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Exp XRSI Histogram Vol 策略

概述

该策略是原始 MQL5 专家顾问 Exp_XRSI_Histogram_Vol 的 C# 移植版本。它通过解析体积加权 RSI 直方图的五种颜色状态来交易突破。脚本在 StockSharp 的高级策略 API 上实现，可使用任意通过订阅获得的时间框架蜡烛。

策略逻辑

  1. 在选定时间框架上计算 RSI，并减去 50 使振荡器居中。
  2. 将居中的 RSI 值乘以所选的成交量流（勾号或真实成交量），以强调成交活跃的蜡烛。
  3. 使用相同的移动平均方法与长度对加权 RSI 和原始成交量进行平滑处理。
  4. 通过四个用户定义的倍数与平滑成交量相乘构建自适应阈值，并将直方图划分为以下颜色状态：
    • 0 – 强烈的多头动能（高于 HighLevel2）。
    • 1 – 中等多头动能（介于 HighLevel1 与 HighLevel2 之间）。
    • 2 – 中性区。
    • 3 – 中等空头动能（介于 LowLevel2 与 LowLevel1 之间）。
    • 4 – 强烈的空头动能（低于 LowLevel2）。
  5. 进出场规则与 MQL 版本一致：
    • 当直方图从高于状态 1 的区域跌入状态 1 时开立第一笔多单。
    • 当直方图从高于状态 0 的区域跌入状态 0 时开立第二笔多单。
    • 当直方图从低于状态 3 的区域升入状态 3 时开立第一笔空单。
    • 当直方图从低于状态 4 的区域升入状态 4 时开立第二笔空单。
    • 直方图处于状态 0 或 1 时平掉所有空单。
    • 直方图处于状态 3 或 4 时平掉所有多单。
  6. 通过 SignalBar 参数可以回溯若干个已收盘的柱体，以模拟原指标缓冲区的索引方式。

每个方向支持两次加仓，分别由 Mm1 和 Mm2 倍数控制。辅助方法会在开仓前先平掉反向头寸，以复制旧版交易管理代码的行为。

资金管理与保护

  • Mm1 与 Mm2 作为体积倍数应用于策略的 Volume 属性（当 Volume 未设置时默认使用 1）。
  • 当品种存在有效的价格步长且相应点值为正时，会通过 StartProtection 启用全局止损与止盈。它们都被解读为价格步长的数量。

参数

参数 说明
CandleType 用于计算指标的蜡烛时间框架。
RsiPeriod RSI 长度。
VolumeMode 选择使用勾号成交量或真实成交量。若成交量缺失，勾号模式会退化为 1。
HighLevel2, HighLevel1, LowLevel1, LowLevel2 平滑成交量的倍数，用于构建直方图阈值。
MaMethod, MaLength, MaPhase 平滑设置。Parabolic、T3、VIDYA、AMA 等缺少原生实现的方法会退化为 SMA；MaPhase 仅在 Jurik 等高级方法中生效。
SignalBar 读取直方图颜色时回溯的已收盘柱数量。
Mm1, Mm2 每个方向第一次和第二次建仓的体积倍数。
BuyPosOpen, SellPosOpen, BuyPosClose, SellPosClose 控制是否允许开仓或平仓多/空头寸。
StopLossPoints, TakeProfitPoints 以价格步长数量表示的保护性止损与止盈。

默认值

  • 蜡烛类型：4 小时。
  • RSI 长度：14。
  • 成交量模式：勾号成交量。
  • 阈值：HighLevel2 = 17、HighLevel1 = 5、LowLevel1 = -5、LowLevel2 = -17。
  • 平滑：SMA，长度 12，相位 15。
  • 信号柱偏移：1。
  • 资金管理：Mm1 = 0.1，Mm2 = 0.2。
  • 止损 / 止盈：分别为 1000 与 2000 点（仅在存在有效价格步长时生效）。

注意事项

  • 策略仅使用已收盘蜡烛，忽略未完成的数据更新。
  • StockSharp 内置的 JurikMovingAverage 可用于 Jurik 平滑；ParMA、T3、VIDYA、AMA 等旧方法会退化为 SMA。
  • 指标读取蜡烛的 TotalVolume。当成交量为零时，勾号模式会使用 1 作为权重以避免信号被抑制。
  • 策略默认在图表上绘制 RSI、蜡烛与成交记录，必要时可添加更多诊断图层。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp XRSI Histogram Vol strategy. Uses RSI level crossovers.
/// </summary>
public class ExpXrsiHistogramVolStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public ExpXrsiHistogramVolStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 45m && rsiVal >= 55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 55m && rsiVal <= 45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}