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Exp XHullTrend Digit 策略

概览

  • 将 MQL/22117 下的 MQL5 专家 Exp_XHullTrend_Digit.mq5 转换为 StockSharp 高层 API 策略。
  • 自定义 XHullTrendDigitIndicator 指标复刻原始 XHullTrend Digit 的算法与取整机制。
  • 默认在 8 小时周期上工作，可根据需要调整到其他 K 线周期来跟踪中期趋势。

指标逻辑

  1. 从所选的蜡烛价格（默认收盘价）取输入数据。
  2. 使用指定平滑方式分别计算长度为 BaseLength 与 BaseLength / 2 的两条移动平均线。
  3. 通过 2 * 快线 - 慢线 得到 Hull 风格的预测值，并依次用 SignalLength 与 sqrt(BaseLength) 再平滑两次。
  4. 两条结果线都会按合约最小跳动 * 10^RoundingDigits 的粒度四舍五入，复现 MQL5 版本的 Digit 取整效果。
  5. 若取整后两条线相等但原始值不同，会沿着原始差值方向把快线或慢线微调一个跳动，以保证交叉仍然可见。

交易规则

  • 仅在收盘的 K 线上进行信号判断。
  • SignalBar 指定用于检测交叉的历史偏移（1 表示比较上一根与再上一根 K 线）。
  • 做多条件：上一根快线在慢线上方，且目标偏移处快线小于或等于慢线（向上穿越）；可选地同时平掉空头。
  • 做空条件：上一根快线在慢线下方，且目标偏移处快线大于或等于慢线（向下穿越）；可选地同时平掉多头。
  • 多头离场：上一根快线跌破慢线。
  • 空头离场：上一根快线上穿慢线。
  • 如果出现反向信号且持有相反仓位，会先发出平仓单，再发送翻向所需的市价单。

参数

  • OrderVolume – 每次进场的手数/数量。
  • StopLoss / TakeProfit – 以价格跳动数表示的止损和止盈距离，通过 UnitTypes.Step 应用。
  • EnableBuyEntry, EnableSellEntry – 控制是否允许开多或开空。
  • EnableBuyExit, EnableSellExit – 控制是否自动平多或平空。
  • CandleType – 指标所用的 K 线周期（默认 8 小时）。
  • BaseLength – 指标的基础平滑长度，对应 MQL5 版本的 XLength。
  • SignalLength – Hull 平滑长度，对应 MQL5 的 HLength。
  • PriceSource – 参与计算的蜡烛价格（收盘/开盘/最高/最低/典型价/加权价/中值/均价）。
  • SmoothMethod – 各阶段使用的均线类型（简单、指数、平滑、加权）。
  • Phase – 与原脚本兼容的参数，对当前实现的平滑方式没有直接作用。
  • RoundingDigits – 参与 Digit 取整的附加位数。
  • SignalBar – 信号评估的偏移量（0 代表当前收盘，1 代表上一根等）。

风险控制

  • 通过 StartProtection 把止损和止盈转换成跳动数进行保护，可按需要关闭或调整。
  • 通过 OrderVolume 设定下单数量，以适配不同合约规模。

备注

  • 指标依赖 Security.PriceStep 来计算跳动，请确保交易品种的最小变动价位已正确设置。
  • 目前实现了 SMA、EMA、SMMA (RMA) 与 LWMA 四种平滑，与原脚本一致的其他高级平滑可在后续按需补充。
  • 适用于任何提供所选周期 K 线的市场品种，切换资产时建议同步调整平滑长度与取整位数以保持敏感度。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpXHullTrendDigitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpXHullTrendDigitStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast WMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow WMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}