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EA Close 策略

概述

EA Close 策略 是将 Vladimir Karputov 编写的 MQL5 智能交易顾问「EA Close」直接移植到 StockSharp 平台的版本。策略组合使用商品通道指数（CCI）、加权移动平均线（WMA）以及随机振荡指标，旨在捕捉回调末端的动量衰竭。为了复现原始 EA 的“新 K 线”逻辑，所有计算仅在已完成的 K 线上执行。

StockSharp 实现保留了 MQL 版本的参数和结构，因此已有的优化结果可以直接复用。信号基于上一根收盘完成的 K 线生成，这使得在历史回放时策略表现具有可重复性。

指标

  • Commodity Channel Index (CCI)：衡量价格相对平均值的偏离程度，用于识别超买和超卖状态。
  • Weighted Moving Average (WMA)：用作微趋势过滤器；原始 EA 使用 1 周期的线性加权均线，输入为加权价。在本移植中，WMA 直接作用于蜡烛图数据流。
  • Stochastic Oscillator (%K)：根据经典超买/超卖水平确认动量衰竭。

交易逻辑

  1. 做多条件
    • 上一根 K 线的 CCI 低于 -CciLevel。
    • 上一根 K 线的随机指标 %K 低于 StochasticLevelDown。
    • 上一根 K 线的开盘价高于同一根 K 线的 WMA 值。
    • 当条件满足且当前净头寸不为正时，策略买入。若存在空头仓位，将在同一市场订单中对冲并反手做多。
  2. 做空条件
    • 上一根 K 线的 CCI 高于 CciLevel。
    • 上一根 K 线的随机指标 %K 高于 StochasticLevelUp。
    • 上一根 K 线的收盘价低于同一根 K 线的 WMA 值。
    • 当条件满足且当前净头寸不为负时，策略卖出。若存在多头仓位，将在同一订单中平仓并开空。

策略仅使用已经完成的蜡烛数据，这与原始代码中的 OnTick 新 K 线过滤条件一致，避免了盘中重绘。

风险控制

OnStarted 中调用 StartProtection，复现 MQL 版本中的固定止损和止盈距离。距离以**点（pips）**配置：若合约的最小价格步长精度为 3 或 5 位小数（例如 0.001 或 0.00001），辅助函数会将步长乘以 10，以匹配 EA 针对 3/5 位报价的调整。将距离设置为 0 可关闭对应的防护腿。

参数

名称 说明 默认值
Volume 市价单下单数量。 1
StopLossPips 固定止损距离（点）。 35
TakeProfitPips 固定止盈距离（点）。 75
CciPeriod CCI 指标的平均周期。 14
CciLevel 判断 CCI 极值的绝对阈值。 120
MaPeriod WMA 滤波器的周期。 1
StochasticLength 随机指标的回看窗口（最高价/最低价范围）。 5
StochasticKPeriod %K 线的平滑周期。 3
StochasticDPeriod %D 线的平滑周期。 3
StochasticLevelUp %K 线超买阈值。 70
StochasticLevelDown %K 线超卖阈值。 30
CandleType 用于计算的蜡烛数据类型。 1 小时周期

使用说明

  • 策略会保存上一根完成蜡烛的指标与价格值，并在下一根蜡烛开盘时评估信号，等效于 MQL 中 CopyBuffer(..., start=1) 的移位逻辑。
  • 市价单的数量会同时覆盖反向仓位并开立新的仓位，与原始代码中的 ClosePositions 函数一致。
  • 在 StockSharp 中，StochasticOscillator 的 Length 表示回看窗口，KPeriod 表示 %K 平滑周期，DPeriod 表示 %D 平滑周期，对应 MQL iStochastic 的 K 周期、Slowing 和 D 周期。
  • StockSharp 直接处理聚合后的蜡烛数据，无需额外的行情刷新调用，订阅本身即可确保指标接收到完整蜡烛。

转换说明

  • 按照任务要求，本次未提供 Python 版本。
  • WMA 直接处理蜡烛数据；如需完全复刻 MT5 的加权价公式 (High + Low + 2 * Close) / 4，可在送入指标前自行计算。
  • 通过 StartProtection 管理止损和止盈，因此每次成交后无需手动登记防护订单。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EaCloseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public EaCloseStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}