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FiftyFiveMaBarComparisonStrategy

概述

该策略复刻 MetaTrader 5 的“55 MA”专家顾问，通过比较 55 周期移动平均线在两个柱上的数值，只要差值超过可配置阈值就执行交易。所有计算都基于已收盘的K线，并限制在自定义的日内时间窗口内进行，同时可以选择反转信号方向。算法保持原版EA的行为——如果没有满足做多条件，会默认开空单。

交易逻辑

  1. 订阅指定的K线类型，并根据所选周期、方法和价格类型计算移动平均线。
  2. 维护一个最近的均线数值缓冲区，即便设置了水平位移也能访问到 BarA 和 BarB 的均线值。
  3. 当收到位于 [StartHour, EndHour) 时段内的收盘K线时：
    • 读取 BarA + MaShift 与 BarB + MaShift 处的均线值。
    • 如果 BarA 处的均线值大于 BarB 处的均线值加上 DifferenceThreshold，则在未启用 ReverseSignals 时买入，启用时卖出。
    • 如果 BarA 处的均线值小于 BarB 处的均线值减去 DifferenceThreshold，则在未启用 ReverseSignals 时卖出，启用时买入。
    • 若差值未达到阈值，策略沿用原EA的默认行为并触发卖出。
  4. 始终使用策略的 Volume 以市价下单；当 CloseOppositePositions 启用时，会增加下单数量以先平掉反向持仓。
  5. 可选的止损和止盈通过 StartProtection 添加，距离以点（pip）表示。对于报价小数位为3或5位的品种，1 pip 等于 PriceStep 乘以 10。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 1分钟周期 用于计算和发出信号的K线序列。
StopLossPips int 30 止损距离（单位：pip）。设为 0 表示禁用。
TakeProfitPips int 50 止盈距离（单位：pip）。设为 0 表示禁用。
StartHour int 8 交易窗口的起始小时（含）。
EndHour int 21 交易窗口的结束小时（不含），必须大于 StartHour。
DifferenceThreshold decimal 0.0001 触发方向信号所需的最小均线差值。
BarA int 0 均线比较的第一个柱索引（0 表示当前K线）。
BarB int 1 均线比较的第二个柱索引。
ReverseSignals bool false 反转做多/做空条件。
CloseOppositePositions bool false 若启用，在开新单前先平掉反向持仓。
MaShift int 0 均线的水平位移，正值访问更早的均线点。
MaLength int 55 移动平均线周期。
MaMethod MovingAverageMethods Exponential 均线类型（Simple、Exponential、Smoothed、Weighted）。
AppliedPrice AppliedPriceTypes Median 均线所使用的价格（Close、Open、High、Low、Median、Typical、Weighted）。

仓位管理

  • 通过设置策略 Volume 控制基础下单数量；启用 CloseOppositePositions 时会自动叠加当前反向仓位的绝对值。
  • 仅当止损或止盈的pip距离大于0时才会调用 StartProtection 添加保护。

备注

  • 交易时间窗口基于标的物的时间，处于 [StartHour, EndHour) 之外的信号会被忽略。
  • 当 MaShift 产生负索引时，策略会等待更多历史数据，与原EA在位移导致 EMPTY_VALUE 时的处理方式一致。
  • 原始EA在差值未达阈值时默认卖出，本策略保留该特性；若不希望如此，可调大 DifferenceThreshold。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 55 MA bar comparison strategy. Compares candle body with MA direction.
/// </summary>
public class FiftyFiveMaBarComparisonStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;

	private decimal? _prevMa;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public FiftyFiveMaBarComparisonStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 55)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMa = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMa = null;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevMa = maVal;
			return;
		}

		if (_prevMa == null)
		{
			_prevMa = maVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var bullishBar = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
		var bearishBar = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
		var maRising = maVal > _prevMa.Value;
		var maFalling = maVal < _prevMa.Value;

		_prevMa = maVal;

		// Bullish bar + rising MA + close above MA → buy
		if (bullishBar && maRising && close > maVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Bearish bar + falling MA + close below MA → sell
		else if (bearishBar && maFalling && close < maVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}