中文 ZH
在 GitHub 上查看

JS MA SAR Trades 策略

JS MA SAR Trades 将 MetaTrader 5 专家顾问 "JS MA SAR Trades" 转换为 StockSharp 的高级 API。策略通过类 ZigZag 的摆动过滤器寻找更高的低点或更低的高点，使用两条移动平均线确认动量，并在价格突破 Parabolic SAR 时入场。仓位由传统止损、止盈、可选的移动止损以及明确的交易时段进行保护。

策略逻辑

  1. 摆动结构：使用 Highest/Lowest 指标（带有深度参数）来近似原始 ZigZag。系统跟踪最近两个摆动低点和高点。若最新低点高于前一个低点，则形成多头结构；若最新高点低于前一个高点，则形成空头结构。可设置的摆动偏差（以点为单位）和最小 backstep（两个枢轴之间的最少柱数）用于过滤噪声。
  2. 移动平均确认：两条均线共享相同的平滑方法和价格源，与 MT5 版本一致，并支持向右的正向平移。多头信号要求平移后的快线高于慢线；空头信号要求快线低于慢线。
  3. Parabolic SAR 触发：只有在满足摆动和均线条件之后，且蜡烛收盘价在 SAR 之外（多头为收于 SAR 上方，空头为收于下方）才会下单。即便在交易窗口之外，SAR 翻转也会立即平仓。
  4. 风险控制：止损与止盈以点数设置，并通过标的 PriceStep 转换为价格差。移动止损复制 MT5 行为：只有当价格相对入场价前进了 TrailingStop + TrailingStep 的距离，止损价才会被提升或下移。
  5. 时间过滤：开启后，仅在设定的起止小时之间（包含边界）允许开仓。所有保护性检查（止损、移动止损、止盈、SAR 翻转）都会在每根完成的蜡烛上执行。

进出场规则

  • 做多：摆动低点抬高、SAR 在收盘价下方、快线（含平移）高于慢线，并且处于允许的交易时间内。下单量为 OrderVolume + |Position|，可同时平掉空头并建立多头。
  • 做空：摆动高点降低、SAR 在收盘价上方、快线低于慢线，且时间过滤通过。
  • 平多：
    • 收盘价跌破 SAR；
    • 触发止损、移动止损或止盈。
  • 平空：
    • 收盘价上破 SAR；
    • 触发止损、移动止损或止盈。

参数

参数 默认值 说明
OrderVolume 1 新仓的基础数量；在反向开仓时会加上当前仓位的绝对值。
StopLossPips 50 入场价到止损的点数距离，0 表示禁用。
TakeProfitPips 50 入场价到止盈的点数距离，0 表示禁用。
TrailingStopPips 5 移动止损距离（点）。与 TrailingStepPips 配合使用。
TrailingStepPips 5 当价格朝盈利方向移动达到该额外距离（点）时才收紧移动止损；启用移动止损时必须大于 0。
UseTimeFilter true 是否启用交易时间窗口。
StartHour 19 允许交易的起始小时（含）。
EndHour 22 允许交易的结束小时（含）。
FastMaPeriod 55 快速移动平均周期。
FastMaShift 3 快速均线的向右平移柱数。
SlowMaPeriod 120 慢速移动平均周期。
SlowMaShift 0 慢速均线的平移柱数。
MaType Smoothed 移动平均类型（Simple、Exponential、Smoothed、Weighted）。
AppliedPrice Median 均线使用的价格源（Close、Open、High、Low、Median、Typical、Weighted）。
SarStep 0.02 Parabolic SAR 的初始加速因子。
SarMax 0.2 Parabolic SAR 的最大加速因子。
ZigZagDepth 12 用于摆动识别的回溯柱数。
ZigZagDeviation 5 接受新枢轴所需的最小摆动幅度（点）。
ZigZagBackstep 3 相同类型枢轴之间的最少柱数。
CandleType H1 交易时使用的蜡烛类型/周期。

说明

  • 保护性逻辑始终运行，因此即使在交易窗口外也会依据止损或 SAR 翻转平仓。
  • 移动止损完全复刻 MT5 行为：当价格前进 TrailingStop + TrailingStep 后，将止损设为 Close - TrailingStop（做空时对称）。
  • 移动平均基于所选价格源计算，平移参数重现 MT5 指标的水平偏移。
  • 请确保标的证券具有有效的 PriceStep，否则与点相关的距离无法计算。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// JS MA SAR Trades strategy. Uses EMA crossover (8/21).
/// </summary>
public class JsMaSarTradesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public JsMaSarTradesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}