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BARS Alligator 策略

BARS Alligator 策略是同名 MetaTrader 专家顾问的直接移植版本。策略通过比尔·威廉姆斯的 Alligator 指标识别“苏醒”的趋势——当绿色的 Lips 线上穿蓝色的 Jaw 线时被视为多头突破，反之则认为趋势转向下跌。平仓信号来自 Lips 与红色 Teeth 线的交叉，用于在动能减弱时退出。止损、止盈以及移动止损的距离以点（pip）为单位配置，并根据品种的最小报价步长和小数位数自动转换为价格距离。

交易逻辑

  1. 指标构建
    • 使用三个可配置周期和位移的移动平均线（简单、指数、平滑或加权）构建 Alligator。
    • 可选择使用收盘价、开盘价、最高价、最低价、中价、典型价或加权价作为输入。
    • 为了再现 MetaTrader 中的前移效果，每条线都维护一个小型滚动缓冲区，以确保交叉信号与原版一致。
  2. 入场条件
    • 做多：上一根柱子的 Lips 在 Jaw 上方，且前一根柱子 Lips 位于 Jaw 下方。
    • 做空：上一根柱子的 Lips 在 Jaw 下方，且前一根柱子 Lips 位于 Jaw 上方。
    • 仅在当前仓位与信号方向一致或为空仓时加仓，并确保总仓位不超过 MaxPositions × OrderVolume（或风险模式计算出的体量）。
  3. 出场条件
    • 多头：Lips 下穿 Teeth 且当前收益高于加权建仓价。
    • 空头：Lips 上穿 Teeth 且头寸处于盈利状态。
    • 当价格触及固定止损或止盈时同样立即平仓。
  4. 移动止损
    • 启用后，当价格相对入场价的浮盈超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 时，止损会被移动到距离当前价 TrailingStopPips 点的位置；只有在价格继续至少 TrailingStepPips 点的方向延伸时才会再次推进。
  5. 资金管理
    • MoneyMode = FixedVolume 时，直接使用 OrderVolume 作为每次下单的数量。
    • MoneyMode = RiskPercent 时，仓位规模按权益的 MoneyValue 百分比计算，假设止损触发时损失正好等于该比例。单笔风险等于止损距离对应的价格差，结果向下取整到最接近的交易量步长（若缺失则取 1）。

参数

参数 类型 默认值 说明
CandleType DataType TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame() 指标使用的 K 线周期。
OrderVolume decimal 0.1 FixedVolume 模式下的固定下单量。
MoneyMode MoneyManagementMode FixedVolume 选择固定手数或按风险百分比计算手数。
MoneyValue decimal 1 RiskPercent 模式下的风险百分比，固定手数模式中忽略。
MaxPositions int 1 同方向最多可叠加的头寸数（以计算出的下单量倍数表示）。
StopLossPips int 150 止损距离（点）。设为 0 关闭固定止损。
TakeProfitPips int 150 止盈距离（点）。设为 0 关闭固定止盈。
TrailingStopPips int 5 移动止损距离（点）。设为 0 关闭移动止损。
TrailingStepPips int 5 止损需要推进前，价格必须额外移动的点数；启用移动止损时必须大于 0。
JawPeriod int 13 Jaw 线的移动平均周期。
JawShift int 8 Jaw 线向前平移的柱数。
TeethPeriod int 8 Teeth 线的移动平均周期。
TeethShift int 5 Teeth 线向前平移的柱数。
LipsPeriod int 5 Lips 线的移动平均周期。
LipsShift int 3 Lips 线向前平移的柱数。
MaType MovingAverageType Smoothed Alligator 三条线使用的移动平均类型。
AppliedPrice AppliedPriceType Median 供移动平均使用的价格类型（收盘、开盘、最高、最低、中价、典型价或加权价）。

点值换算

策略使用证券的 PriceStep 将点数转换为价格距离。当交易品种具有 3 或 5 位小数时，会额外乘以 10 以匹配 MetaTrader 对“pip”的定义；若无法获得步长，则默认使用 1。

实现细节

  • 由于 StockSharp 采用净仓模式，MaxPositions 控制的是合并仓位的最大规模，额外入场会调整均价而不会生成独立持仓票据。
  • 固定止损和止盈在内部跟踪，当收盘价突破阈值时立即通过市价单平仓，以贴近原始 MQL 程序的行为。
  • 风险百分比模式需要非零的止损距离；如果止损禁用则自动退回固定手数模式。
  • 仅在 K 线完成 (CandleStates.Finished) 后更新指标数值，避免提前发出信号。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Bill Williams Alligator strategy: trades on lips/jaw crossover and exits on lips/teeth crossover.
/// </summary>
public class BarsAlligatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;

	private readonly SmoothedMovingAverage _jaw = new() { Length = 13 };
	private readonly SmoothedMovingAverage _teeth = new() { Length = 8 };
	private readonly SmoothedMovingAverage _lips = new() { Length = 5 };

	private decimal _previousJaw;
	private decimal _previousTeeth;
	private decimal _previousLips;
	private bool _hasPrevious;
	private decimal? _entryPrice;
	private int _cooldownLeft;

	public BarsAlligatorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 6).SetNotNegative().SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between completed trades", "Trading");
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 3m).SetDisplay("Stop Loss %", "Stop distance as percentage of entry price", "Risk");
		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 3m).SetDisplay("Take Profit %", "Take-profit distance as percentage of entry price", "Risk");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPercent { get => _takeProfitPercent.Value; set => _takeProfitPercent.Value = value; }

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_previousJaw = 0m;
		_previousTeeth = 0m;
		_previousLips = 0m;
		_hasPrevious = false;
		_entryPrice = null;
		_cooldownLeft = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		OnReseted();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_jaw, _teeth, _lips, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal jaw, decimal teeth, decimal lips)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownLeft > 0)
			_cooldownLeft--;

		if (Position != 0 && _entryPrice is null)
			_entryPrice = candle.ClosePrice;

		if (TryExitByRisk(candle))
		{
			UpdatePrevious(jaw, teeth, lips);
			return;
		}

		if (!_hasPrevious)
		{
			UpdatePrevious(jaw, teeth, lips);
			return;
		}

		// Exit conditions: lips crosses teeth against position
		var closeLong = lips < teeth && _previousLips >= _previousTeeth && Position > 0;
		var closeShort = lips > teeth && _previousLips <= _previousTeeth && Position < 0;

		if (closeLong)
		{
			SellMarket(Position);
			_entryPrice = null;
			_cooldownLeft = CooldownBars;
			UpdatePrevious(jaw, teeth, lips);
			return;
		}

		if (closeShort)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_entryPrice = null;
			_cooldownLeft = CooldownBars;
			UpdatePrevious(jaw, teeth, lips);
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() || _cooldownLeft > 0)
		{
			UpdatePrevious(jaw, teeth, lips);
			return;
		}

		// Entry: lips crosses jaw with proper Alligator ordering
		var buySignal = lips > jaw && _previousLips <= _previousJaw && lips > teeth;
		var sellSignal = lips < jaw && _previousLips >= _previousJaw && lips < teeth;

		if (buySignal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
			{
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
				_entryPrice = null;
				_cooldownLeft = CooldownBars;
			}
			else
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_cooldownLeft = CooldownBars;
			}
		}
		else if (sellSignal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
			{
				SellMarket(Position);
				_entryPrice = null;
				_cooldownLeft = CooldownBars;
			}
			else
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_cooldownLeft = CooldownBars;
			}
		}

		UpdatePrevious(jaw, teeth, lips);
	}

	private bool TryExitByRisk(ICandleMessage candle)
	{
		if (_entryPrice is not decimal entryPrice || Position == 0 || entryPrice == 0)
			return false;

		var stopDistance = entryPrice * StopLossPercent / 100m;
		var takeDistance = entryPrice * TakeProfitPercent / 100m;

		if (Position > 0)
		{
			if ((stopDistance > 0 && candle.LowPrice <= entryPrice - stopDistance) ||
				(takeDistance > 0 && candle.HighPrice >= entryPrice + takeDistance))
			{
				SellMarket(Position);
				_entryPrice = null;
				_cooldownLeft = CooldownBars;
				return true;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var volume = Math.Abs(Position);

			if ((stopDistance > 0 && candle.HighPrice >= entryPrice + stopDistance) ||
				(takeDistance > 0 && candle.LowPrice <= entryPrice - takeDistance))
			{
				BuyMarket(volume);
				_entryPrice = null;
				_cooldownLeft = CooldownBars;
				return true;
			}
		}

		return false;
	}

	private void UpdatePrevious(decimal jaw, decimal teeth, decimal lips)
	{
		_previousJaw = jaw;
		_previousTeeth = teeth;
		_previousLips = lips;
		_hasPrevious = true;
	}
}