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Freeman ATR MA RSI Grid 策略

概述

该策略将 MetaTrader 的 "freeman" 专家顾问迁移到 StockSharp 的高级 API。策略在移动均线斜率与 RSI 过滤器方向一致时逐步加仓，所有距离均以点（pip）配置，并通过合约最小价格步长换算为价格差，以保持原始外汇版本的行为。

交易逻辑

  1. 订阅单一周期的K线（可配置），在每根收盘K线上更新 ATR、MA 与 RSI 指标。
  2. 当满足以下条件时产生方向信号：
    • 通过比较当前与上一根K线的均线值确定均线斜率方向（可选的趋势过滤）。
    • 价格需与均线保持最小点差，以避免直接在均线上建仓。
    • 若启用 RSI 过滤器，则 RSI 必须突破上下阈值。保留了 MetaTrader 中的特殊逻辑——RSI 卖出确认返回 -11，因此两个过滤器同时启用时策略更偏向多头。
  3. 严格限制最大持仓数量。只有当价格相对最后一次开仓逆向移动了设定的点差时，才会在同方向上追加仓位，从而形成加仓网格。
  4. 每次开仓都会设置基于 ATR 的止损与止盈。价格向盈利方向移动超过「追踪止损 + 追踪步长」后，追踪止损将向上/向下移动。
  5. 当K线的最高/最低价格触及止损、止盈或更新后的追踪止损时，通过反向市价单平仓。

风险控制

  • ATR 倍数决定固定止损与止盈的距离，设置为 0 即可关闭相应的保护。
  • 追踪止损由两个点差参数定义：实际追踪距离与再次移动前所需的额外位移。
  • 策略使用基础属性 Volume 作为下单量，不包含额外的资金管理逻辑，唯一限制来自持仓数量上限。

参数

名称 说明
CandleType 指标计算所使用的K线周期。
MaxPositions 允许的最大持仓数量（多头与空头之和）。
DistancePips 同向连续加仓之间的最小点差。
AtrPeriod ATR 指标的周期。
AtrStopLossMultiplier 止损的 ATR 倍数，设为 0 可禁用。
AtrTakeProfitMultiplier 止盈的 ATR 倍数，设为 0 可禁用。
UseTrendFilter 是否启用均线趋势过滤。
DistanceFromMaPips 启用趋势过滤时价格与均线之间的最小点差。
MaPeriod, MaShift, MaMethod, MaPriceType 与 MetaTrader 输入一致的均线参数。
UseRsiFilter 是否启用 RSI 过滤器。
RsiLevelUp, RsiLevelDown, RsiPeriod, RsiPriceType RSI 的阈值、周期及使用的价格类型。
TrailingStopPips, TrailingStepPips 追踪止损距离与追加移动步长（点）。
CurrentBarOffset 读取指标时使用的偏移量，对应专家顾问的 CurrentBar 参数。

说明

  • 点值换算会在报价带有 3 或 5 位小数时，将 PriceStep 乘以 10，以模拟 MetaTrader 中从 point 到 pip 的处理方式。
  • 策略使用净头寸模型：出现反向信号时会先平掉当前仓位，再根据新方向开仓。
  • OnStarted 中调用 StartProtection()，防止在首次交易前连接中断导致的风险。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FreemanAtrMaRsiGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public FreemanAtrMaRsiGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}