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XDeMarker Histogram Vol 策略

该策略将 MetaTrader 原版 Exp_XDeMarker_Histogram_Vol 顾问迁移到 StockSharp 的高级 API。它把 DeMarker 指标转换为带权重的柱状图，使用可配置的移动平均线同时平滑指标与成交量，并在柱状图进入不同区间时做出交易决策。

逻辑保持完全对称：柱状图进入多头区间时开多，进入空头区间时开空；当出现相反信号且允许时，持仓会被关闭并立即反向。

核心思想

  1. 成交量加权 DeMarker
    • 按指定周期计算 DeMarker。
    • 将数值缩放到 [-50, +50] 区间后乘以选定的 K 线成交量。
    • 对加权后的指标以及成交量本身应用同一种移动平均。由于 StockSharp 原生只提供四种均线，因此仅支持简单、指数、平滑和加权四种类型。
  2. 动态阈值
    • HighLevel1、HighLevel2、LowLevel1、LowLevel2 四个乘数定义多头和空头阈值。
    • 阈值再乘以平滑后的成交量，成交越活跃，允许的振幅越大。
  3. 状态机
    • 每根已完成的 K 线被归类为 5 个状态之一：0（极强多头）、1（多头）、2（中性）、3（空头）、4（极强空头）。
    • 当最近的信号 K 线（由 SignalBar 指定的偏移）相对前一根发生向多头或空头区域的状态迁移时触发信号。

参数

参数 说明
CandleType 主交易周期，默认 2 小时，与原顾问一致。
DeMarkerPeriod DeMarker 指标周期。
HighLevel1 / HighLevel2 定义第一、第二多头阈值的正向乘数。
LowLevel1 / LowLevel2 定义第一、第二空头阈值的负向乘数。
Smoothing 用于指标和成交量的移动平均类型：Simple、Exponential、Smoothed、Weighted。
SmoothingLength 移动平均长度。
SignalBar 参与比较的已完成 K 线数量。1 表示使用最近一根收盘 K 线。
VolumeType 成交量来源。由于 StockSharp 并不总提供 tick 数，两个选项都会回落到 K 线成交量。
EnableLongEntries / EnableShortEntries 允许开多 / 开空。
EnableLongExits / EnableShortExits 允许在出现反向信号时平多 / 平空。

信号与仓位管理

  • 开多：信号 K 线状态变为 1 或 0，且上一根状态大于 1。若当前持有空单且允许平仓，则先平空再开多。
  • 开空：信号 K 线状态变为 3 或 4，且上一根状态小于 3（或 4）。若当前持有多单且允许平仓，则先平多再开空。
  • 平仓：当出现相反信号且对应的平仓开关开启时调用 ClosePosition()，先平仓再决定是否反向。
  • 仓位规模：使用基础的 Strategy.Volume 属性。原顾问中通过两个不同“魔术号”拆分仓位，这里为了简化而合并。

实现细节

  • 仅处理收盘 K 线，通过 SubscribeCandles().WhenNew(ProcessCandle) 订阅数据。
  • 自行实现的 DeMarker 保留 DeMax/DeMin 的滚动和，确保与 MetaTrader 版本一致，并在积累到足够的柱数后才输出信号。
  • 若成交量缺失，加权指标和阈值都会为零，策略将保持中性状态。
  • 原指标中的 JJMA、JurX、ParMA、T3、VIDYA、AMA 等高级平滑方式未实现，可通过 Smoothing 选择最接近的类型。
  • 状态缓冲区只保留最少的数据（当前、上一根及一个额外位置），以复现 MQL5 CopyBuffer 的行为并避免重复触发。

使用建议

  • 在 Designer 或 Runner 中启动前，先设置好周期和默认仓位，并根据需要运行参数优化。
  • 建议联合优化 DeMarkerPeriod、SmoothingLength 以及各个阈值，它们对入场频率影响很大。
  • 策略依赖成交量权重，应使用能提供可靠成交量信息的数据源。
  • 如需止损、止盈或资金管理，请结合 StockSharp 的风险控制模块或自定义扩展；本移植版保持了原顾问未提供止损/止盈的特性。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XDeMarker Histogram Vol strategy. Uses DeMarker 0.5-line crossover.
/// </summary>
public class XDeMarkerHistogramVolStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _demarkerPeriod;
	private decimal? _prevDm;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int DemarkerPeriod { get => _demarkerPeriod.Value; set => _demarkerPeriod.Value = value; }

	public XDeMarkerHistogramVolStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_demarkerPeriod = Param(nameof(DemarkerPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDm = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevDm = null;
		var dm = new DeMarker { Length = DemarkerPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(dm, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal dmVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm == null) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm.Value < 0.45m && dmVal >= 0.55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevDm.Value > 0.55m && dmVal <= 0.45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevDm = dmVal;
	}
}