
MaxOpenPositions 1 最大净持仓量（按当前下单量的倍数）。
UseTimeFilter true 是否启用时间过滤。
SessionStart / SessionEnd 00:00 / 06:00 交易窗口。开始时间晚于结束时间时表示跨越午夜。
CloseBeforeWeekend true 周五 23:50 后强制平仓。
AtrPeriod 14 ATR 周期。
ZigZagDepth 5 ZigZag 深度。
ZigZagDeviationPips 3 邻近枢轴之间的最小距离（点）。
ZigZagBackstep 1 枢轴之间最少间隔的 K 线数。
ZigZagHistory 10 为趋势线计算保存的枢轴数量。

说明

  • ZigZag 的重建方式与原 EA 保持一致，但在不同品种或交易时段下可能需要重新调整参数。
  • 点差过滤依赖实时的 bid/ask 报价，在只有蜡烛数据的历史测试中会被跳过。
  • 策略基于净额头寸，如需逐单跟踪，请扩展代码保存每笔成交。
  • 原策略使用字符串形式的时间（例如 "24:00"），移植版改用 TimeSpan。若要设置夜盘，可让开始时间大于结束时间（如 23:30–05:30）。

使用建议

  1. 将策略附加到交易品种，设置所需参数并启动仿真或实盘。
  2. 确认订阅了 Level1 或盘口数据，以便准确执行点差过滤。
  3. 在真实交易前请充分回测并校验风险设定是否符合自身要求。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified conversion of the FxNode Safe Tunnel EA.
/// Uses Highest/Lowest channel (tunnel) with ATR-based stops.
/// Buys near the lower boundary and sells near the upper boundary.
/// </summary>
public class FxNodeSafeTunnelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _touchPct;

	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal TouchPct { get => _touchPct.Value; set => _touchPct.Value = value; }

	public FxNodeSafeTunnelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback for Highest/Lowest channel", "Indicator");

		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback for stops", "Indicator");

		_touchPct = Param(nameof(TouchPct), 0.02m)
			.SetDisplay("Touch %", "How close price must be to channel boundary (0-1)", "Indicator");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var channelWidth = high - low;
		if (channelWidth <= 0)
			return;

		var touchZone = channelWidth * TouchPct;
		var close = candle.ClosePrice;

		// Check stop/take for active positions
		if (Position > 0)
		{
			// Exit long: price near upper channel or stop loss
			if (close >= high - touchZone || (_entryPrice > 0 && close < _entryPrice - atrVal * 2))
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 10;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			// Exit short: price near lower channel or stop loss
			if (close <= low + touchZone || (_entryPrice > 0 && close > _entryPrice + atrVal * 2))
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 10;
				return;
			}
		}

		// Entry signals
		if (Position <= 0 && close <= low + touchZone)
		{
			// Price near lower boundary - buy
			if (Position < 0) BuyMarket(); // close short first
			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 10;
		}
		else if (Position >= 0 && close >= high - touchZone)
		{
			// Price near upper boundary - sell
			if (Position > 0) SellMarket(); // close long first
			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 10;
		}
	}
}