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DLMv FX Fish 网格策略

概述

DLMv FX Fish 网格策略 复刻了原始 MetaTrader 专家顾问的核心思想。策略依赖 “FX Fish 2MA” 振荡指标：先对选定价格应用 Fisher 变换，再用移动平均线平滑，然后在振荡值跨越平滑曲线并位于零轴适当一侧时建立仓位。持仓管理保留了 EA 的网格特性——根据设定间距分批加仓，可选的挂单自动布设，并配合完整的风险控制。

交易逻辑

  1. 指标计算
    • 在 CalculatePeriod 根 K 线内获取最高价和最低价作为区间。
    • 对 AppliedPrice 选定的价格执行 Fisher 变换，并保留原脚本使用的 0.67 平滑系数。
    • 对 Fisher 数值按 MaPeriod 计算简单移动平均，作为信号基线。
  2. 信号判定
    • 做多信号：当前和上一根 Fisher 值均小于 0，且当前值上穿移动平均线（上一值在基线之下，本值在基线之上）。
    • 做空信号：当前和上一根 Fisher 值均大于 0，且当前值下穿移动平均线（上一值在基线之上，本值在基线之下）。
    • 若启用 ReverseSignals，上述条件将互换方向。
  3. 下单行为
    • 新信号出现时可按 CloseOpposite 设置决定是否先平掉反向持仓。
    • 同向加仓数量受 MaxTrades 限制，且每次加仓必须满足距离最新成交价不少于 DistancePips。
    • 开启 SetLimitOrders 后，会在指定距离自动挂出限价单，构建与原 EA 一致的网格结构。
  4. 风险控制
    • StopLossPips、TakeProfitPips、TrailingStopPips 均通过 StartProtection 自动转换为价格差，形成止损、止盈与移动止损。
    • TimeLiveSeconds 限制持仓最长存续时间，超时将平仓并撤单。
    • 当 TradeOnFriday = false 时，周五到来会立即停止交易并清空持仓及挂单。

参数说明

参数 说明
OrderVolume 每次入场的手数。
StopLossPips 止损距离（点），0 表示关闭。
TakeProfitPips 止盈距离（点），0 表示关闭。
TrailingStopPips 移动止损距离，0 表示关闭。
TrailingStepPips 移动止损的跟进步长。
MaxTrades 同方向最多持仓数量，0 表示不限制。
DistancePips 连续入场之间的最小间距，同时也是网格挂单的偏移距离。
TradeOnFriday 是否允许周五交易。设为 false 时会在周五清仓并停用策略。
TimeLiveSeconds 持仓允许的最长时间（秒）。
ReverseSignals 是否反转多空条件。
SetLimitOrders 是否自动布设限价网格单。
CloseOpposite 新信号出现时是否先平掉反向仓位。
CalculatePeriod Fisher 变换的区间长度。
MaPeriod Fisher 数值平滑的均线长度。
AppliedPrice Fisher 变换使用的价格类型（收盘价、开盘价、最高、最低、中值、典型价、加权价）。
CandleType 策略处理的 K 线类型/周期。

备注

  • 止损、止盈、移动止损都会按 Security.PriceStep * 10 将点值转换为绝对价格，与原 MT5 脚本在 5 位报价中的点值处理方式一致。
  • 信号翻转、暂停交易或到达寿命限制时，挂出的限价单会被自动撤销。
  • 为避免重复读取历史值，策略缓存上一根 Fisher 和均线结果，从而准确检测交叉点。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// DLMv FX Fish Grid strategy. Uses Highest/Lowest range with Fisher transform crossover.
/// </summary>
public class DlmvFxFishGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevFish;
	private decimal _prevValue;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public DlmvFxFishGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Lookback period for high/low range", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFish = null;
		_prevValue = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFish = null;
		_prevValue = 0m;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var range = high - low;
		var midPrice = (candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 2m;

		var normalized = range != 0m ? (midPrice - low) / range : 0.5m;
		var value = 0.66m * (normalized - 0.5m) + 0.67m * _prevValue;
		value = Math.Min(Math.Max(value, -0.999m), 0.999m);

		var ratio = (double)((1m + value) / (1m - value));
		var fish = 0.5m * (decimal)Math.Log(ratio);

		_prevValue = value;

		if (_prevFish == null)
		{
			_prevFish = fish;
			return;
		}

		// Fisher crosses zero from below → buy
		if (_prevFish.Value < 0m && fish >= 0m && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Fisher crosses zero from above → sell
		else if (_prevFish.Value > 0m && fish <= 0m && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFish = fish;
	}
}