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XDeMarker Histogram Vol Direct 策略

该策略将 MetaTrader 5 中的 Exp_XDeMarker_Histogram_Vol_Direct 专家移植到 StockSharp 平台。它把 DeMarker 指标与选定的 成交量流（tick 数或真实成交量）相乘，再用相同的移动平均对指标与成交量进行平滑处理，并与可调的上下动态区间进行比较。 当平滑后的柱状图在相邻两根柱之间改变方向时触发交易信号。

指标流程

  1. 在配置的时间框架上计算经典的 DeMarker 振荡指标。
  2. 将每根已完成 K 线的 DeMarker 值乘以 tick 数或真实成交量。
  3. 使用所选移动平均类型同时平滑柱状图和成交量。
  4. 用平滑成交量乘以上下阈值系数，得到四条动态带。
  5. 根据柱状图方向（上升/下降）判断是否需要翻转头寸。当方向翻转时，关闭反向仓位并按新方向建立仓位。

目前支持的平滑方式包括简单、指数、平滑（RMA/SMMA）以及线性加权移动平均。原 MQL 版本中的 JJMA、JurX、ParMA、 T3、VIDYA、AMA 等特殊滤波在本移植中未实现。

交易规则

  • 做多开仓：Allow Long Entry = true 时启用。如果前一根柱的方向为“上”，而最新柱转为“下”，策略将持有 Volume 数量的多头。
  • 做空开仓：Allow Short Entry = true 时启用。条件相反：前一柱“下”，当前柱“上”。
  • 多头平仓：Allow Long Exit = true 且上一柱方向为“下”时将平掉多头（除非同一根柱出现新的做空信号）。
  • 空头平仓：Allow Short Exit = true 且上一柱方向为“上”时将平掉空头。

每根完成的 K 线仅计算一次信号。保持了原策略一根 K 线的延迟；Signal Bar 参数仅用于兼容性，当设置为非 1 值时会 给出警告并忽略。

参数说明

参数 说明
Candle Type 生成指标所用的 K 线类型（时间框架）。
DeMarker Period DeMarker 基础周期。
Volume Source 使用 tick 数还是真实成交量。
High Level 2 / High Level 1 乘以平滑成交量得到的上方阈值。
Low Level 1 / Low Level 2 下方阈值。
Smoothing Method 对柱状图和成交量使用的移动平均类型。
Smoothing Length 平滑窗口长度。
Smoothing Phase 兼容性占位参数，在该版本中未使用。
Signal Bar 历史偏移，固定为 1。
Allow Long/Short Entry 是否允许开多/开空。
Allow Long/Short Exit 是否允许自动平多/平空。

实现细节

  • 自定义的 XDeMarkerHistogramVolDirectIndicator 复刻了 MT5 指标缓冲区，通过复杂指标值提供平滑柱状图、动态水平以及方向。
  • 当需要改变目标仓位时，策略只发送一笔市价单，将当前仓位调整为 Volume、-Volume 或 0，从而复制原脚本中“先平再开”的 行为并避免重复下单。
  • 如果图表区域可用，会自动绘制 K 线、指标曲线以及成交记录，便于可视化分析。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class XDeMarkerHistogramVolDirectStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevDm;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public XDeMarkerHistogramVolDirectStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDm = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevDm = null;
		var dm = new DeMarker { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(dm, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal dmVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm == null) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm.Value < 0.45m && dmVal >= 0.55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevDm.Value > 0.55m && dmVal <= 0.45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevDm = dmVal;
	}
}