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AnyRange Cloud Tail System Tm Plus 策略

该策略在 StockSharp 高级 API 中重现 Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus.mq5 专家顾问的行为。它在两个自定义时间之间构建日内区间，等待价格突破该区间，然后按照与 MQL 原版相同的延迟逻辑（SignalBar 位移）在突破后的指定根 K 线执行订单。

策略支持双向交易，并暴露了控制突破权限、止损/止盈点数、持仓时间以及指标计算窗口的参数。此外，时间退出机制会在持仓超过设定分钟数后自动平仓，对应原专家顾问中对头寸的巡检逻辑。

交易逻辑

  1. 区间构建

    • 使用 RangeStartTime 和 RangeEndTime 定义计算参考区间的会话窗口。
    • 对于每一个已完成的交易日，策略记录该窗口内的最高价与最低价。如果 RangeStartTime 晚于 RangeEndTime，窗口会自动跨越午夜，与原始指标一致。
    • 在新的日内区间生成前，将持续使用最近一次完成的区间。

  2. 突破识别

    • 每根已完成 K 线都会与存储的区间比较。
    • 收盘价高于区间上沿的 K 线被赋予与 MQL 指标相同的颜色编码（2 或 3），收盘价低于区间下沿的 K 线被赋予编码 0 或 1，区间内部的 K 线使用编码 4。
    • SignalBar 参数控制信号的偏移量：策略检查距离当前 SignalBar + 1 根的历史 K 线，并确认更近一根 K 线（SignalBar）没有重复相同的颜色。这样可以复现原专家顾问在突破后的下一根 K 线执行订单的时序。

  3. 入场

    • 做多：当 AllowBuyEntry 为真，并且信号 K 线出现多头颜色（2 或 3）且后一根 K 线不再保持该颜色时触发。
    • 做空：当 AllowSellEntry 为真，并且信号 K 线出现空头颜色（0 或 1）且后一根 K 线不再保持该颜色时触发。
    • 如果当前持有反向头寸，会在新的市价单中叠加其仓位数量，实现立即反手，与 TradeAlgorithms.mqh 中的辅助函数行为一致。

  4. 离场

    • 反向信号：若 AllowBuyExit 为真，信号 K 线出现空头颜色（0 或 1）时平掉多头；若 AllowSellExit 为真，信号 K 线出现多头颜色（2 或 3）时平掉空头。
    • 时间退出：当 UseTimeExit 为真且持仓时间超过 ExitAfterMinutes 时自动平仓，对应原专家中基于 nTime 的时间限制。
    • 止损/止盈：StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 以价格步长为单位配置止损/止盈，值为 0 时表示禁用。

  5. 风险控制

    • 所有订单使用 OrderVolume 指定的基础手数。若需要反手，系统会自动加上原有仓位数量。
    • 调用 StartProtection 后即刻注册止损/止盈保护，与 StockSharp 的 OCO 机制集成。

参数说明

参数 说明 默认值
OrderVolume 新建仓位的基础手数。 0.1
AllowBuyEntry 允许在上沿突破时开多。 true
AllowSellEntry 允许在下沿突破时开空。 true
AllowBuyExit 允许在下沿突破时平多。 true
AllowSellExit 允许在上沿突破时平空。 true
UseTimeExit 启用时间退出机制。 true
ExitAfterMinutes 持仓时间上限（分钟）。 1500
StopLossPoints 止损点数（按价格步长计算），0 表示禁用。 1000
TakeProfitPoints 止盈点数（按价格步长计算），0 表示禁用。 2000
SignalBar 信号偏移量，对应 MQL 中的 SignalBar。 1
RangeLookbackDays 搜索已完成区间时回溯的最大天数，设为 0 表示仅使用最近的区间。 1
RangeStartTime 区间开始时间（TimeSpan）。 02:00
RangeEndTime 区间结束时间（TimeSpan）。 07:00
CandleType 用于计算的 K 线类型/周期。 30 分钟

实现要点

  • 使用 SubscribeCandles + WhenNew 处理完成的 K 线，完全对齐原策略基于 IsNewBar 的逻辑。
  • 区间值保存在轻量结构体中，并通过手动循环计算最大/最小，避免对整个集合使用 LINQ，以满足项目规范。
  • 时间退出分别跟踪多头和空头的建仓时间，逻辑与 MQL 版本逐笔检查头寸一致。
  • OrderVolume 同步写入基类 Strategy.Volume 属性，方便在界面中观察和调整。
  • 代码包含英文注释，便于再次开发或移植。

使用建议

  • 请确保行情源提供与 CandleType 对齐的 K 线数据；策略基于已完成 K 线判断突破，不应用于未完成或 Tick 级别数据。
  • 不同市场的交易时段各异，可根据品种调整 RangeStartTime/RangeEndTime，选择最能代表震荡区间的时间段。
  • 对于价格步长不规则的品种，建议在图表或成交明细中检查实际止损/止盈价格，确认点数换算无误。
  • 在更短周期运行策略时，可适当降低 ExitAfterMinutes，避免持仓时间过长。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AnyRange Cloud Tail System TM Plus strategy. Uses Highest/Lowest channel midline crossover.
/// </summary>
public class AnyRangeCloudTailSystemTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevMid;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public AnyRangeCloudTailSystemTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel lookback period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMid = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMid = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var mid = (high + low) / 2m;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevMid == null)
		{
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		// Close crosses above midline → buy
		if (close > mid && candle.OpenPrice <= _prevMid.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Close crosses below midline → sell
		else if (close < mid && candle.OpenPrice >= _prevMid.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevMid = mid;
	}
}