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ScalpWiz 9001 策略

概述

ScalpWiz 9001 是一个多层次的突破反转系统，移植自同名 MetaTrader 专家顾问。策略会评估最新 K 线的收盘价相对布林带边界的突破幅度，当出现剧烈扩张时，会在价格上下方布置多笔挂单。原版的资金管理方案得以保留：每一层挂单既可以使用固定手数，也可以按照账户权益的百分比计算风险。

当某笔挂单成交后，其余挂单立即取消，同时持仓由止损、止盈以及带缓冲区的跟踪止损保护。该策略主要用于低周期的高频交易，但在 StockSharp 支持的任何市场上都可以运行。

信号逻辑

  1. 订阅指定的时间框架，并以 BandsPeriod（默认 20）和 BandsDeviation（默认 2）计算布林带。
  2. 判断收盘价相对布林带上下轨的突破距离。当突破幅度达到第 4 层距离 Level3Pips（折算为价格）时，策略准备进行反向挂单：
    • 收盘高于上轨 → 在价格下方布置卖出止损挂单。
    • 收盘低于下轨 → 在价格上方布置买入止损挂单。
  3. 共放置四笔挂单，使用 Level0Pips … Level3Pips 指定的逐渐增大的距离。每层挂单使用对应的固定手数或风险百分比，挂单有效期由 ExpirationMinutes 控制。
  4. 任一挂单成交后，其余挂单会被取消。持仓由 StopLossPips、TakeProfitPips 以及 TrailingStopPips/TrailingStepPips 参数管理。跟踪止损只有在价格至少运行 TrailingStopPips + TrailingStepPips 之后才会开始移动。
  5. 当收盘价触及保护止损或止盈时，策略通过市价单退出头寸。

参数说明

  • Candle Type – 用于计算布林带的时间框架。
  • Bands Period / Bands Deviation – 布林带设置。
  • Stop Loss (pips) – 止损距离（点）。
  • Take Profit (pips) – 止盈距离（点）。
  • Trailing Stop (pips) – 跟踪止损基础距离。
  • Trailing Step (pips) – 触发跟踪的额外缓冲距离。
  • Expiration (minutes) – 挂单有效时间（0 表示不限）。
  • Management Mode – FixedVolume 使用固定手数，RiskPercent 使用风险百分比。
  • Level 0-3 Value – 各层挂单的固定手数或风险百分比。
  • Level 0-3 Pips – 各层挂单的价格偏移（点）。

资金管理

在 RiskPercent 模式下，策略根据账户权益和止损距离计算下单手数：

手数 = (equity × riskPercent / 100) / (stopOffset / priceStep × stepPrice)

若市场数据缺少价格步长、步长价值或成交量步长，为避免异常下单，策略会将手数设为 0。选择 FixedVolume 模式时，直接使用配置的手数并按照成交量步长进行舍入。

持仓管理

  • 止损与止盈价格均基于实际成交价加减点数距离计算。
  • 跟踪止损完全遵循原始 EA 的实现：只有当价格额外运行一个缓冲距离后，才会把保护价移动到新的位置。
  • 退出操作使用市价单执行，因此即使交易所不支持服务器端止损/止盈也可以工作。

使用建议

  • 请根据交易品种的最小价格步长设定 LevelXPips，对于五位报价的外汇品种，一个点等于十个最小步长，策略会根据小数位数自动调整。
  • 某些经纪商限制挂单到现价的最小距离，如有需要请增大挂单距离或有效期。
  • 风险百分比模式需要有效的账户估值以及价格步长信息，否则无法计算手数。
  • 策略只在 K 线收盘时决策，比原始的逐笔报价版本更加平滑稳定。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Bands breakout scalping strategy.
/// Buys when price breaks below lower band (mean reversion) and sells when price breaks above upper band.
/// Uses stop-loss and take-profit for risk management.
/// </summary>
public class ScalpWiz9001Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bandsPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandsDeviation;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPips;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPips;

	private BollingerBands _bollinger;

	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Bollinger Bands lookback period.
	/// </summary>
	public int BandsPeriod
	{
		get => _bandsPeriod.Value;
		set => _bandsPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bollinger Bands deviation multiplier.
	/// </summary>
	public decimal BandsDeviation
	{
		get => _bandsDeviation.Value;
		set => _bandsDeviation.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPips
	{
		get => _stopLossPips.Value;
		set => _stopLossPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public ScalpWiz9001Strategy()
	{
		_bandsPeriod = Param(nameof(BandsPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bands Period", "Bollinger Bands period", "Indicator");

		_bandsDeviation = Param(nameof(BandsDeviation), 1.5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bands Deviation", "Bollinger Bands deviation", "Indicator");

		_stopLossPips = Param(nameof(StopLossPips), 100)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss distance in price steps", "Risk");

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 150)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit distance in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_bollinger = null;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bollinger = new BollingerBands
		{
			Length = BandsPeriod,
			Width = BandsDeviation
		};

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.BindEx(_bollinger, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)value;
		if (bb.UpBand is not decimal upper ||
			bb.LowBand is not decimal lower)
			return;

		if (!_bollinger.IsFormed)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP for existing positions
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPips > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPips * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 5;
				return;
			}

			if (TakeProfitPips > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPips * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 5;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPips > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPips * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 5;
				return;
			}

			if (TakeProfitPips > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPips * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 5;
				return;
			}
		}

		// Entry signals
		if (Position == 0)
		{
			// Buy when price touches lower band (mean reversion up)
			if (close <= lower)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_cooldown = 5;
			}
			// Sell when price touches upper band (mean reversion down)
			else if (close >= upper)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_cooldown = 5;
			}
		}
	}
}