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Extreme EA（StockSharp 版本）

Extreme EA 是一套基于趋势的自动交易系统，原始实现来自 MetaTrader。策略使用两条移动平均线与 CCI（顺势指标）组合，并附带自适应的资金管理模块。本移植版完全依托 StockSharp 高阶 API，在保持原始逻辑的同时，使所有关键参数都能在界面中调节。策略仅处理已完成的 K 线，并通过独立的订阅支持多周期数据输入。

策略结构

  1. 趋势过滤：在参数 MaCandleType 指定的周期上计算快、慢两条移动平均线。快线负责捕捉短期动量，慢线刻画主要趋势。为了复现 MQL 中 CopyBuffer 的索引，本策略缓存慢线最近两根柱子的数值以判断斜率。
  2. 动量过滤：CCI 在独立的 CciCandleType 周期以及自选价格类型上计算。每次 CCI 周期结束时更新缓存，期间复用该值，以匹配 MetaTrader 指标缓冲区的行为。
  3. 开仓条件：
    • 当慢线向上、快线向上且 CCI 低于下轨时买入。
    • 当慢线向下、快线向下且 CCI 高于上轨时卖出。
  4. 平仓条件：
    • 慢线不再上升时平掉全部多单。
    • 慢线不再下降时平掉全部空单。

风险管理

  • MaximumRisk 根据账户权益与最新价格估算下单量。当权益或报价不可用时，自动退回到 Volume 或交易所允许的最小手数。
  • DecreaseFactor 在连续出现两笔及以上亏损时按 volume - volume * losses / DecreaseFactor 公式缩减手数，复刻原版 EA 的“递减手数”机制。
  • HistoryDays 用于限制亏损串的记忆时长。若平仓时间距离上一笔记录超过该天数，递减计数会被重置。
  • MaxPositions 控制同方向的最大累计仓位，防止无限制加仓。超过上限时新的入场信号会被忽略。

参数列表

名称 类型 默认值 说明
MaximumRisk decimal 0.05 单笔交易占用的权益比例。
DecreaseFactor decimal 6 连续亏损时的手数缩减系数，0 表示关闭。
HistoryDays int 60 亏损串记忆的天数上限。
MaxPositions int 3 同方向最多允许的持仓次数。
FastMaPeriod int 15 快速均线周期。
SlowMaPeriod int 75 慢速均线周期。
CciPeriod int 12 CCI 计算窗口。
CciUpperLevel decimal 50 触发做空的 CCI 上阈值。
CciLowerLevel decimal -50 触发做多的 CCI 下阈值。
MaCandleType DataType 15m 均线与交易使用的主周期。
CciCandleType DataType 30m CCI 使用的周期。
MaMethod MaMethod Exponential 均线平滑方式（Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted）。
MaPriceMode AppliedPriceMode Median 均线的价格输入。
CciPriceMode AppliedPriceMode Typical CCI 的价格输入。

实现细节

  • 当 CCI 与均线周期一致时，策略只建立一次订阅，同时把同一批 K 线推送给两个处理函数；否则会额外建立第二个订阅。
  • 为模拟 ma_slow_array[1]、ma_slow_array[2] 与 ma_fast_array[0]，策略使用字段缓存指标的最新值，无需手动维护数组。
  • 下单量会根据品种的最小交易单位、步长以及最大交易量进行归一化，以减少被拒单的概率。
  • 资金管理模块记录最近一次开仓与平仓的价格，从而在 StockSharp 环境中估算盈亏并维护亏损串。

与原始 EA 的差异

  • MetaTrader 的 FreeMarginCheck、MarginCheck、HistorySelect 等函数由 StockSharp 的投资组合信息和内部计数逻辑替代。
  • StockSharp 采用净头寸模型，因此平仓时会一次性扳平该方向的所有仓位。
  • 原策略的大量 Print 调试信息被移除，改为依赖 StockSharp 自带的日志系统。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Extreme EA strategy using fast/slow EMA crossover with CCI filter.
/// Buys when both EMAs rising and CCI below lower level (oversold bounce).
/// Sells when both EMAs falling and CCI above upper level (overbought reversal).
/// </summary>
public class ExtremeEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciUpperLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLowerLevel;

	private ExponentialMovingAverage _fastMa;
	private ExponentialMovingAverage _slowMa;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _prevFast2;
	private decimal _prevSlow2;
	private bool _hasPrev;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastMaPeriod
	{
		get => _fastMaPeriod.Value;
		set => _fastMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowMaPeriod
	{
		get => _slowMaPeriod.Value;
		set => _slowMaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// CCI indicator length.
	/// </summary>
	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Upper CCI threshold for sell entries.
	/// </summary>
	public decimal CciUpperLevel
	{
		get => _cciUpperLevel.Value;
		set => _cciUpperLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Lower CCI threshold for buy entries.
	/// </summary>
	public decimal CciLowerLevel
	{
		get => _cciLowerLevel.Value;
		set => _cciLowerLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize strategy parameters.
	/// </summary>
	public ExtremeEaStrategy()
	{
		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow EMA period", "Indicator");

		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback period", "Indicator");

		_cciUpperLevel = Param(nameof(CciUpperLevel), 50m)
			.SetDisplay("CCI Upper", "Upper CCI threshold for sell", "Levels");

		_cciLowerLevel = Param(nameof(CciLowerLevel), -50m)
			.SetDisplay("CCI Lower", "Lower CCI threshold for buy", "Levels");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastMa = null;
		_slowMa = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_prevFast2 = 0;
		_prevSlow2 = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		_slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fastMa, _slowMa, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fastMa.IsFormed || !_slowMa.IsFormed)
		{
			_prevFast2 = _prevFast;
			_prevSlow2 = _prevSlow;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast2 = _prevFast;
			_prevSlow2 = _prevSlow;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var slowIsRising = _prevSlow > _prevSlow2;
		var slowIsFalling = _prevSlow < _prevSlow2;
		var fastIsRising = fastValue > _prevFast;
		var fastIsFalling = fastValue < _prevFast;

		// Buy: fast crosses above slow
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
		}
		// Sell: fast crosses below slow
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
		}

		_prevFast2 = _prevFast;
		_prevSlow2 = _prevSlow;
		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}