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Exp Trading Channel Index 策略

概述

本策略将 MQL5 专家顾问 Exp_Trading_Channel_Index 移植到 StockSharp 框架。它跟踪 Trading Channel Index (TCI) 指标，这是一种经过波动性校准的动量指标，会根据数值相对于上下通道的位置将每个柱体着色为五种颜色之一。当历史柱体的颜色发生变化时，策略会在下一根柱体开盘处执行交易，从而完全复刻原始 EA 的行为。

默认使用 H4 蜡烛序列，并且只处理已经收盘的蜡烛。所有交易决策都在确认颜色变化后的下一根蜡烛上做出。

Trading Channel Index 指标

TCI 由三个步骤组成：

  1. 第一阶段平滑：对选定的价格源应用可配置的移动平均线（SMA、EMA、SMMA、WMA 或 Jurik）得到基准曲线 XMA。
  2. 波动率估计：对价格与基准曲线之间的绝对偏差进行平滑。
  3. 归一化：利用系数对偏差进行归一化并再次平滑。结果值与 HighLevel 和 LowLevel 比较，进而赋予以下颜色编号：
    • 0 – 值高于 HighLevel。
    • 1 – 值为正但低于 HighLevel。
    • 2 – 值接近零。
    • 3 – 值为负但高于 LowLevel。
    • 4 – 值低于 LowLevel。

移植版本使用 StockSharp 原生的移动平均指标。对于 Jurik 平滑会使用 Phase 参数，其余方法会忽略该参数，与原始脚本保持一致。

交易规则

策略检查 SignalBar 指定的柱体（默认为上一根已收盘蜡烛）以及它之前的柱体：

  • 做多开仓：两根柱体之前（SignalBar + 1）的颜色为 0，而上一根柱体的颜色发生变化。如果存在空头仓位则先行平仓，然后按照 TradeVolume 开多。
  • 做空开仓：两根柱体之前的颜色为 4，而上一根柱体的颜色发生变化。如果存在多头仓位则先平仓，然后开空。
  • 平多：当较早的柱体（两根之前）颜色为 4 时执行。
  • 平空：当较早的柱体颜色为 0 时执行。

退出逻辑优先于入场逻辑；在开立新仓之前会先关闭相反方向的仓位，这与 TradeAlgorithms.mqh 中的辅助函数一致。

风险管理

策略按照价格步长设置保护水平：

  • StopLossPoints 表示入场价与止损价之间的距离，做多时放在下方，做空时放在上方。
  • TakeProfitPoints 表示入场价与止盈价之间的距离。

在每根收盘蜡烛上检查止损和止盈。如果同时触发，则按照先满足的条件平仓。

参数

  • Trade Volume (TradeVolume)：每次开仓的数量。
  • Stop Loss (pts) (StopLossPoints)：以价格步长表示的止损距离。
  • Take Profit (pts) (TakeProfitPoints)：以价格步长表示的止盈距离。
  • Enable Long Entries/Exits (BuyPositionOpen, BuyPositionClose)：是否允许多头信号及其平仓。
  • Enable Short Entries/Exits (SellPositionOpen, SellPositionClose)：是否允许空头信号及其平仓。
  • Signal Bar (SignalBar)：用于检测颜色变化的历史偏移量。
  • High Level / Low Level (HighLevel, LowLevel)：用于着色的阈值。
  • Primary / Secondary Method (Method1, Method2)：两阶段平滑使用的移动平均类型。
  • Length #1 / Length #2 (Length1, Length2)：两阶段平滑的周期长度。
  • Phase #1 / Phase #2 (Phase1, Phase2)：Jurik 平滑的相位参数（其他方法忽略）。
  • Coefficient (Coefficient)：偏差归一化系数。
  • Applied Price (AppliedPrice)：使用的价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中值、典型价、加权收盘、简化价、四分位价、趋势跟随价、趋势跟随平均价、Demark 价）。
  • Candle Type (CandleType)：参与计算的蜡烛时间框架。

备注

  • 根据要求未创建 Python 版本。
  • 代码遵循项目的制表符缩进规范，并在关键位置添加了英文注释。
  • 自定义的 TradingChannelIndexValue 同时提供数值和颜色索引，便于将来扩展可视化。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trading Channel Index strategy. Uses Highest/Lowest channel breakout.
/// </summary>
public class ExpTradingChannelIndexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public ExpTradingChannelIndexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		if (_prevHigh == null || _prevLow == null)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Break above previous high → buy
		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Break below previous low → sell
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}