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Proffessor v3 策略

概述

该策略是 MetaTrader 专家顾问 Proffessor v3 在 StockSharp 高层 API 中的完整实现。 核心思想保持不变：利用 ADX 判断市场状态，并在当前头寸周围构建保护与加仓网格。

  • 指标：14 周期的平均趋向指数 (ADX) 以及 +DI/-DI 线。
  • 模式：ADX 低于阈值视为盘整，高于阈值视为趋势。
  • 委托：先建立一个市价仓位，再在价格附近布置对称的挂单以对冲、加仓或均值回归。
  • 离场：未实现盈亏达到预设阈值时关闭全部仓位并撤销所有挂单。
  • 时段：仅在指定的小时区间内允许开仓。

交易逻辑

状态判定

  1. 订阅所选蜡烛类型并计算 ADX。
  2. 将 ADX 信号按照 BarOffset 延后若干根收盘蜡烛，复刻 MQL 中 CopyBuffer(handle, shift) 的行为。
  3. 当没有仓位时，根据延后的 ADX 值做出判定：
    • 盘整多头：ADX < AdxFlatLevel 且 +DI > -DI。
    • 盘整空头：ADX < AdxFlatLevel 且 +DI < -DI。
    • 趋势多头：ADX ≥ AdxFlatLevel 且 +DI > -DI。
    • 趋势空头：ADX ≥ AdxFlatLevel 且 +DI < -DI。

网格布置

开仓后使用基础手数，在当前价格周围放置对称的挂单。所有距离均以“点” 表示，与原始 MQL 代码完全一致，并按品种最小价位进行缩放。

  • 盘整多头：买入开仓，向下放置保护性 sell-stop，同时在下方挂买单、上方挂卖单。
  • 盘整空头：卖出开仓，向上放置保护性 buy-stop，并在下方挂买单覆盖空头，在上方挂卖单再次做空。
  • 趋势多头：买入开仓，sell-stop 用于对冲，buy-stop 用于突破加仓。
  • 趋势空头：卖出开仓，sell-stop 顺势跟踪，buy-stop 防止急剧反转。

每个层级的距离为 GridStep + GridDeltaIncrement * level / 2，挂单手数依据 LotMultiplier 和 LotAddition 调整后，再根据交易所的数量步长与上下限进行规范化。

风险管理

  • 未实现盈亏通过仓位的平均价与最新收盘价计算。
  • 当盈亏超过 ProfitTarget 或低于 LossLimit（不为 0 时有效）即触发全平。
  • 交易窗口之外会跳过所有信号，实现方式与原始 Time() 函数一致。

实现细节

  • 挂单的买卖价使用最近一根蜡烛的收盘价加减半个价位来近似， 以便在蜡烛驱动的环境中复刻原始的逐笔逻辑。
  • “点” 的数值依据品种价格步长进行缩放，并对三位或五位报价作出与 MQL 变量 m_adjusted_point 相同的修正。
  • 所有委托在发送前都会按照交易所的价格步长、最小与最大数量进行规范化。
  • 仅处理已完成的蜡烛，避免提前触发信号。

参数

参数 说明
Volume 市价开仓的基础手数。
LotMultiplier 对每个挂单手数应用的倍数。
LotAddition 在倍数之后额外增加的手数。
MaxLevels 每侧最多的网格层数。
GridDeltaIncrement 深层网格的额外间隔（点）。
GridInitialOffset 第一张保护性挂单的距离（点）。
GridStep 相邻网格层之间的基础间隔（点）。
ProfitTarget 触发全部平仓的未实现利润值。
LossLimit 触发全部平仓的未实现亏损值（0 表示关闭此功能）。
AdxFlatLevel 区分盘整与趋势的 ADX 阈值。
BarOffset ADX 信号延后的收盘蜡烛数量。
StartHour 交易窗口开始的小时（UTC）。
EndHour 交易窗口结束的小时（UTC）。
CandleType 用于计算的蜡烛数据类型。 
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Proffessor V3 strategy. Uses RSI 50-line crossover (period 10).
/// </summary>
public class ProffessorV3Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public ProffessorV3Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 45m && rsiVal >= 55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 55m && rsiVal <= 45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}