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Exp 趋势强度指数策略

该策略是 MetaTrader 专家顾问 Exp_Trend_Intensity_Index 的 StockSharp 版本。策略在可配置周期的收盘K线上工作，利用趋势强度指数（Trend Intensity Index，TII）识别动能离开极端多空区域的时刻：当指标离开上方阈值区时平掉空头并可以转多；当指标离开下方阈值区时平掉多头并可以转空。

指标计算流程

  1. 选择价格来源（收盘价、开盘价、加权价格、TrendFollow 价格、Demark 价格等）。
  2. 使用第一条均线（PriceMaMethod、PriceMaLength）对价格流进行平滑。
  3. 计算价格与平滑值的差值，并拆分为正向流和负向流。
  4. 对正、负流分别应用第二条均线（SmoothingMethod、SmoothingLength）。
  5. 计算趋势强度指数：TII = 100 * Positive / (Positive + Negative)。
  6. 将结果与 HighLevel、LowLevel 比较，得到颜色状态：高区 (0)、中性 (1)、低区 (2)。

实现采用 StockSharp 内置的简单、指数、平滑、加权均线；原版 MQL 库中的其他平滑算法在此移植中未提供。

交易逻辑

  • 仅在 K 线完全收盘 (CandleStates.Finished) 后评估信号。
  • SignalBar 指定回看多少根已完成的 K 线（默认上一根），同时会读取更早一根的状态，以复现 MQL 中双缓冲读取方式。
  • 当较旧的颜色为高区 (color == 0) 时：
    • 如果开启 EnableSellExits，则平掉所有空头。
    • 如果最近一根离开高区且允许 EnableBuyEntries，则开多或反手做多。
  • 当较旧的颜色为低区 (color == 2) 时：
    • 如果开启 EnableBuyExits，则平掉所有多头。
    • 如果最近一根离开低区且允许 EnableSellEntries，则开空或反手做空。
  • 下单通过 BuyMarket、SellMarket 完成，若需要反手，会在当前仓位数量基础上加上 Volume 属性。
  • 可选的止损/止盈（以价格单位表示）由 StopLossPoints、TakeProfitPoints 配置，并使用 StartProtection 实现。

参数说明

参数 说明
CandleType 指定用于计算和交易的时间框架。
PriceMaMethod, PriceMaLength 第一条均线的类型与周期。
SmoothingMethod, SmoothingLength 正、负流平滑所用均线的类型与周期。
AppliedPrice 指标使用的价格来源（收盘、开盘、中位、TrendFollow、Demark 等）。
HighLevel, LowLevel 定义多空极值区域的上下阈值。
SignalBar 回看的已完成 K 线数量，用于确认信号。
EnableBuyEntries, EnableSellEntries 是否允许开多 / 开空。
EnableBuyExits, EnableSellExits 是否允许在指标翻转时自动平多 / 平空。
StopLossPoints, TakeProfitPoints 可选的止损、止盈价格距离，传递给 StartProtection。

与原版 MQL 策略的差异

  • 原策略的资金管理参数（MM、MMMode、Deviation）被 StockSharp 的标准 Volume 属性与市价下单逻辑取代，未实现滑点设置。
  • 仅提供 StockSharp 中可用的均线类型（简单、指数、平滑、加权）。
  • 原版指标的 Phase 参数被省略，因为 StockSharp 指标没有对应接口。
  • 交易信号在收盘 K 线确认后立即执行，不再延迟到下一根开盘。

以上调整保持了核心交易思想，同时符合 StockSharp 高阶策略的实现规范。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Trend Intensity Index strategy. Uses EMA crossover for trend following.
/// </summary>
public class ExpTrendIntensityIndexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public ExpTrendIntensityIndexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}