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Tunnel Method 策略

Tunnel Method 策略是 MetaTrader 5 平台上同名专家顾问的 StockSharp 移植版本。策略通过三条具有正向偏移的简单移动平均线（SMA）构建价格“隧道”。当最快的均线突破隧道并满足最小间距条件时，触发入场信号。该实现完整保留了原始 MQL 逻辑：点值制的止损、止盈、按步进更新的追踪止损以及评估信号之间的最小等待时间。

策略逻辑

  • 指标结构：三条 SMA 使用同一品种和同一时间框架。
    • 第一条 SMA（慢线）：长周期、无偏移，用于界定多头隧道的下沿和空头隧道的上沿。
    • 第二条 SMA（中线）：中等周期、正偏移，主要用于空头信号的前置屏障。
    • 第三条 SMA（快线）：短周期、最大偏移，当其突破隧道时产生交易信号。
  • 最小间距：快线必须至少与慢线/中线保持 IndentPips（换算为价格单位）的距离，以过滤震荡行情。多头信号要求上一根K线上快线低于慢线减半个间距、当前K线上快线高于慢线加半个间距；空头信号与之相反。
  • 评估节奏：每次评估后需等待 PauseSeconds 秒才会再次检查信号，模拟原版 EA 对 OnTick 调用频率的限制。
  • 持仓限制：策略同一时间只允许一笔仓位，若已有持仓则忽略新的入场条件。

风险控制

  • 止损：StopLossPips 以点数设置，分别作用于多头和空头的入场价下方/上方。设为 0 可关闭。
  • 止盈：TakeProfitPips 以点数设置固定目标。
  • 追踪止损：当 TrailingStopPips 和 TrailingStepPips 都大于 0 时启用。价格向有利方向移动 TrailingStopPips + TrailingStepPips 点后，止损移动到距离当前收盘价 TrailingStopPips 的位置，且只有在价格进一步至少前进一个步长时才会再次更新。
  • 离场方式：当价格触发止损、止盈或追踪止损价格时，策略使用市价单平仓，以贴合原策略中由经纪商执行保护单的行为。

参数

参数 默认值 说明
TradeVolume 1 每次入场的交易量。
StopLossPips 50 止损点数，0 表示禁用。
TakeProfitPips 50 止盈点数，0 表示禁用。
TrailingStopPips 5 追踪止损的基础距离，需要与 TrailingStepPips 搭配使用。
TrailingStepPips 5 追踪止损再次调整所需的最小新增盈利。
FirstMaPeriod 160 慢速 SMA 周期。
FirstMaShift 0 慢速 SMA 的正向偏移。
SecondMaPeriod 80 中速 SMA 周期。
SecondMaShift 1 中速 SMA 的正向偏移。
ThirdMaPeriod 20 快速 SMA 周期。
ThirdMaShift 2 快速 SMA 的正向偏移。
IndentPips 1 均线之间的最小允许间距。
PauseSeconds 45 每次信号评估之间的等待时间（秒）。
CandleType 5 分钟 K 线 用于计算指标的蜡烛序列。

所有以点数为单位的参数都会根据 PriceStep 和证券的小数位自动转换为价格距离，对三位或五位报价的外汇品种也进行了与原 EA 相同的调整。

实践建议

  1. 检查品种精度：确保 Security 的 PriceStep 与 Decimals 已正确配置，否则点数转换为价格会产生误差。
  2. 匹配时间框架：默认使用 5 分钟 K 线，可根据需要改成与原 MT5 模型一致的时间框架（如 M1）。
  3. 仓位管理：TradeVolume 决定初始仓位规模，平仓时使用相同的市价交易量，因此整体仓位保持一致。
  4. 追踪止损约束：如果设置了 TrailingStopPips > 0 而 TrailingStepPips == 0，构造函数会抛出异常，这与原始实现的参数检查一致。
  5. 参数优化：所有参数都通过 Param 定义，方便在 StockSharp Designer 中优化或暴露到界面上进行调节。

文件结构

  • CS/TunnelMethodStrategy.cs：核心策略代码。
  • README.md：英文文档。
  • README_ru.md：俄文文档。
  • README_zh.md：中文文档（本文件）。

根据任务要求，暂未提供 Python 版本，当前仅包含 C# 实现。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TunnelMethodStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevHigh, _prevLow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public TunnelMethodStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 18).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (_prevHigh == null || _prevLow == null) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		var close = candle.ClosePrice;
		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevHigh = high; _prevLow = low;
	}
}