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Iin MA Signal 策略

概述

本策略完整复刻了经典的 Iin MA Signal MQL5 智能交易系统。它跟踪快慢均线的交叉情况，并按照 SignalBar 指定的历史K线索引触发信号，与原始程序通过 CopyBuffer 读取指标缓冲区的方式一致。当出现多头交叉时，策略可以开多并选择性平掉已有空单；出现空头交叉时则相反。此外，还可以利用 StockSharp 的仓位保护功能自动附加止损和止盈。

交易逻辑

  1. 订阅由 CandleType 指定的单一K线序列（默认 1 小时K线）。
  2. 根据 FastMaType/FastPeriod 与 SlowMaType/SlowPeriod 创建两条移动平均线。支持 SMA、EMA、SMMA（RMA）与 LWMA，以覆盖 MQL 版本提供的全部选项。
  3. 维护一个滚动窗口保存均线数值，以便在 SignalBar 对应的K线上评估交叉情况，从而模拟原策略的缓冲区读取。
  4. 当窗口中上一根K线的快线低于慢线，而信号K线的快线穿越到慢线上方且当前趋势并非多头时，判定为多头交叉；反之则判定为空头交叉。
  5. 每次确认交叉后更新内部趋势标志，避免重复进场，同时对应 MQL 指标中的 trend 变量作用。
  6. 当 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() 返回 true 时，再根据入场/出场开关发送市场订单。

入场规则

  • 做多：在检测到多头交叉且 AllowLongEntries 为 true 时触发，当前仓位必须为空或做空。若 CloseShortOnSignal 为 true，则会先行平掉持有的空单。
  • 做空：在检测到空头交叉且 AllowShortEntries 为 true 时触发，当前仓位必须为空或做多。若 CloseLongOnSignal 为 true，则会先平掉持有的多单。

出场规则

  • 根据 CloseLongOnSignal 与 CloseShortOnSignal 的设置，反向信号可以强制平仓。
  • 当 StopLossPoints 或 TakeProfitPoints 大于 0 时，策略会调用 StartProtection，按绝对价格距离自动设置止损与止盈，并使用市价单执行。

参数说明

参数 说明 默认值
CandleType 用于计算的K线数据类型。 1 小时时间框架
FastPeriod 快速均线周期。 10
FastMaType 快速均线类型（Sma、Ema、Smma、Lwma）。 Ema
SlowPeriod 慢速均线周期。 22
SlowMaType 慢速均线类型（Sma、Ema、Smma、Lwma）。 Sma
SignalBar 用于判断交叉的已完成K线数量（1 对应 MQL 默认值）。 1
AllowLongEntries 是否允许多头入场。 true
AllowShortEntries 是否允许空头入场。 true
CloseLongOnSignal 触发空头信号时是否平掉多单。 true
CloseShortOnSignal 触发多头信号时是否平掉空单。 true
StopLossPoints 止损的绝对价格距离（0 表示关闭）。 1000
TakeProfitPoints 止盈的绝对价格距离（0 表示关闭）。 2000

实现细节

  • 全程使用 StockSharp 高级 API：SubscribeCandles 订阅行情，Bind 直接将均线数值传入策略，无需手动维护历史数据。
  • 通过 CreateMa 工厂函数将枚举值映射到对应的均线指标，避免重新实现均线算法。
  • 滚动缓冲区只保留 SignalBar + 2 个样本，足以比较信号K线与其前一根K线。
  • 仅当止损或止盈距离大于 0 时才启动仓位保护，从而与原 MQL 模板中可选的资金管理模块保持一致。
  • 代码注释全部为英文，符合仓库要求。

使用方法

  1. 编译解决方案（dotnet build AlgoTrading.sln）以生成新的策略类。
  2. 在应用程序中实例化 IinMaSignalStrategy，配置参数，并绑定所需的连接器、证券和投资组合，然后启动策略。
  3. 如需可视化，可将策略附着到图表上，以显示快慢均线及成交记录。
  4. 可根据不同市场优化均线周期、信号K线与风险参数。

与原始 MQL 专家的差异

  • 本实现依赖高级订阅与指标绑定机制，不再手动读取指标缓冲区。
  • TradeAlgorithms.mqh 中的资金管理函数由 StartProtection 替代，实现相同的止损/止盈自动化。
  • 策略默认避免对冲：在相反仓位仍持有时不会开新仓，除非用户禁用相应的平仓开关。
  • 图表渲染采用 StockSharp 的辅助方法，并未尝试绘制原指标中的箭头缓冲区。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Iin MA Signal strategy. Uses fast/slow SMA crossover.
/// </summary>
public class IinMaSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public IinMaSignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}