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Pull Back 策略

概述

Pull Back 策略将 MetaTrader 平台的 "PULL BACK" EA 迁移到 StockSharp 的高层 API。策略在更高周期的快速加权移动平均线上寻找回调，结合多根 K 线的动量强度，并依据长周期 MACD 的方向入场。开仓后，策略执行完整的资金管理，包括止损、止盈、保本和平滑跟踪止损。

数据与指标

  • 交易周期： 可配置蜡烛类型 (CandleType，默认 15 分钟)。
  • 确认周期： 单独订阅 (HigherCandleType，默认 1 小时) 用于：
    • 快速/慢速加权移动平均线 (WMA)。
    • 动量指标，计算与 100 的绝对偏离。
    • 检测上一根蜡烛是否回踩快速 WMA。
  • MACD 周期： 单独订阅 (MacdCandleType，默认 30 天) 判断 MACD 线与信号线的关系。
  • 使用指标：
    • 交易周期与确认周期的 WMA。
    • 确认周期的 Momentum。
    • 长周期的 MACD。

交易逻辑

多头条件

  1. 确认周期快速 WMA 高于慢速 WMA。
  2. 最近完成的确认周期蜡烛开盘价位于快速 WMA 上方，最低价触及该均线。
  3. 最近三次 |Momentum-100| 中至少一次超过 MomentumBuyThreshold。
  4. MACD 主线在 MACD 周期上位于信号线之上。
  5. 交易周期内快速 WMA 高于慢速 WMA。

满足以上条件时，策略按市价买入，并记录入场价以便风险控制。

空头条件

  1. 确认周期快速 WMA 低于慢速 WMA。
  2. 最近蜡烛开盘价位于快速 WMA 下方，最高价触及该均线。
  3. 最近三次 |Momentum-100| 中至少一次超过 MomentumSellThreshold。
  4. MACD 主线位于信号线下方。
  5. 交易周期内快速 WMA 低于慢速 WMA。

满足条件时，策略按市价卖出开空。

持仓管理

  • 止损： 距离入场价 StopLossTicks 个最小跳动，根据 Security.PriceStep 转换为价格差。
  • 止盈： 距离入场价 TakeProfitTicks 个跳动。
  • 保本： 当浮盈达到 BreakEvenTriggerTicks 时，如启用 UseBreakEven，将止损调整到入场价加上 BreakEvenOffsetTicks（多头）或减去该值（空头）。
  • 跟踪止损： UseTrailingStop 为 true 时，止损按 TrailingStopTicks 的距离跟随价格。
  • 退出检查： 在每根完成的交易周期蜡烛上执行；触发止损或止盈后通过市价单平仓。

参数

参数 说明
FastMaLength 交易周期快速 WMA 长度（默认 6）。
SlowMaLength 交易周期慢速 WMA 长度（默认 85）。
BounceSlowLength 确认周期慢速 WMA 长度（默认 200）。
MomentumLength 确认周期 Momentum 周期（默认 14）。
MomentumBuyThreshold 多头所需的最小 Momentum-100 （默认 0.3）。
MomentumSellThreshold 空头所需的最小 Momentum-100 （默认 0.3）。
StopLossTicks 止损距离（以跳动计，默认 200）。
TakeProfitTicks 止盈距离（以跳动计，默认 500）。
UseTrailingStop 是否启用跟踪止损（默认 true）。
TrailingStopTicks 跟踪止损距离（默认 400）。
UseBreakEven 是否启用保本移动（默认 true）。
BreakEvenTriggerTicks 触发保本的跳动数（默认 300）。
BreakEvenOffsetTicks 保本后止损的偏移跳动数（默认 300）。
MacdFastLength MACD 快速 EMA 周期（默认 12）。
MacdSlowLength MACD 慢速 EMA 周期（默认 26）。
MacdSignalLength MACD 信号 EMA 周期（默认 9）。
CandleType 交易周期蜡烛类型。
HigherCandleType 确认周期蜡烛类型。
MacdCandleType MACD 计算所用蜡烛类型。

说明

  • 需要提供 Security.PriceStep 才能正确换算跳动距离。
  • 策略同一时间只持有一个净头寸；持仓期间不会生成反向开仓信号。
  • 仅处理已经完成的蜡烛，避免使用未完结数据做出决策。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class PullBackStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public PullBackStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}