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Exp Fisher CG Oscillator 策略

本策略将 Exp_FisherCGOscillator MetaTrader 5 智能交易程序迁移到 StockSharp 高阶 API。它重建 Fisher Center of Gravity 振荡器及其触发线，根据可配置的历史 K 线读取信号，并使用 StockSharp 订单复现原有的止损/止盈流程。

工作原理

  1. 指标流水线——每根收盘 K 线都会进入 Fisher CG 振荡器：先对最高价与最低价计算中值，送入中心重力算法；随后在最近 Length 根 K 线上进行归一化，并应用 Fisher 变换得到主振荡曲线。Trigger 线等于主值向后平移一根 K 线。
  2. 信号判断——策略读取由 SignalBar 指定的两根历史数据。当更早的振荡值 (SignalBar + 1) 位于触发线之上，同时较新的值 (SignalBar) 再次上穿触发线时，判定为多头拐点；空头逻辑完全对称。
  3. 离场管理——一旦较早的振荡值跌破触发线就立即平掉多单；若其上破触发线则平掉空单，对应原始 EA 中的 BUY_Close / SELL_Close 标志。若出现反向信号，策略会先平仓再考虑反向开仓。
  4. 逐根收盘处理——所有计算都基于 CandleType 的收盘 K 线完成，避免盘中噪音，同时契合 EA 中的“新 K 线”判断。

风险管理与仓位控制

  • 止损/止盈——StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 以价格步长表示，会通过 Security.PriceStep 换算成绝对价格距离。
  • 仓位模式——SizingMode = FixedVolume 时直接使用固定手数 FixedVolume；SizingMode = PortfolioShare 则按照组合当前价值的 DepositShare 比例，结合最新收盘价与 VolumeStep 计算手数。
  • 单一持仓——策略始终在开反向仓位前平掉原有仓位，避免同向对冲。

参数

参数 说明
CandleType 订阅并计算指标所使用的 K 线周期。
Length Fisher CG 振荡器的周期，也是归一化窗口长度。
SignalBar 读取信号时向前回看的已收盘 K 线数量，1 即原脚本默认值。
AllowLongEntry / AllowShortEntry 是否允许开多/开空。
AllowLongExit / AllowShortExit 是否允许在相反信号下平多/平空。
StopLossPoints / TakeProfitPoints 以价格步长表示的止损、止盈距离，设为 0 可关闭。
FixedVolume 固定仓位模式下的下单手数。
DepositShare 在 PortfolioShare 模式下，每次交易使用的资产比例。
SizingMode 在固定手数与按资金比例之间切换。

使用提示

  • 请将 CandleType 与 SignalBar 设置为与原 EA 相同的周期与偏移（默认 8 小时周期，偏移 1）。
  • 指标需要一定历史数据才能形成，初始化阶段不会触发交易。
  • 止损与止盈基于 K 线收盘价触发，请根据品种的最小报价单位调节点数参数。
  • 若选择 PortfolioShare 模式，请确保组合估值可用；否则策略会退回到固定手数模式。

与原 EA 的差异

  • 所有交易均以市价单执行，不再使用 Deviation_ 滑点参数；滑点由 StockSharp 自行处理。
  • 资金管理简化为 FixedVolume 与 PortfolioShare 两种模式，原脚本的亏损份额分配选项未实现。
  • 不再使用 UpSignalTime / DnSignalTime 挂单时间，信号在当前收盘 K 线处理完成后立即执行。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo.Candles;

/// <summary>
/// Fisher Center of Gravity oscillator crossover strategy.
/// </summary>
public class ExpFisherCgOscillatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly List<decimal> _medianPrices = new();
	private readonly List<decimal> _cgValues = new();
	private readonly decimal[] _valueBuffer = new decimal[4];
	private int _valueCount;
	private decimal? _previousFisher;

	private readonly List<(decimal Main, decimal Trigger)> _oscillatorHistory = new();
	private decimal? _entryPrice;
	private int _length = 10;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ExpFisherCgOscillatorStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_medianPrices.Clear();
		_cgValues.Clear();
		Array.Clear(_valueBuffer);
		_valueCount = 0;
		_previousFisher = null;
		_oscillatorHistory.Clear();
		_entryPrice = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		OnReseted();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Calculate Fisher CG oscillator inline
		var price = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m;
		_medianPrices.Add(price);
		while (_medianPrices.Count > _length)
			_medianPrices.RemoveAt(0);

		if (_medianPrices.Count < _length)
			return;

		decimal num = 0m;
		decimal denom = 0m;
		var weight = 1;

		for (var index = _medianPrices.Count - 1; index >= 0; index--)
		{
			var median = _medianPrices[index];
			num += weight * median;
			denom += median;
			weight++;
		}

		decimal cg;
		if (denom != 0m)
			cg = -num / denom + (_length + 1m) / 2m;
		else
			cg = 0m;

		_cgValues.Add(cg);
		while (_cgValues.Count > _length)
			_cgValues.RemoveAt(0);

		var high = cg;
		var low = cg;
		for (var i = 0; i < _cgValues.Count; i++)
		{
			var v = _cgValues[i];
			if (v > high) high = v;
			if (v < low) low = v;
		}

		decimal normalized;
		if (high != low)
			normalized = (cg - low) / (high - low);
		else
			normalized = 0m;

		var limit = Math.Min(_valueCount, 3);
		for (var shift = limit; shift > 0; shift--)
			_valueBuffer[shift] = _valueBuffer[shift - 1];

		_valueBuffer[0] = normalized;
		if (_valueCount < 4)
			_valueCount++;

		if (_valueCount < 4)
			return;

		var value2 = (4m * _valueBuffer[0] + 3m * _valueBuffer[1] + 2m * _valueBuffer[2] + _valueBuffer[3]) / 10m;
		var x = 1.98m * (value2 - 0.5m);
		if (x > 0.999m)
			x = 0.999m;
		else if (x < -0.999m)
			x = -0.999m;

		var numerator = 1m + x;
		var denominator = 1m - x;
		if (denominator == 0m)
			denominator = 0.0000001m;

		var ratio = numerator / denominator;
		if (ratio <= 0m)
			ratio = 0.0000001m;

		var fisher = 0.5m * (decimal)Math.Log((double)ratio);
		var trigger = _previousFisher ?? fisher;
		_previousFisher = fisher;

		// Store history
		_oscillatorHistory.Add((fisher, trigger));
		while (_oscillatorHistory.Count > 10)
			_oscillatorHistory.RemoveAt(0);

		if (_oscillatorHistory.Count < 3)
			return;

		// Handle risk management
		HandleRiskManagement(candle.ClosePrice);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var current = _oscillatorHistory[^1];
		var previous = _oscillatorHistory[^2];

		var previousAbove = previous.Main > previous.Trigger;
		var previousBelow = previous.Main < previous.Trigger;

		var buyOpen = previousAbove && current.Main <= current.Trigger;
		var sellOpen = previousBelow && current.Main >= current.Trigger;

		var buyClose = previousBelow;
		var sellClose = previousAbove;

		if (sellClose && Position < 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = null;
		}

		if (buyClose && Position > 0)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = null;
		}

		if (buyOpen && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = null;
				return;
			}

			BuyMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
		else if (sellOpen && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = null;
				return;
			}

			SellMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
	}

	private void HandleRiskManagement(decimal closePrice)
	{
		if (_entryPrice is null || Position == 0)
			return;

		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;
		if (step <= 0m) step = 1m;

		var stopDistance = 1000 * step;
		var takeDistance = 2000 * step;

		if (Position > 0)
		{
			if (closePrice <= _entryPrice.Value - stopDistance)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = null;
				return;
			}
			if (closePrice >= _entryPrice.Value + takeDistance)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = null;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (closePrice >= _entryPrice.Value + stopDistance)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = null;
				return;
			}
			if (closePrice <= _entryPrice.Value - takeDistance)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = null;
			}
		}
	}
}