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Basic CCI RSI 策略

Basic CCI RSI 策略重现了原始 MetaTrader 智能交易系统：只有当商品通道指数（CCI）和相对强弱指数（RSI）在连续两根收盘 K 线上同时给出同向信号时才入场。StockSharp 版本保留了以点数（pips）表示的资金管理规则，会自动把这些距离换算为价格步长，并实现了与 MQL5 代码中 Trailing() 函数一致的移动止损机制。

运行流程

  1. 每根 K 线收盘（默认 1 小时）后，策略会获取最新的 CCI 与 RSI 数值。
  2. 做多条件：在当前与上一根收盘 K 线上，CCI 与 RSI 均高于各自的上轨阈值。做空条件：两根收盘 K 线上两个指标都低于各自的下轨阈值。
  3. 出现信号时，策略按设定手数开仓（必要时先平掉反向仓位），并按照点数距离计算固定的止损与止盈价格。
  4. 持仓期间，策略持续检查 K 线的最高价与最低价，一旦触及止损或止盈水平，就以市价立即离场。
  5. 移动止损完全复制原始 EA：当浮动利润超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 时，将止损移动到距离当前收盘价 TrailingStopPips 点的位置（多单向下、空单向上）。再次移动止损前，需要额外获得 TrailingStepPips 点的利润。

这种结构在 StockSharp 中复刻了原有 EA 的逻辑，同时利用了平台的高层蜡烛订阅与指标系统。

风险控制

  • 止损：按点数设定，并转换为标的的价格步长；当参数为 0 时停用。
  • 止盈：按点数设定，并转换为价格步长；为 0 时禁用。
  • 移动止损：带缓冲区的点数追踪，行为与 MQL5 源代码一致；当 TrailingStopPips 为 0 时不启用。
  • 仓位大小：通过策略的 Volume 属性设置，默认交易 1 手。

参数说明

参数 说明
StopLossPips 入场价与止损价之间的点数距离。
TakeProfitPips 入场价与止盈价之间的点数距离。
TrailingStopPips 启动移动止损所需的盈利点数。
TrailingStepPips 每次再次收紧止损前所需的额外盈利点数。
CciPeriod CCI 的计算周期。
RsiPeriod RSI 的计算周期。
RsiLevelUp 多头确认所需的 RSI 上限阈值。
RsiLevelDown 空头确认所需的 RSI 下限阈值。
CciLevelUp CCI 多头确认阈值。
CciLevelDown CCI 空头确认阈值。
CandleType 用于聚合蜡烛并计算指标的时间框架。

默认参数

  • StopLossPips = 125
  • TakeProfitPips = 60
  • TrailingStopPips = 5
  • TrailingStepPips = 5
  • CciPeriod = 12
  • RsiPeriod = 15
  • RsiLevelUp = 75
  • RsiLevelDown = 30
  • CciLevelUp = 80
  • CciLevelDown = -95
  • CandleType = 1 小时蜡烛

其他说明

  • 当交易品种价格保留 3 位或 5 位小数时，策略会自动把价格步长乘以 10，与 MetaTrader 中的 “adjusted point” 逻辑一致。
  • 仅在收盘蜡烛上生成信号，完全符合原始 EA “只在新柱上计算” 的要求，并避免重绘。
  • 平仓始终使用市价单，这让 StockSharp 的回测结果更加可重复。

分类标签

  • 类别：振荡指标确认
  • 方向：可做多亦可做空
  • 指标：CCI、RSI
  • 止损类型：固定点差 + 移动止损
  • 复杂度：入门级
  • 周期：日内/波段（默认 1 小时）
  • 季节性：无
  • 神经网络：无
  • 背离识别：无
  • 风险水平：中等
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Basic CCI RSI strategy. Uses CCI zero-line crossover with RSI confirmation.
/// </summary>
public class BasicCciRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public BasicCciRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}