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TrendManager TM Plus 策略

概述

TrendManager TM Plus 策略来自 MetaTrader 5 平台上的 Exp_TrendManager_Tm_Plus.mq5 智能交易系统。该策略使用 TrendManager 指标对两条平滑移动平均线之间的差值进行监控。当差值超过阈值时判定趋势方向，并在趋势反转或风险控制条件触发时平仓。

交易逻辑

  1. 在所选的 K 线序列上计算两条移动平均线，用户可以为快线和慢线分别选择平滑算法和周期长度。
  2. 计算快线与慢线的距离。当距离大于等于阈值时认定为上升趋势；当距离小于等于负阈值时认定为下降趋势；否则视为无信号。
  3. 将颜色状态（0 表示多头，1 表示空头，3 表示中性）保存到短历史中，SignalBar 参数决定回溯多少根收盘 K 线来确认新信号，完全复刻 MQL 的判断方式。
  4. 新的多头颜色出现时，可选地平掉已有空头，并在允许的情况下开多；新的空头颜色出现时，可选地平掉已有多头，并在允许的情况下开空。
  5. 如果启用了时间或价格风控，则在持仓超过 MaxPositionAge、价格触发 StopLossDistance / TakeProfitDistance 时提前离场。

参数

  • Candle Type：用于计算信号的 K 线类型，默认使用 4 小时周期以保持与原脚本一致。
  • Fast/Slow MA Method：快线与慢线的平滑算法，可选简单、指数、平滑、加权、Jurik 以及 Kaufman 自适应等方法。
  • Fast/Slow Length：两条移动平均线的周期。
  • Distance Threshold (DvLimit)：触发趋势所需的最小绝对距离。若要从 MT5 的点值换算，可将点数乘以品种的最小价格步长（例如 5 位报价的 70 点 ≈ 0.00070）。
  • Signal Bar：回溯的 K 线数量，用于确认新信号，默认值 1 与原版相同。
  • Allow Long/Short Entries：分别控制是否允许做多或做空。
  • Close Long/Short on Opposite Signal：对立信号出现时立即平掉现有仓位。
  • Use Time Exit / Max Position Age：是否启用时间止损，以及最大持仓时间。
  • Order Volume：下单固定手数，用于替代 MT5 脚本中的资金管理模块。
  • Stop Loss Distance / Take Profit Distance：可选的止损与止盈距离，单位为价格，设置为 0 表示关闭。

实现要点

  • 使用 StockSharp 自带的移动平均指标还原 TrendManager 行为。若原指标中的平滑方法在 StockSharp 中不存在，会自动回退到最接近的可用算法。
  • 信号处理保存了一个小型历史缓存，以便 SignalBar 与原脚本一样检测颜色切换。
  • 止盈止损依据收盘 K 线的最高价/最低价来判断，模拟 MT5 实盘中可能出现的盘中触发。
  • 原脚本中的 Deviation、保证金模式等参数已改为更适合 StockSharp 的设置。

使用建议

  1. 根据交易周期选择合适的 Candle Type；若希望与原版一致，保持 H4 即可。
  2. 根据标的的波动性调整阈值，波动越大的品种需要更大的 DvLimit。
  3. 结合时间退出与止损/止盈距离，可重现原 MT5 策略的风险控制。
  4. 若需要多空切换，保持多空同时允许，并在对立信号出现时使用自动反向功能。

与原版 EA 的差异

  • 订单手数使用固定的 OrderVolume，不再调用 MT5 的资金管理函数。
  • 止损与止盈通过 K 线数据模拟执行，不会直接在交易所挂单。
  • 使用 StockSharp 的原生移动平均指标，部分平滑选项直接映射，若无对应实现则采用最接近的算法。
  • 时间退出使用 TimeSpan 类型的 MaxPositionAge，替代原脚本中的分钟数配置。

以上内容描述了在 StockSharp 环境下配置与扩展 TrendManager TM Plus 策略所需的全部关键信息。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// TrendManager TM Plus strategy. Uses fast/slow EMA crossover with distance threshold.
/// </summary>
public class TrendManagerTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }

	public TrendManagerTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 30).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}